ATR ストップ・テイク戦略のダイアグラム
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ボラティリティで測るリスク管理の短い教材です。終値が 50 期間 EMA を横切るとエントリーし、そのローソク足の終値を建値として記憶します。以後ダイアグラムは、価格が建値からどれだけ離れたかを Average True Range を単位として測ります。ATR の一方の倍数は損失で、もう一方は利益で手仕舞うため、値幅は固定の刻み数ではなく、静かな相場では広がり、荒い相場では狭まります。
戦略の概要
- 使用するのは1銘柄・1本のローソク足系列だけです。50 期間 EMA が方向を、14 期間 ATR がエグジットのものさしを与えます。
- 建値は2つの変数ブロックが保持します。1つ目がシグナルの出たローソク足の終値を取り込み、2つ目がそれ以降の各足で再出力するため、エグジット条件を常時判定できます。
- 2つの数式ブロックが建値からの距離を ATR 倍数に換算します。片方は買い方向、もう片方は売り方向なので、同じ2つのしきい値で両方向をまかなえます。
- エグジットは確定足での成行注文です。取引所に逆指値を置かないため、足中のヒゲでは手仕舞いになりません。
エントリーとエグジットの条件
- ロングエントリー: ノーポジションの状態で終値が EMA を上抜いたとき。1ロットを買い、その足の終値が建値になります。
- ショートエントリー: ノーポジションの状態で終値が EMA を下抜いたとき。1ロットを売り、その足の終値が建値になります。
- エグジット: 建値に対して価格が StopFactor 分の ATR だけ逆行するか、TakeFactor 分の ATR だけ順行した最初の確定足で手仕舞います。2つのポジション変更ブロックはいずれも決済モードのため、それぞれ担当する側でのみ作動します。
パラメーター
| パラメーター | 既定値 | 説明 |
|---|---|---|
| EMA Length | 50 | 終値が横切る指数移動平均の期間。 |
| ATR Length | 14 | ストップとテイクの幅を決める Average True Range の期間。 |
| Stop, ATR | 1.5 | ストップ幅（ATR 単位）。この損失で手仕舞います。 |
| Take, ATR | 2 | テイク幅（ATR 単位）。この利益で手仕舞います。 |
| Volume | 1 | 注文数量（ロット）。 |
| Candles | 00:15:00 | ダイアグラム全体が用いるローソク足の時間軸。 |
ダイアグラムの詳細
- ローソク足ブロックが終値コンバーター、EMA、ATR に給電します。クロスブロックが終値と EMA を比べ、論理否定が下抜けを売りシグナルに変えます。
- 現在のポジションはゼロ定数と比較され、各論理積がその判定とクロスを結ぶため、ノーポジションからのみ新規建てが行われます。
- 建値は2つの変数ブロックが保持します。2つ目はローソク足系列で起動するため、この接続をローソク足ブロックの最後に置いてあり、エントリー足でも正しい価格を基準にエグジットを判定できます。
- 4つの比較ブロックが2つの ATR 距離をストップ・テイクの定数と比べ、2つの論理和がまとめ、決済モードの2つのポジション変更ブロックがエグジット注文を出します。
使い方
.json ファイルを Designer に読み込み、バックテスターで過去データを使って実行し、実運用の前にパラメーターやブロック自体を自分の銘柄に合わせて調整してください。