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移動平均マネー戦略

概要

この戦略は、MetaTrader エキスパート アドバイザー「移動平均マネー」を StockSharp に変換したものです。完了したローソク足を評価し、前のバーがシフトされた単純移動平均を横切ったときに反応します。このシステムはロングトレードとショートトレードの両方をサポートし、あらゆる決定を高レベルのローソク足サブスクリプション API と同期させます。

取引ロジック

  • 設定可能な長さと視覚的なシフトを備えた単純な移動平均が終値から計算されます。
  • バー内での重複注文を防ぐために、完成したキャンドルのみが処理されます。
  • ショートエントリー: 前のローソク足がシフト移動平均より上で始まり、それより下で閉じるとき。
  • ロングエントリー: 前のローソク足がシフト移動平均より下で開き、上で閉じるとき。
  • この戦略はポジションを階層化するものではありません。反対方向のオープンエクスポージャーは、新しい取引を確立する前にクローズされます。

リスク管理

  • 価格単位でのストップロス距離は、MaximumRiskPercent から導出されます。現在のポートフォリオ値、商品価格ステップ、およびステップ価格は、選択したリスク割合を価格ステップに変換するために使用されます。
  • 最良相場が利用可能な場合は常に、ビッド/アスク スプレッドがリスクベースの距離から差し引かれます。
  • テイクプロフィットレベルは stopDistance * ProfitLossFactor として定義されます。
  • ストップレベルとターゲットレベルの両方が、完成したローソク足で監視されます。いずれかのレベルに到達すると、ポジションは成行注文でフラット化されます。

パラメーター

  • CandleType – 信号検出に使用されるタイムフレーム。
  • MovingPeriod – 単純移動平均の長さ。
  • MovingShift – 移動平均を右にシフトするために使用される完全に形成されたローソク足の数。
  • MaximumRiskPercent – 取引ごとの最大損失を定義する現在のポートフォリオ値の割合。
  • ProfitLossFactor – テイクプロフィット距離を計算するために停止距離に適用される乗数。
  • TradeVolume – 新規エントリの基本注文量 (量ステップの制約は自動的に尊重されます)。

実装メモ

  • この戦略は、約定後にストップとターゲットを再初期化するために、高レベルのイベント ハンドラー (OnOwnTradeReceived) を介してオープン ポジションを追跡します。
  • 市場データに相場やポートフォリオの評価が含まれていない場合、適切なリスク管理のない注文を避けるために、新規エントリーはスキップされます。
  • 移動平均シフトは内部バッファを使用してエミュレートされ、ロジックが MetaTrader のバージョンと一致します。
using System;

using StockSharp.Algo.Indicators;
using StockSharp.Algo.Strategies;
using StockSharp.BusinessEntities;
using StockSharp.Messages;

namespace StockSharp.Samples.Strategies;

/// <summary>
/// Moving Average Money: EMA crossover with ATR stops.
/// </summary>
public class MovingAverageMoneyStrategy : Strategy
{
	private readonly StrategyParam<DataType> _candleType;
	private readonly StrategyParam<int> _fastEmaLength;
	private readonly StrategyParam<int> _slowEmaLength;
	private readonly StrategyParam<int> _atrLength;

	private decimal _prevFast;
	private decimal _prevSlow;
	private decimal _entryPrice;

	public MovingAverageMoneyStrategy()
	{
		_candleType = Param(nameof(CandleType), TimeSpan.FromHours(4).TimeFrame())
			.SetDisplay("Candle Type", "Timeframe.", "General");
		_fastEmaLength = Param(nameof(FastEmaLength), 12)
			.SetDisplay("Fast EMA", "Fast EMA period.", "Indicators");
		_slowEmaLength = Param(nameof(SlowEmaLength), 26)
			.SetDisplay("Slow EMA", "Slow EMA period.", "Indicators");
		_atrLength = Param(nameof(AtrLength), 14)
			.SetDisplay("ATR Length", "ATR period.", "Indicators");
	}

	public DataType CandleType { get => _candleType.Value; set => _candleType.Value = value; }
	public int FastEmaLength { get => _fastEmaLength.Value; set => _fastEmaLength.Value = value; }
	public int SlowEmaLength { get => _slowEmaLength.Value; set => _slowEmaLength.Value = value; }
	public int AtrLength { get => _atrLength.Value; set => _atrLength.Value = value; }

	protected override void OnReseted()
	{
		base.OnReseted();
		_prevFast = 0; _prevSlow = 0; _entryPrice = 0;
	}

	protected override void OnStarted2(DateTime time)
	{
		base.OnStarted2(time);
		var fastEma = new ExponentialMovingAverage { Length = FastEmaLength };
		var slowEma = new ExponentialMovingAverage { Length = SlowEmaLength };
		var atr = new AverageTrueRange { Length = AtrLength };
		var subscription = SubscribeCandles(CandleType);
		subscription.Bind(fastEma, slowEma, atr, ProcessCandle).Start();
		var area = CreateChartArea();
		if (area != null) { DrawCandles(area, subscription); DrawIndicator(area, fastEma); DrawIndicator(area, slowEma); DrawOwnTrades(area); }
	}

	private void ProcessCandle(ICandleMessage candle, decimal fastVal, decimal slowVal, decimal atrVal)
	{
		if (candle.State != CandleStates.Finished) return;
		if (_prevFast == 0 || _prevSlow == 0 || atrVal <= 0) { _prevFast = fastVal; _prevSlow = slowVal; return; }
		var close = candle.ClosePrice;

		if (Position > 0)
		{
			if ((fastVal < slowVal && _prevFast >= _prevSlow) || close <= _entryPrice - atrVal * 2m) { SellMarket(); _entryPrice = 0; }
		}
		else if (Position < 0)
		{
			if ((fastVal > slowVal && _prevFast <= _prevSlow) || close >= _entryPrice + atrVal * 2m) { BuyMarket(); _entryPrice = 0; }
		}

		if (Position == 0)
		{
			if (fastVal > slowVal && _prevFast <= _prevSlow) { _entryPrice = close; BuyMarket(); }
			else if (fastVal < slowVal && _prevFast >= _prevSlow) { _entryPrice = close; SellMarket(); }
		}
		_prevFast = fastVal; _prevSlow = slowVal;
	}
}