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Estratégia de dinheiro médio móvel

Visão geral

A estratégia é uma conversão StockSharp do consultor especialista MetaTrader "Moving Average Money". Ele avalia velas concluídas e reage quando a barra anterior cruza uma média móvel simples deslocada. O sistema suporta negociações longas e curtas e mantém todas as decisões sincronizadas com a assinatura de vela de alto nível API.

Lógica de negociação

  • Uma média móvel simples com comprimento configurável e mudança visual é calculada a partir dos preços de fechamento.
  • Apenas velas finalizadas são processadas para evitar pedidos duplicados dentro de uma barra.
  • Entrada curta: quando a vela anterior abre acima da média móvel deslocada e fecha abaixo dela.
  • Entrada longa: quando a vela anterior abre abaixo da média móvel deslocada e fecha acima dela.
  • A estratégia não faz pirâmide de posições; qualquer exposição aberta na direção oposta é fechada antes de estabelecer uma nova negociação.

Gestão de risco

  • A distância do stop loss em unidades de preço é derivada de MaximumRiskPercent. O valor atual da carteira, o nível de preço do instrumento e o preço do nível são utilizados para converter a percentagem de risco escolhida em níveis de preço.
  • O spread de compra/venda é subtraído da distância baseada no risco sempre que as melhores cotações estão disponíveis.
  • Os níveis de lucro são definidos como stopDistance * ProfitLossFactor.
  • Os níveis de parada e alvo são monitorados em velas concluídas. Quando qualquer um dos níveis é atingido, a posição é achatada com uma ordem de mercado.

Parâmetros

  • CandleType – período de tempo usado para detecção de sinal.
  • MovingPeriod – comprimento da média móvel simples.
  • MovingShift – número de velas totalmente formadas usadas para deslocar a média móvel para a direita.
  • MaximumRiskPercent – porcentagem do valor atual do portfólio que define a perda máxima por negociação.
  • ProfitLossFactor – multiplicador aplicado à distância de parada para calcular a distância de take-profit.
  • TradeVolume – volume base do pedido para novas entradas (as restrições de etapa de volume são respeitadas automaticamente).

Notas de implementação

  • A estratégia monitora as posições abertas por meio de manipuladores de eventos de alto nível (OnOwnTradeReceived) para reinicializar stops e metas após o preenchimento.
  • Se os dados de mercado não possuírem cotações ou avaliação de carteira, novas entradas são ignoradas para evitar ordens sem o devido controle de risco.
  • O deslocamento da média móvel é emulado com um buffer interno para que a lógica corresponda à versão MetaTrader.
using System;

using StockSharp.Algo.Indicators;
using StockSharp.Algo.Strategies;
using StockSharp.BusinessEntities;
using StockSharp.Messages;

namespace StockSharp.Samples.Strategies;

/// <summary>
/// Moving Average Money: EMA crossover with ATR stops.
/// </summary>
public class MovingAverageMoneyStrategy : Strategy
{
	private readonly StrategyParam<DataType> _candleType;
	private readonly StrategyParam<int> _fastEmaLength;
	private readonly StrategyParam<int> _slowEmaLength;
	private readonly StrategyParam<int> _atrLength;

	private decimal _prevFast;
	private decimal _prevSlow;
	private decimal _entryPrice;

	public MovingAverageMoneyStrategy()
	{
		_candleType = Param(nameof(CandleType), TimeSpan.FromHours(4).TimeFrame())
			.SetDisplay("Candle Type", "Timeframe.", "General");
		_fastEmaLength = Param(nameof(FastEmaLength), 12)
			.SetDisplay("Fast EMA", "Fast EMA period.", "Indicators");
		_slowEmaLength = Param(nameof(SlowEmaLength), 26)
			.SetDisplay("Slow EMA", "Slow EMA period.", "Indicators");
		_atrLength = Param(nameof(AtrLength), 14)
			.SetDisplay("ATR Length", "ATR period.", "Indicators");
	}

	public DataType CandleType { get => _candleType.Value; set => _candleType.Value = value; }
	public int FastEmaLength { get => _fastEmaLength.Value; set => _fastEmaLength.Value = value; }
	public int SlowEmaLength { get => _slowEmaLength.Value; set => _slowEmaLength.Value = value; }
	public int AtrLength { get => _atrLength.Value; set => _atrLength.Value = value; }

	protected override void OnReseted()
	{
		base.OnReseted();
		_prevFast = 0; _prevSlow = 0; _entryPrice = 0;
	}

	protected override void OnStarted2(DateTime time)
	{
		base.OnStarted2(time);
		var fastEma = new ExponentialMovingAverage { Length = FastEmaLength };
		var slowEma = new ExponentialMovingAverage { Length = SlowEmaLength };
		var atr = new AverageTrueRange { Length = AtrLength };
		var subscription = SubscribeCandles(CandleType);
		subscription.Bind(fastEma, slowEma, atr, ProcessCandle).Start();
		var area = CreateChartArea();
		if (area != null) { DrawCandles(area, subscription); DrawIndicator(area, fastEma); DrawIndicator(area, slowEma); DrawOwnTrades(area); }
	}

	private void ProcessCandle(ICandleMessage candle, decimal fastVal, decimal slowVal, decimal atrVal)
	{
		if (candle.State != CandleStates.Finished) return;
		if (_prevFast == 0 || _prevSlow == 0 || atrVal <= 0) { _prevFast = fastVal; _prevSlow = slowVal; return; }
		var close = candle.ClosePrice;

		if (Position > 0)
		{
			if ((fastVal < slowVal && _prevFast >= _prevSlow) || close <= _entryPrice - atrVal * 2m) { SellMarket(); _entryPrice = 0; }
		}
		else if (Position < 0)
		{
			if ((fastVal > slowVal && _prevFast <= _prevSlow) || close >= _entryPrice + atrVal * 2m) { BuyMarket(); _entryPrice = 0; }
		}

		if (Position == 0)
		{
			if (fastVal > slowVal && _prevFast <= _prevSlow) { _entryPrice = close; BuyMarket(); }
			else if (fastVal < slowVal && _prevFast >= _prevSlow) { _entryPrice = close; SellMarket(); }
		}
		_prevFast = fastVal; _prevSlow = slowVal;
	}
}