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Multi-Strategie-Kombinationsstrategie

Überblick

Die Multi Strategy Combo Strategy ist eine C#-Konvertierung des Expertenberaters MetaTrader 4 „Multi-Strategy iFSF“. Das Original EA kombiniert mehrere Indikatoren (MA, RSI, MACD, Stochastic, SAR) und umhüllt sie mit Trend-, Bollinger-Bereichs- und Rauschfiltern. Der StockSharp-Port bewahrt die gleiche Idee unter Verwendung von SubscribeCandles().Bind(...)-Streams und Indikatorklassen auf hoher Ebene. Jeder aktivierte Indikator erzeugt eine KAUF/VERKAUF-Abstimmung; Erst wenn alle Stimmen übereinstimmen, führt die Strategie einen Auftrag aus. Zusätzliche Filter emulieren die Kombinationsmodi des EA.

Kernlogik

  • Konsens-Engine – Die gleitenden Durchschnitte RSI, MACD, Stochastic und Parabolic SAR liefern jeweils ein diskretes Signal. Wenn alle aktivierten Indikatoren auf KAUFEN (oder VERKAUFEN) übereinstimmen, wird der Konsens bullisch (oder bärisch).
  • Kombinationsfaktor (1–3) – Spiegelt die Combo_Trader_Factor-Logik von EA wider. Jeder Faktor mischt Konsens mit ADX-Trenderkennung und Bollinger-Bereichsbestätigung unterschiedlich:
    • Faktor 1 bevorzugt Trendbedingungen. Bereichszustände basieren auf Bollinger Umkehrungen, wenn sie aktiviert sind.
    • Faktor 2 erfordert eine stärkere Bestätigung: Trend- und Bereichsfilter müssen mit dem Konsens übereinstimmen.
    • Faktor 3 ist die strengste Variante und erfordert eine Abstimmung zwischen allen aktiven Modulen.
  • Trenderkennung – ADX in einem konfigurierbaren Zeitrahmen kennzeichnet den Markt als aufwärts/abwärts tendierend oder aufwärts/abwärts tendierend.
  • Bollinger-Filter – Verwendet mittlere (2σ) und breite (3σ) Bänder. Long-Signale erfordern einen Absprung vom unteren Band, der durch die jüngsten überverkauften RSI-Werte bestätigt wird; Shorts spiegeln das Verhalten am oberen Band wider.
  • Rauschfilter – ATR-basierte Prüfung, die neue Trades blockiert, wenn die Volatilität zu gering ist (Ersatz für das Damiani Volatmeter).
  • Auto-Close – Wenn diese Option aktiviert ist, wird die Strategie sofort beendet, wenn der Konsens in die entgegengesetzte Richtung wechselt.

Indikatoren und Signale

  • Gleitende Durchschnitte – Drei konfigurierbare MAs (Methode + Länge). Die Modi 1–5 reproduzieren die ursprünglichen Crossover-Kombinationen (schnell vs. mittel, mittel vs. langsam, aggregierte Logik).
  • RSI – Die Modi 1–4 decken Überkauft/Überverkauft, Momentum, kombiniert und Zonenprüfungen ab. Alle Schwellenwerte sind einstellbar.
  • MACD – Vier Modi ahmen den EA nach: Trendsteigung, Histogrammkreuzung unter/über Null, kombinierte Bestätigung und Nulldurchgang der Signallinie.
  • Stochastic-Oszillator – Entweder einfache Kreuzung von %K vs. %D oder Kreuzung mit hohen/niedrigen Schwellenwerten.
  • Parabolic SAR – Optionale Richtungsabstimmung, die das Verhalten „Letztes Signal merken“ unterstützt, um mehrere Auslöser pro Trend zu vermeiden.

Risikomanagement

  • Optionale Stop-Loss-/Take-Profit-Offsets (absoluter Preisabstand), konfiguriert über StopLossOffset und TakeProfitOffset.
  • Integrierte Trailing-Stop-Unterstützung durch den StockSharp StartProtection-Helfer.
  • Der tägliche Positionsschutz folgt der Basismechanik Strategy; Es ist keine manuelle Chargenverwaltung erforderlich.

