ADX ブレイクアウト戦略のダイアグラム
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多くのダイアグラムは指標を固定の水準と比べますが、本図は平均方向性指数を自分自身と比べます。ADX ラインの単純移動平均を中心に置き、両者の現在の距離からその周囲にバンドを作り、このバンドの突破をトレンド強度の急な高まりとして読みます。方向はそれを生んだローソク足から取り、始値より高く引ければ買い、それ以外は売りです。
戦略の概要
- 構成全体の入力は平均方向性指数の ADX ラインだけで、+DI と -DI は使いません。
- そのラインが2つ目の指標ブロック、20期間の単純移動平均に入るので、本図は指標の上でさらに指標を計算します。
- 数式ブロックがバンドを「移動平均 + 乗数 × ADX と移動平均の差の絶対値の2倍」として組み立てます。
- 注文数量は共通数量と保有ポジションの絶対値の合計なので、エントリーは1回の注文で建玉を反転させます。
エントリーとエグジットの条件
- ロングエントリー: ADX ラインがバンドを上回り、足が始値より高く引け、ポジションが買いではないとき。注文は共通数量に既存の売り建玉を加えた数量を買い、1回の成行注文で売りを閉じて買いを建てます。
- ショートエントリー: ADX ラインがバンドを上回り、足が始値以下で引け、ポジションが売りではないとき。注文は共通数量に既存の買い建玉を加えた数量を売ります。
- エグジット: ADX ラインが自身の移動平均を下回った時点で建玉を閉じます。買い建てはクローズモードの売り、売り建てはクローズモードの買いです。さらにポジション保護ブロックが2%の損切りを担います。利確は無効なので目標値は接続されていません。最適化の前に知っておくとよい点があります。乗数が 0.5 未満の間、バンド条件は代数的に「ADX が自身の移動平均より上」と同じです。したがって既定値 0.1 ではバンドは何も加えず、本図は単に ADX が自身の移動平均を上下に抜ける形として読めます。乗数は、大きな値でバンド条件を厳しくできるよう定数として残してあります。
パラメーター
| パラメーター | 既定値 | 説明 |
|---|---|---|
| ADX Length | 14 | 平均方向性指数の平滑化期間。 |
| Average Length | 20 | ADX ラインをならす単純移動平均の期間。 |
| Multiplier | 0.1 | バンド幅の乗数。0.5 未満ではバンドは移動平均そのものに潰れます。 |
| Stop Loss % | 2 | エントリー価格からの損切り幅（パーセント）。 |
| Volume | 1 | 保有ポジションを足す前の注文数量（ロット）。 |
| Candles | 00:05:00 | ダイアグラム全体が用いるローソク足の時間軸。 |
ダイアグラムの詳細
- ローソク足ブロックが ADX 指標と、足の始値・終値を読む2つのコンバーターにデータを供給します。
- コンバーターが複合指標値から ADX ラインを取り出し、移動平均ブロックと各比較ブロックの双方へ渡します。
- 1つの数式ブロックがバンド全体を単一の式で計算するため、算術が細かいブロックの連鎖ではなく読みやすい一箇所にまとまります。
- もう1つの数式ブロックが共通数量にポジションの絶対値を加えます。2つのエグジットは「ADX が移動平均より下」の比較から直接起動し、手仕舞う建玉があるときだけ動きます。
使い方
.json ファイルを Designer に読み込み、バックテスターで過去データを使って実行し、実運用の前にパラメーターやブロック自体を自分の銘柄に合わせて調整してください。