Русский RU
Открыть на GitHub

Стратегия Moving Average Money

Обзор

Данная реализация представляет собой конвертацию советника MetaTrader «Moving Average Money» под инфраструктуру StockSharp. Стратегия анализирует только полностью сформированные свечи и реагирует на пересечение смещённой простой скользящей средней предыдущим баром. Поддерживаются длинные и короткие позиции, обработка сигналов построена на высокоуровневых подписках на свечи.

Логика торговли

  • Рассчитывается простая скользящая средняя по ценам закрытия с настраиваемым периодом и горизонтальным смещением.
  • В работу принимаются только завершённые свечи, что исключает повторные сделки внутри одного бара.
  • Сигнал на продажу: предыдущая свеча открылась выше смещённой средней и закрылась ниже неё.
  • Сигнал на покупку: предыдущая свеча открылась ниже средней и закрылась выше неё.
  • Стратегия не наращивает позицию; при появлении обратного сигнала активная позиция закрывается и только затем открывается новая.

Управление рисками

  • Расстояние до стоп-лосса вычисляется на основе параметра MaximumRiskPercent, текущей стоимости портфеля, шага цены и стоимости шага.
  • Если доступны лучшие котировки, из расчётного расстояния вычитается текущий спред.
  • Уровень тейк-профита равен произведению стоп-дистанции на коэффициент ProfitLossFactor.
  • Исполнение стопов и тейков контролируется по закрытию свечей; при достижении любого уровня позиция закрывается рыночным ордером.

Параметры

  • CandleType – тип и таймфрейм обрабатываемых свечей.
  • MovingPeriod – период простой скользящей средней.
  • MovingShift – количество полностью сформированных свечей, на которое линия средней смещается вправо.
  • MaximumRiskPercent – доля стоимости портфеля, которую допускается потерять в одной сделке.
  • ProfitLossFactor – множитель для расчёта тейк-профита относительно стоп-лосса.
  • TradeVolume – базовый объём рыночных заявок (учитывается шаг объёма инструмента).

Особенности реализации

  • Позиция отслеживается в обработчике OnOwnTradeReceived, что позволяет заново выставлять уровни защиты после исполнения сделок.
  • При отсутствии портфельной оценки или котировок стратегия не открывает новые позиции, чтобы не нарушать риск-модель.
  • Смещение скользящей средней моделируется внутренним буфером, обеспечивая поведение, идентичное версии для MetaTrader.
using System;

using StockSharp.Algo.Indicators;
using StockSharp.Algo.Strategies;
using StockSharp.BusinessEntities;
using StockSharp.Messages;

namespace StockSharp.Samples.Strategies;

/// <summary>
/// Moving Average Money: EMA crossover with ATR stops.
/// </summary>
public class MovingAverageMoneyStrategy : Strategy
{
	private readonly StrategyParam<DataType> _candleType;
	private readonly StrategyParam<int> _fastEmaLength;
	private readonly StrategyParam<int> _slowEmaLength;
	private readonly StrategyParam<int> _atrLength;

	private decimal _prevFast;
	private decimal _prevSlow;
	private decimal _entryPrice;

	public MovingAverageMoneyStrategy()
	{
		_candleType = Param(nameof(CandleType), TimeSpan.FromHours(4).TimeFrame())
			.SetDisplay("Candle Type", "Timeframe.", "General");
		_fastEmaLength = Param(nameof(FastEmaLength), 12)
			.SetDisplay("Fast EMA", "Fast EMA period.", "Indicators");
		_slowEmaLength = Param(nameof(SlowEmaLength), 26)
			.SetDisplay("Slow EMA", "Slow EMA period.", "Indicators");
		_atrLength = Param(nameof(AtrLength), 14)
			.SetDisplay("ATR Length", "ATR period.", "Indicators");
	}

	public DataType CandleType { get => _candleType.Value; set => _candleType.Value = value; }
	public int FastEmaLength { get => _fastEmaLength.Value; set => _fastEmaLength.Value = value; }
	public int SlowEmaLength { get => _slowEmaLength.Value; set => _slowEmaLength.Value = value; }
	public int AtrLength { get => _atrLength.Value; set => _atrLength.Value = value; }

	protected override void OnReseted()
	{
		base.OnReseted();
		_prevFast = 0; _prevSlow = 0; _entryPrice = 0;
	}

	protected override void OnStarted2(DateTime time)
	{
		base.OnStarted2(time);
		var fastEma = new ExponentialMovingAverage { Length = FastEmaLength };
		var slowEma = new ExponentialMovingAverage { Length = SlowEmaLength };
		var atr = new AverageTrueRange { Length = AtrLength };
		var subscription = SubscribeCandles(CandleType);
		subscription.Bind(fastEma, slowEma, atr, ProcessCandle).Start();
		var area = CreateChartArea();
		if (area != null) { DrawCandles(area, subscription); DrawIndicator(area, fastEma); DrawIndicator(area, slowEma); DrawOwnTrades(area); }
	}

	private void ProcessCandle(ICandleMessage candle, decimal fastVal, decimal slowVal, decimal atrVal)
	{
		if (candle.State != CandleStates.Finished) return;
		if (_prevFast == 0 || _prevSlow == 0 || atrVal <= 0) { _prevFast = fastVal; _prevSlow = slowVal; return; }
		var close = candle.ClosePrice;

		if (Position > 0)
		{
			if ((fastVal < slowVal && _prevFast >= _prevSlow) || close <= _entryPrice - atrVal * 2m) { SellMarket(); _entryPrice = 0; }
		}
		else if (Position < 0)
		{
			if ((fastVal > slowVal && _prevFast <= _prevSlow) || close >= _entryPrice + atrVal * 2m) { BuyMarket(); _entryPrice = 0; }
		}

		if (Position == 0)
		{
			if (fastVal > slowVal && _prevFast <= _prevSlow) { _entryPrice = close; BuyMarket(); }
			else if (fastVal < slowVal && _prevFast >= _prevSlow) { _entryPrice = close; SellMarket(); }
		}
		_prevFast = fastVal; _prevSlow = slowVal;
	}
}