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Strategie des gleitenden durchschnittlichen Geldes

Überblick

Die Strategie ist eine StockSharp-Umsetzung des MetaTrader-Expertenberaters „Moving Average Money“. Es wertet abgeschlossene Kerzen aus und reagiert, wenn der vorherige Balken einen verschobenen einfachen gleitenden Durchschnitt kreuzt. Das System unterstützt sowohl Long- als auch Short-Trades und synchronisiert jede Entscheidung mit dem High-Level-Candle-Abonnement API.

Handelslogik

  • Aus den Schlusskursen wird ein einfacher gleitender Durchschnitt mit konfigurierbarer Länge und visueller Verschiebung berechnet.
  • Es werden nur fertige Kerzen verarbeitet, um Doppelbestellungen innerhalb einer Bar zu vermeiden.
  • Short-Einstieg: wenn die vorherige Kerze über dem verschobenen gleitenden Durchschnitt öffnet und darunter schließt.
  • Long-Einstieg: wenn die vorherige Kerze unterhalb des verschobenen gleitenden Durchschnitts öffnet und darüber schließt.
  • Bei der Strategie handelt es sich nicht um eine Pyramidenposition; Jedes offene Exposure in die entgegengesetzte Richtung wird geschlossen, bevor ein neuer Handel eingerichtet wird.

Risikomanagement

  • Die Stop-Loss-Distanz in Preiseinheiten wird aus MaximumRiskPercent abgeleitet. Der aktuelle Portfoliowert, die Instrumentenpreisstufe und der Stufenpreis werden verwendet, um den gewählten Risikoprozentsatz in Preisstufen umzurechnen.
  • Die Geld-Brief-Spanne wird von der risikobasierten Distanz abgezogen, wenn die besten Kurse verfügbar sind.
  • Take-Profit-Level sind als stopDistance * ProfitLossFactor definiert.
  • Sowohl Stop- als auch Zielwerte werden bei abgeschlossenen Kerzen überwacht. Wenn eines dieser Niveaus erreicht ist, wird die Position mit einer Marktorder abgeflacht.

Parameter

  • CandleType – Zeitrahmen, der für die Signalerkennung verwendet wird.
  • MovingPeriod – Länge des einfachen gleitenden Durchschnitts.
  • MovingShift – Anzahl der vollständig geformten Kerzen, die verwendet werden, um den gleitenden Durchschnitt nach rechts zu verschieben.
  • MaximumRiskPercent – Prozentsatz des aktuellen Portfoliowerts, der den maximalen Verlust pro Trade definiert.
  • ProfitLossFactor – Multiplikator, der auf die Stoppdistanz angewendet wird, um die Take-Profit-Distanz zu berechnen.
  • TradeVolume – Basisauftragsvolumen für neue Einträge (Volumenschrittbeschränkungen werden automatisch berücksichtigt).

Implementierungshinweise

  • Die Strategie verfolgt offene Positionen über High-Level-Event-Handler (OnOwnTradeReceived), um Stopps und Ziele nach Füllungen neu zu initialisieren.
  • Wenn in den Marktdaten Kurse oder Portfoliobewertungen fehlen, werden neue Eingaben übersprungen, um Aufträge ohne angemessene Risikokontrolle zu vermeiden.
  • Die Verschiebung des gleitenden Durchschnitts wird mit einem internen Puffer emuliert, sodass die Logik mit der MetaTrader-Version übereinstimmt.
using System;

using StockSharp.Algo.Indicators;
using StockSharp.Algo.Strategies;
using StockSharp.BusinessEntities;
using StockSharp.Messages;

namespace StockSharp.Samples.Strategies;

/// <summary>
/// Moving Average Money: EMA crossover with ATR stops.
/// </summary>
public class MovingAverageMoneyStrategy : Strategy
{
	private readonly StrategyParam<DataType> _candleType;
	private readonly StrategyParam<int> _fastEmaLength;
	private readonly StrategyParam<int> _slowEmaLength;
	private readonly StrategyParam<int> _atrLength;

	private decimal _prevFast;
	private decimal _prevSlow;
	private decimal _entryPrice;

	public MovingAverageMoneyStrategy()
	{
		_candleType = Param(nameof(CandleType), TimeSpan.FromHours(4).TimeFrame())
			.SetDisplay("Candle Type", "Timeframe.", "General");
		_fastEmaLength = Param(nameof(FastEmaLength), 12)
			.SetDisplay("Fast EMA", "Fast EMA period.", "Indicators");
		_slowEmaLength = Param(nameof(SlowEmaLength), 26)
			.SetDisplay("Slow EMA", "Slow EMA period.", "Indicators");
		_atrLength = Param(nameof(AtrLength), 14)
			.SetDisplay("ATR Length", "ATR period.", "Indicators");
	}

	public DataType CandleType { get => _candleType.Value; set => _candleType.Value = value; }
	public int FastEmaLength { get => _fastEmaLength.Value; set => _fastEmaLength.Value = value; }
	public int SlowEmaLength { get => _slowEmaLength.Value; set => _slowEmaLength.Value = value; }
	public int AtrLength { get => _atrLength.Value; set => _atrLength.Value = value; }

	protected override void OnReseted()
	{
		base.OnReseted();
		_prevFast = 0; _prevSlow = 0; _entryPrice = 0;
	}

	protected override void OnStarted2(DateTime time)
	{
		base.OnStarted2(time);
		var fastEma = new ExponentialMovingAverage { Length = FastEmaLength };
		var slowEma = new ExponentialMovingAverage { Length = SlowEmaLength };
		var atr = new AverageTrueRange { Length = AtrLength };
		var subscription = SubscribeCandles(CandleType);
		subscription.Bind(fastEma, slowEma, atr, ProcessCandle).Start();
		var area = CreateChartArea();
		if (area != null) { DrawCandles(area, subscription); DrawIndicator(area, fastEma); DrawIndicator(area, slowEma); DrawOwnTrades(area); }
	}

	private void ProcessCandle(ICandleMessage candle, decimal fastVal, decimal slowVal, decimal atrVal)
	{
		if (candle.State != CandleStates.Finished) return;
		if (_prevFast == 0 || _prevSlow == 0 || atrVal <= 0) { _prevFast = fastVal; _prevSlow = slowVal; return; }
		var close = candle.ClosePrice;

		if (Position > 0)
		{
			if ((fastVal < slowVal && _prevFast >= _prevSlow) || close <= _entryPrice - atrVal * 2m) { SellMarket(); _entryPrice = 0; }
		}
		else if (Position < 0)
		{
			if ((fastVal > slowVal && _prevFast <= _prevSlow) || close >= _entryPrice + atrVal * 2m) { BuyMarket(); _entryPrice = 0; }
		}

		if (Position == 0)
		{
			if (fastVal > slowVal && _prevFast <= _prevSlow) { _entryPrice = close; BuyMarket(); }
			else if (fastVal < slowVal && _prevFast >= _prevSlow) { _entryPrice = close; SellMarket(); }
		}
		_prevFast = fastVal; _prevSlow = slowVal;
	}
}