ボリンジャーバンド幅拡大戦略のダイアグラム

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シグナルは価格がバンドに触れることではなく、2本のボリンジャーバンドの間隔です。数式ブロックが上バンドから下バンドを引き、その結果を1本分保持することで前後の値を比較できます。バンドが開き始めた瞬間にダイアグラムは建玉を持ち、方向はローソク足がミドルバンドの上下どちらで引けたかだけで決まります。

戦略の概要

• ボリンジャーバンドは3本の線を同時に返します。3つの変換ブロックが同じ指標値から上バンド・下バンド・ミドルバンドを取り出します。
• バンド幅は数式ブロックが計算し、前値ブロックが保持するため、拡大は2つの数値の単純な比較になります。
• 方向はブレイクアウト判定ではありません。拡大すれば必ず建玉を持ち、ミドルバンドは買いか売りかを示すだけです。
• 幅の拡大が止まった時点で2つのクローズブロックが作動し、保有していた側が手仕舞われます。

エントリーとエグジットの条件

• ロングエントリー: 幅が1本前より大きく、ローソク足がミドルバンドより上で引け、ポジションがないとき。注文は共通数量を成行で買います。
• ショートエントリー: 幅が1本前より大きく、ローソク足がミドルバンド以下で引け、ポジションがないとき。注文は共通数量を成行で売ります。
• エグジット: 幅が拡大しなくなったとき、つまり1本前の幅と同じかそれ以下になったときです。2つのクローズブロックが起動し、保有している側に対応する方が成行で手仕舞います。このダイアグラムに損切りも利食いもありません。

パラメーター

パラメーター	既定値	説明
Bollinger Period	20	ボリンジャーバンドの平滑化期間。幅の反応速度を決めます。
Bollinger Width	2	バンドの標準偏差の倍率。値を大きくするとバンドの間隔が広がります。
Volume	1	注文数量（ロット）。
Candles	00:05:00	ダイアグラム全体が用いるローソク足の時間軸。

ダイアグラムの詳細

• ローソク足ブロックはボリンジャーバンド指標へ、また別に終値を読む変換ブロックへ供給します。
• 数式ブロックは上バンドを a、下バンドを b として受け取り、その差をバンド幅として返します。
• バンド幅は前値ブロックと2つの比較ブロックの双方へ流れるため、拡大とその終了が同じ数値の組から読み取れます。
• それぞれの論理積が拡大・ミドルバンドに対する位置・ノーポジションの確認を束ね、エグジットブロックは縮小の比較に直結しています。

使い方

.json ファイルを Designer に読み込み、バックテスターで過去データを使って実行し、実運用の前にパラメーターやブロック自体を自分の銘柄に合わせて調整してください。