ADX フィルター付き移動平均クロス戦略のダイアグラム
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このダイアグラムは長期の単純移動平均をまたいだローソク足を売買しますが、ADX が実際にトレンドがあると示している間だけ動きます。移動平均の片側で始まり反対側で終えたローソク足を「クロス」とみなし、終値のある側へポジションを転換します。本ダイアグラムは同梱データの5分足を使います。
戦略の概要
- 基準線は 200 期間の SMA で、前値ブロックが1本前の値を保持するため、始値は自分の足の平均と、終値は現在の平均と比較されます。
- 2つの比較の排他的論理和は、平均をまたいだ足でちょうど真になります。そのため、指標線同士の交差ではなく、ローソク足が平均線をまたぐ動きを検出します。
- 期間50の ADX がすべてのエントリーを選別します。動きの乏しい相場で平均をまたいだ足は無視されます。
- 損切りも利確もありません。ポジションは反対のクロスでのみ転換され、注文数量は共通数量と保有ポジションの絶対値の合計です。
エントリーとエグジットの条件
- ロングエントリー: ADX がしきい値を上回り、ローソク足が移動平均をまたぎ、終値が現在の SMA を上回り、ポジションが買いではないとき。注文は共通数量に既存の売り建玉を加えた数量を買い、1回の注文で売りを閉じて買いを建てます。
- ショートエントリー: ADX がしきい値を上回り、ローソク足が移動平均をまたぎ、終値が現在の SMA 以下で、ポジションが売りではないとき。注文は共通数量に既存の買い建玉を加えた数量を売ります。
- エグジット: 専用のエグジットも損切りも利確もありません。反対のクロスが来るまでポジションを保有し、そこで転換します。
パラメーター
| パラメーター | 既定値 | 説明 |
|---|---|---|
| ADX Length | 50 | 平均方向性指数の平滑化期間。 |
| ADX Threshold | 25 | エントリーを許可するために市場が超えるべき ADX の値。 |
| SMA Length | 200 | ローソク足を比較する単純移動平均の期間。 |
| Volume | 1 | 保有ポジションを足す前の注文数量（ロット）。 |
| Candles | 00:05:00 | ダイアグラム全体が用いるローソク足の時間軸。 |
ダイアグラムの詳細
- 2つの変換ブロックが確定足の始値と終値を取り出し、移動平均と ADX はローソク足そのものから計算されます。
- 前値ブロックが SMA を1本分遅らせ、旧値と現在値を使う2つの比較を排他的論理和が結びます。これがクロス判定です。
- 論理否定が「終値が平均より上」という条件を売り側の条件に変えるので、1つの比較ブロックで両方向をまかなえます。
- 数式ブロックが共通数量にポジションの絶対値を加え、1本の成行注文で旧建玉の決済と新規建てを同時に行えるようにします。
使い方
.json ファイルを Designer に読み込み、バックテスターで過去データを使って実行し、実運用の前にパラメーターやブロック自体を自分の銘柄に合わせて調整してください。