フルキャンドル・モメンタム戦略のダイアグラム
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フルキャンドルとは、値幅の一方の端で寄り付き、反対の端で引ける足のことです。上下のヒゲを合わせても、高値から安値までの距離のごく一部しか占めません。この足は途切れのない一度きりの押し上げ（押し下げ）であり、指数移動平均線が同じ方向を認めているかぎり、ダイアグラムは実体の方向に乗ります。建玉には1パーセントに満たない固定の目標だけが与えられ、それ以外はありません。
戦略の概要
- 変換ブロックが確定足の始値・高値・安値・終値を読み取り、2つの数式ブロックがヒゲの占める割合を測ります。
- 強気側の指標は上昇した足の上ヒゲと下ヒゲの合計を100倍し、全値幅に対するヒゲ許容割合と比べたものです。弱気側はその鏡像です。
- 終値の指数移動平均線がトレンドフィルターです。フルの陽線は平均線より上でのみ買い、フルの陰線は下でのみ売ります。
- ポジション保護ブロックが固定の利確ですべての建玉を閉じます。これがダイアグラム唯一のエグジットです。
エントリーとエグジットの条件
- ロングエントリー: 強気側のヒゲ指標がゼロ未満、すなわち足が上昇し、ヒゲが許容割合に収まっているとき。加えて終値が EMA より上で、ポジションが買いではないとき。注文は数量の定数に既存の売り建玉を足した数量を買い、1本の注文で売りから買いへ転換します。
- ショートエントリー: 弱気側のヒゲ指標がゼロ未満、終値が EMA より下、ポジションが売りではないとき。注文は数量の定数に既存の買い建玉を足した数量を売り、1本の注文で買いから売りへ転換します。
- エグジット: ポジション保護ブロックが建値から 0.3 パーセントで利確し、損切りは設けません。保護ブロックは足の中の値動きを監視するため、ローソク足が確定する前に反応できます。転換シグナルは現れ次第すぐ執行できます。
パラメーター
| パラメーター | 既定値 | 説明 |
|---|---|---|
| EMA Length | 20 | トレンドフィルターとして使う指数移動平均の期間。 |
| Shadow share, % | 10 | 上下のヒゲの合計が占めてよい、足の高値から安値までの値幅に対する最大割合（パーセント）。 |
| Take profit, % | 0.3 | 建値からの利確幅（パーセント）。 |
| Volume | 1 | 注文数量（ロット）。転換の注文では、これに手仕舞う建玉の大きさが上乗せされます。 |
| Candles | 00:05:00 | 同梱の履歴データでパターンが十分な頻度で現れるよう選んだ5分足の時間軸。 |
ダイアグラムの詳細
- それぞれの数式は、許容されるヒゲの枠を実際のヒゲから差し引きます。値がゼロ未満なら実体の詰まった足です。ヒゲ割合の定数は両方の数式に供給されます。
- 方向のための比較は不要です。強気側の指標は上昇足を前提に書かれており、下降足でも値幅ゼロの足でも常に正になるため、値がゼロ未満であること自体が上昇を意味します。
- ポジションブロックは2方向へ進みます。エントリーを守るゼロとの比較へ、そしてポジションの絶対値を数量の定数に足す数量計算の数式へです。これにより1本の成行注文が反対側を閉じ、新しい側を建てます。
- 2つのエントリーブロックは自らの約定をポジション保護ブロックへ渡し、そこで利確注文が登録されます。終値は価格の基準として同じブロックへ入ります。
使い方
.json ファイルを Designer に読み込み、バックテスターで過去データを使って実行し、実運用の前にパラメーターやブロック自体を自分の銘柄に合わせて調整してください。