EMA + MACD + RSI 複合戦略のダイアグラム

3つの独立した判定がそろって初めて売買します。EMA 50 と EMA 200 の位置関係が取ってよい方向を決め、MACD ラインとシグナルラインの交差がタイミングを決め、さらに RSI が中間帯にあることを求めます。勢いは出ているが行き過ぎてはいない、という状態です。採用されたシグナルは1本の成行注文でドテンします。

schema

戦略の概要

トレンドフィルターは2本の指数移動平均の水準比較です。EMA 50 が EMA 200 より下にある間は買わず、上にある間は売りません。
エントリーは状態ではなく事象です。MACD ラインがシグナルラインを抜けた足だけが新規建てを許すため、トレンドが続く間ずっと発注し続けることはありません。
この組み合わせを慎重にしているのが RSI の帯です。ロングは RSI が買い水準より上かつ上限より下、ショートは売り水準より下かつ下限より上を要求し、行き過ぎた動きを見送ります。
ダイアグラムは付属のサンプル履歴に合わせて5分足を使います。

エントリーとエグジットの条件

ロングエントリー: EMA 50 が EMA 200 より上、MACD ラインがシグナルラインを上抜け、RSI が買い水準より上かつ上限より下で、まだ買い持ちではないとき。注文は基準数量に建っている売り玉を加えて買い、1本の成行注文でショートをロングへ反転させます。
ショートエントリー: EMA 50 が EMA 200 より下、MACD ラインがシグナルラインを下抜け、RSI が売り水準より下かつ下限より上で、まだ売り持ちではないとき。注文は基準数量に建っている買い玉を加えて売り、1本の成行注文でロングをショートへ反転させます。
エグジット: エグジットブロックも保護もありません。反対のシグナルが出るまで建玉を保有し、その注文が決済と新規建てを同時に行います。

パラメーター

パラメーター	既定値	説明
Fast EMA length	50	短期トレンドを担う短期指数移動平均の期間。
Slow EMA length	200	短期線を測る基準となる長期指数移動平均の期間。
MACD fast length	12	MACD 内部の短期 EMA の期間。
MACD slow length	26	MACD 内部の長期 EMA の期間。
MACD signal length	9	MACD を平滑してシグナルラインにする EMA の期間。
RSI length	14	相対力指数の平滑化期間。
RSI buy level	40	ロングを認めるために RSI が上回るべき水準。
RSI sell level	60	ショートを認めるために RSI が下回るべき水準。
RSI upper bound	70	RSI 帯の上限。これを超えるとロングは遅すぎると判断します。
RSI lower bound	30	RSI 帯の下限。これを下回るとショートは遅すぎると判断します。
Volume	1	基準の注文数量（ロット）。ドテン時はこれに建玉が加算されます。
Candles	00:05:00	ダイアグラム全体が用いるローソク足の時間軸。

ダイアグラムの詳細

1つのローソク足ブロックが4つの指標ブロック、すなわち2本の指数移動平均、シグナルライン付き MACD、相対力指数を駆動します。
2つのコンバーターが MACD の値を Macd と Signal に分け、交差ブロックが強気のトリガーを、NOT ブロックがそれを反転した弱気のトリガーを作ります。
8つの比較ブロックがフィルターを構成します。移動平均どうしに1組、RSI の帯に4つ、ポジションとゼロの比較に2つです。
各論理積が5つの条件を束ねてポジション変更ブロックを起動し、計算式ブロックが基準数量とポジションの絶対値を足すため、1本の成行注文でドテンが完了します。

使い方

.json ファイルを Designer に読み込み、バックテスターで過去データを使って実行し、実運用の前にパラメーターやブロック自体を自分の銘柄に合わせて調整してください。