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マルチ戦略コンボ戦略

概要

Multi Strategy Combo Strategy は、MetaTrader 4「Multi-Strategy iFSF」エキスパート アドバイザを C# に変換したものです。オリジナルの EA は複数のインジケーター (MA、RSI、MACD、Stochastic、SAR) を組み合わせ、トレンド、Bollinger レンジ、ノイズ フィルターでラップします。 StockSharp ポートは、高レベルの SubscribeCandles().Bind(...) ストリームとインジケーター クラスを使用して同じアイデアを保持します。有効なインジケーターはすべて買い/売り投票を生成します。すべての投票が同意した場合にのみ、戦略は注文を実行します。追加のフィルタは、EA のコンボ モードをエミュレートします。

コアロジック

  • コンセンサス エンジン – 移動平均、RSI、MACD、Stochastic、および Parabolic SAR はそれぞれ離散シグナルを提供します。すべての有効なインジケーターが買い (または売り) に同意すると、コンセンサスは強気 (または弱気) になります。
  • コンボ係数 (1–3) – EA の Combo_Trader_Factor ロジックをミラーします。各要素は、コンセンサスと ADX トレンド検出および Bollinger 範囲確認を異なる方法で組み合わせます。
    • 要素 1 はトレンド条件を好みます。有効な場合、範囲の状態は Bollinger の反転に依存します。
    • 要素 2 にはより強力な確認が必要です。トレンド フィルターとレンジ フィルターはコンセンサスと一致する必要があります。
    • 因子 3 は最も厳密なバリアントであり、すべてのアクティブなモジュール間の調整が必要です。
  • トレンド検出 – 構成可能な時間枠での ADX は、市場を上昇/下降トレンドまたは上昇/下降の範囲としてラベル付けします。
  • Bollinger フィルター – 中帯域 (2σ) と広帯域 (3σ) を使用します。長いシグナルには、最近売られすぎた RSI の値によって確認された、低いバンドからのバウンスが必要です。ショーツは上部バンドの動作を反映します。
  • ノイズ フィルター – ボラティリティが小さすぎる場合に新しい取引をブロックする ATR ベースのチェック (ダミアーニ ボラトメーターの代替品)。
  • 自動クローズ – 有効にすると、コンセンサスが反対方向に反転した場合、戦略は即座に終了します。

インジケーターとシグナル

  • 移動平均 – 3 つの構成可能な MA (メソッド + 長さ)。モード 1 ～ 5 は、オリジナルのクロスオーバーの組み合わせ (高速対ミッド、ミッド対スロー、集約ロジック) を再現します。
  • RSI – モード 1 ～ 4 は、買われすぎ/売られすぎ、勢い、組み合わせ、およびゾーンのチェックをカバーします。すべてのしきい値は調整可能です。
  • MACD – 4 つのモードは EA を模倣します: トレンドの傾き、ゼロ未満/ゼロ上のヒストグラムのクロス、複合確認、シグナル ラインのゼロ クロス。
  • Stochastic オシレーター – 単純な %K と %D のクロス、または高/低しきい値とのクロス。
  • Parabolic SAR – オプションの方向性投票。トレンドごとに複数のトリガーを回避する「最後のシグナルを記憶する」動作をサポートします。

リスク管理

  • オプションのストップロス/テイクプロフィットオフセット（絶対価格距離）は、StopLossOffset および TakeProfitOffset によって構成されます。
  • StockSharp StartProtection ヘルパーを介した組み込みのトレーリング ストップのサポート。
  • 毎日のポジションの保護は、基本的な Strategy の仕組みに従います。手作業によるロット管理は必要ありません。

主要パラメータ

  • 一般 – ComboFactor、CandleType。
  • 移動平均 – UseMa、MaMode、個々の長さ/メソッド、ローソク足の時間枠、「最後を記憶」フラグ。
  • RSI – UseRsi、RsiMode、RsiPeriod、買われ過ぎ/売られ過ぎレベル、ゾーンしきい値、「最後に記憶」フラグ。
  • MACD – UseMacd、MacdMode、高速/低速/信号の長さ、ローソク足の時間枠、「最後に記憶」フラグ。
  • Stochastic – UseStochastic、平滑化パラメータ、しきい値、ローソク足の時間枠。
  • SAR – UseSar、加速設定、ローソク足の時間枠。
  • トレンド フィルター – UseTrendDetection、AdxPeriod、AdxLevel、ローソク足の時間枠。
  • Bollinger フィルタ – UseBollingerFilter、BollingerPeriod、中程度/広い偏差、RSI 範囲の長さ。
  • ノイズ フィルター – UseNoiseFilter、NoiseAtrLength、NoiseThreshold、ローソク足の時間枠。
  • 自動クローズとリスク – UseAutoClose、AllowOppositeAfterClose、StopLossOffset、TakeProfitOffset、UseTrailingStop。

最適化、検証、UI グループ化をサポートするために、すべてのパラメーターは StrategyParam<T> として公開されます。

MT4 EA との違い

  • StockSharp 組み込みインジケーターのみが使用されます。 ZeroLag と従来の MACD の間の元のオプションは、ネイティブの MACD 実装に置き換えられます。
  • すべての移動平均とオシレーターはローソク足の終値に基づいて動作します。 MT4 からの価格タイプとシフト オフセット (例: FastMa_Price、FastMa_Shift) は利用できません。
  • Damiani ノイズ フィルターは ATR で近似されます。動作は NoiseThreshold を介して調整できます。
  • 資金管理と注文の再試行は StockSharp によって処理されます (手動の OrderSend ループはありません)。この戦略は、集計されたポジション (BuyMarket/SellMarket) で機能します。
  • EA のコメント パネルとチャート オブジェクトは省略されています。代わりに、LogInfo を通じてログを記録できます。

