ADX + MACD 戦略のダイアグラム
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2つの定番指標が役割を分担します。MACD とシグナル線の関係が相場の傾きを示し、ADX がその動きを取引する価値があるかを判断します。エントリーには両方が必要ですが、エグジットは MACD だけを見るため、トレンドがまだ強いと測られていてもモメンタムが反転した時点で手仕舞います。
戦略の概要
- ADX ラインは平均方向性指数の複合値から取り出し、単一の強度しきい値と比較します。
- 方向はクロスの瞬間ではなく、MACD ラインがシグナル線のどちら側にあるかで決まります。そのため MACD が同じ側にとどまる間はいつでも新規建てが起こり得ます。
- 強度フィルターが守るのはエントリーだけです。エグジットは MACD が反対側へ移ったことのみで発生し、ダイアグラムに損切りや利食いはありません。
エントリーとエグジットの条件
- ロングエントリー: ADX がしきい値を上回り、MACD ラインがシグナル線より上で、ポジションがないとき。ポジション変更ブロックが共通数量を成行で買います。
- ショートエントリー: ADX がしきい値を上回り、MACD ラインがシグナル線より下で、ポジションがないとき。ポジション変更ブロックが共通数量を成行で売ります。
- エグジット: MACD ラインがシグナル線を下回れば買い持ちを、上回れば売り持ちを閉じます。手仕舞いの際に ADX フィルターは参照しません。
パラメーター
| パラメーター | 既定値 | 説明 |
|---|---|---|
| ADX Length | 14 | 平均方向性指数の期間。方向性指数とその平滑化の両方を決めます。 |
| ADX Threshold | 25 | エントリーを許可するために ADX ラインが超えるべき強度水準。 |
| Fast EMA length | 12 | MACD 内部の短期 EMA の期間。 |
| Slow EMA length | 26 | MACD 内部の長期 EMA の期間。 |
| Signal EMA length | 9 | MACD ラインに対して計算するシグナル EMA の期間。 |
| Volume | 1 | 注文数量（ロット）。 |
| Candles | 00:05:00 | ダイアグラム全体が用いるローソク足の時間軸。 |
ダイアグラムの詳細
- ローソク足ブロックが両方の指標へデータを送り、変換ブロックが平均方向性指数から ADX ラインを、MACD 指標から MACD ラインとシグナル線を取り出します。
- 3つの比較ブロックが相場条件（トレンドの強さ、MACD がシグナル線より上、下）を作り、さらに3つがポジションとゼロを比べます。
- エントリー側の論理積は強さ・方向・ノーポジションを、エグジット側の論理積は方向と反対側の建玉を結び付けます。
使い方
.json ファイルを Designer に読み込み、バックテスターで過去データを使って実行し、実運用の前にパラメーターやブロック自体を自分の銘柄に合わせて調整してください。