ボリンジャーゾーン・ブレイクアウト戦略のダイアグラム
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名前はブレイクアウトですが、実際に取るのは反発です。ローソク足の下部ゾーンがボリンジャーバンドの下限を突き抜け、それでも価格が EMA 50 の上にとどまっている場面を待って押し目を買います。上限を突き抜けた場合は反対に売ります。価格がミドルバンドへ戻った時点でポジションは手放します。
戦略の概要
- ボリンジャーバンド（20、1.5）が30分足でレンジの伸びきった縁を示し、EMA 50 が相場がトレンドのどちら側にいるかを示します。
- 単一の価格をバンドと比べるのではなく、ローソク足そのものから貫通ゾーンを作ります。ロングでは安値から上へ、ショートでは高値から下へ、いずれも値幅の30%です。
- エントリーはノーポジションのときだけで、ミドルバンドが両方向に共通する唯一のエグジットです。
エントリーとエグジットの条件
- ロングエントリー: 「安値 + 値幅の30%」のゾーンがボリンジャーバンドの下限より下にあり、ローソク足が陰線（終値が始値より下）で、終値が EMA 50 より上、かつノーポジションであること。成行で1ロット買います。
- ショートエントリー: 「高値 - 値幅の30%」のゾーンがボリンジャーバンドの上限より上にあり、ローソク足が陽線（終値が始値より上）で、終値が EMA 50 より下、かつノーポジションであること。成行で1ロット売ります。
- エグジット: ロングはミドルバンド以上で引けた最初のローソク足で、ショートはミドルバンド以下で引けた最初のローソク足で決済します。どちらもポジションを閉じるブロックなので、実際に持っている側にだけ作用します。
パラメーター
| パラメーター | 既定値 | 説明 |
|---|---|---|
| Bollinger Length | 20 | ボリンジャーバンドの平滑化期間。 |
| Bollinger Width | 1.5 | バンドの標準偏差倍率。1.5 は幅を狭く保つため、ローソク足がバンドに届きやすくなります。 |
| EMA Length | 50 | トレンドの向きを判定する EMA の期間。 |
| Candle Zone, share of range | 0.3 | ローソク足の値幅のうち、バンドの外へ出ていなければならない割合。 |
| Volume | 1 | 注文数量（ロット）。 |
| Candles | 00:30:00 | ダイアグラム全体が用いるローソク足の時間軸。 |
ダイアグラムの詳細
- 4つの変換ブロックがローソク足から始値・高値・安値・終値を取り出し、さらに3つがボリンジャーバンドの上限・下限・ミドルを取り出します。
- 2つの数式ブロックが共通の割合定数を使って貫通ゾーンを作ります。安値 +（高値 - 安値）× 割合、高値 -（高値 - 安値）× 割合です。
- それぞれの論理積が4つのフラグ、すなわちバンドを越えたゾーン、ローソク足の向き、EMA のどちら側か、そしてポジションブロックをゼロと比べて得たノーポジション状態を束ねます。
- エグジット側の2つの比較が終値とミドルバンドを突き合わせ、2つの決済ブロックを動かすので、図はすぐ次の信号を待てる状態に戻ります。
使い方
.json ファイルを Designer に読み込み、バックテスターで過去データを使って実行し、実運用の前にパラメーターやブロック自体を自分の銘柄に合わせて調整してください。