使用法

  1. MultiStrategyComboStrategy クラスを StockSharp ソリューションに追加してコンパイルします。
  2. 戦略をインスタンス化し、Security、Portfolio、および目的の Volume を設定します。
  3. マルチタイムフレームの確認が必要な場合は、各インジケーターのタイムフレームを設定します (デフォルトは EA の入力に従います)。
  4. オプションで、ストップ/テイクオフセット、トレーリング動作、フィルターしきい値を調整します。
  5. 戦略を開始します。選択したコンボ係数に従ってすべての有効なモジュールが一致すると、取引は閉じたローソク足でトリガーされます。

変換メモ

  • この戦略は高レベルのサブスクリプション API (SubscribeCandles().Bind(...)) のみに依存しており、手動のインジケーター バッファーは使用されません。
  • タブはリポジトリのガイドラインごとにインデントに使用されます。
  • 広範なインライン コメントは、EA の概念が StockSharp のコードにどのようにマッピングされるかを強調しています。
using System;

using StockSharp.Algo.Indicators;
using StockSharp.Algo.Strategies;
using StockSharp.BusinessEntities;
using StockSharp.Messages;

namespace StockSharp.Samples.Strategies;

/// <summary>
/// Multi Combo: Dual EMA crossover with RSI filter and ATR stops.
/// </summary>
public class MultiComboStrategy : Strategy
{
	private readonly StrategyParam<DataType> _candleType;
	private readonly StrategyParam<int> _fastEmaLength;
	private readonly StrategyParam<int> _slowEmaLength;
	private readonly StrategyParam<int> _rsiLength;
	private readonly StrategyParam<int> _atrLength;

	private decimal _prevFast;
	private decimal _prevSlow;
	private decimal _entryPrice;

	public MultiComboStrategy()
	{
		_candleType = Param(nameof(CandleType), TimeSpan.FromMinutes(5).TimeFrame())
			.SetDisplay("Candle Type", "Timeframe.", "General");

		_fastEmaLength = Param(nameof(FastEmaLength), 9)
			.SetDisplay("Fast EMA", "Fast EMA period.", "Indicators");

		_slowEmaLength = Param(nameof(SlowEmaLength), 21)
			.SetDisplay("Slow EMA", "Slow EMA period.", "Indicators");

		_rsiLength = Param(nameof(RsiLength), 14)
			.SetDisplay("RSI Length", "RSI period.", "Indicators");

		_atrLength = Param(nameof(AtrLength), 14)
			.SetDisplay("ATR Length", "ATR period.", "Indicators");
	}

	public DataType CandleType
	{
		get => _candleType.Value;
		set => _candleType.Value = value;
	}

	public int FastEmaLength
	{
		get => _fastEmaLength.Value;
		set => _fastEmaLength.Value = value;
	}

	public int SlowEmaLength
	{
		get => _slowEmaLength.Value;
		set => _slowEmaLength.Value = value;
	}

	public int RsiLength
	{
		get => _rsiLength.Value;
		set => _rsiLength.Value = value;
	}

	public int AtrLength
	{
		get => _atrLength.Value;
		set => _atrLength.Value = value;
	}

	/// <inheritdoc />
	protected override void OnReseted()
	{
		base.OnReseted();

		_prevFast = 0;
		_prevSlow = 0;
		_entryPrice = 0;
	}

		protected override void OnStarted2(DateTime time)
	{
		base.OnStarted2(time);

		_prevFast = 0;
		_prevSlow = 0;
		_entryPrice = 0;

		var fastEma = new ExponentialMovingAverage { Length = FastEmaLength };
		var slowEma = new ExponentialMovingAverage { Length = SlowEmaLength };
		var rsi = new RelativeStrengthIndex { Length = RsiLength };
		var atr = new AverageTrueRange { Length = AtrLength };

		var subscription = SubscribeCandles(CandleType);
		subscription
			.Bind(fastEma, slowEma, rsi, atr, ProcessCandle)
			.Start();

		var area = CreateChartArea();
		if (area != null)
		{
			DrawCandles(area, subscription);
			DrawIndicator(area, fastEma);
			DrawIndicator(area, slowEma);
			DrawOwnTrades(area);
		}
	}

	private void ProcessCandle(ICandleMessage candle, decimal fastVal, decimal slowVal, decimal rsiVal, decimal atrVal)
	{
		if (candle.State != CandleStates.Finished)
			return;

		if (_prevFast == 0 || _prevSlow == 0 || atrVal <= 0)
		{
			_prevFast = fastVal;
			_prevSlow = slowVal;
			return;
		}

		var close = candle.ClosePrice;

		if (Position > 0)
		{
			if (fastVal < slowVal && _prevFast >= _prevSlow)
			{
				SellMarket();
				_entryPrice = 0;
			}
			else if (close <= _entryPrice - atrVal * 2m)
			{
				SellMarket();
				_entryPrice = 0;
			}
		}
		else if (Position < 0)
		{
			if (fastVal > slowVal && _prevFast <= _prevSlow)
			{
				BuyMarket();
				_entryPrice = 0;
			}
			else if (close >= _entryPrice + atrVal * 2m)
			{
				BuyMarket();
				_entryPrice = 0;
			}
		}

		if (Position == 0)
		{
			if (fastVal > slowVal && _prevFast <= _prevSlow && rsiVal > 45)
			{
				_entryPrice = close;
				BuyMarket();
			}
			else if (fastVal < slowVal && _prevFast >= _prevSlow && rsiVal < 55)
			{
				_entryPrice = close;
				SellMarket();
			}
		}

		_prevFast = fastVal;
		_prevSlow = slowVal;
	}
}