Schlüsselparameter

  • Allgemein – ComboFactor, CandleType.
  • Gleitende Durchschnitte – UseMa, MaMode, individuelle Längen/Methoden, Kerzenzeitrahmen, Flag „Letztes merken“.
  • RSI – UseRsi, RsiMode, RsiPeriod, überkaufte/überverkaufte Ebenen, Zonenschwellenwerte, Flag „Letztes merken“.
  • MACD – UseMacd, MacdMode, schnell/langsam/Signallängen, Kerzenzeitrahmen, Flag „Letztes merken“.
  • Stochastic – UseStochastic, Glättungsparameter, Schwellenwerte und Kerzenzeitrahmen.
  • SAR – UseSar, Beschleunigungseinstellungen, Kerzenzeitrahmen.
  • Trendfilter – UseTrendDetection, AdxPeriod, AdxLevel, Kerzenzeitrahmen.
  • Bollinger-Filter – UseBollingerFilter, BollingerPeriod, mittlere/breite Abweichungen, RSI Bereichslänge.
  • Rauschfilter – UseNoiseFilter, NoiseAtrLength, NoiseThreshold, Kerzenzeitrahmen.
  • Automatisches Schließen und Risiko – UseAutoClose, AllowOppositeAfterClose, StopLossOffset, TakeProfitOffset, UseTrailingStop.

Alle Parameter werden als StrategyParam<T> angezeigt, um Optimierung, Validierung und UI-Gruppierung zu unterstützen.

Unterschiede zum MT4 EA

  • Es werden nur StockSharp integrierte Indikatoren verwendet. Die ursprüngliche Option zwischen ZeroLag und der klassischen MACD wird durch die native MACD-Implementierung ersetzt.
  • Alle gleitenden Durchschnitte und Oszillatoren basieren auf Kerzenschlusskursen. Preistyp- und Shift-Offsets von MT4 (z. B. FastMa_Price, FastMa_Shift) sind nicht verfügbar.
  • Der Damiani-Rauschfilter wird mit ATR angenähert; Das Verhalten kann über NoiseThreshold angepasst werden.
  • Die Geldverwaltung und Auftragswiederholungen werden von StockSharp abgewickelt (keine manuellen OrderSend-Schleifen). Die Strategie funktioniert mit aggregierten Positionen (BuyMarket/SellMarket).
  • Das Kommentarfeld und die Diagrammobjekte von EA werden weggelassen. Stattdessen ist die Protokollierung über LogInfo verfügbar.

Nutzung

  1. Fügen Sie die Klasse MultiStrategyComboStrategy zu Ihrer StockSharp-Lösung hinzu und kompilieren Sie sie.
  2. Instanziieren Sie die Strategie, legen Sie Security, Portfolio und das gewünschte Volume fest.
  3. Konfigurieren Sie Zeitrahmen für jeden Indikator, wenn eine Bestätigung mehrerer Zeitrahmen erforderlich ist (Standardeinstellungen folgen den Eingaben von EA).
  4. Passen Sie optional Stop/Take-Offsets, Nachlaufverhalten und Filterschwellenwerte an.
  5. Starten Sie die Strategie. Trades werden bei geschlossenen Kerzen ausgelöst, wenn alle aktivierten Module entsprechend dem ausgewählten Kombinationsfaktor übereinstimmen.

Konvertierungshinweise

  • Die Strategie basiert ausschließlich auf High-Level-Abonnement-APIs (SubscribeCandles().Bind(...)) – es werden keine manuellen Indikatorpuffer verwendet.
  • Tabulatoren werden zum Einrücken gemäß den Repository-Richtlinien verwendet.
  • Ausführliche Inline-Kommentare verdeutlichen, wie EA-Konzepte auf StockSharp-Code abgebildet werden.
using System;

using StockSharp.Algo.Indicators;
using StockSharp.Algo.Strategies;
using StockSharp.BusinessEntities;
using StockSharp.Messages;

namespace StockSharp.Samples.Strategies;

/// <summary>
/// Multi Combo: Dual EMA crossover with RSI filter and ATR stops.
/// </summary>
public class MultiComboStrategy : Strategy
{
	private readonly StrategyParam<DataType> _candleType;
	private readonly StrategyParam<int> _fastEmaLength;
	private readonly StrategyParam<int> _slowEmaLength;
	private readonly StrategyParam<int> _rsiLength;
	private readonly StrategyParam<int> _atrLength;

	private decimal _prevFast;
	private decimal _prevSlow;
	private decimal _entryPrice;

	public MultiComboStrategy()
	{
		_candleType = Param(nameof(CandleType), TimeSpan.FromMinutes(5).TimeFrame())
			.SetDisplay("Candle Type", "Timeframe.", "General");

		_fastEmaLength = Param(nameof(FastEmaLength), 9)
			.SetDisplay("Fast EMA", "Fast EMA period.", "Indicators");

		_slowEmaLength = Param(nameof(SlowEmaLength), 21)
			.SetDisplay("Slow EMA", "Slow EMA period.", "Indicators");

		_rsiLength = Param(nameof(RsiLength), 14)
			.SetDisplay("RSI Length", "RSI period.", "Indicators");

		_atrLength = Param(nameof(AtrLength), 14)
			.SetDisplay("ATR Length", "ATR period.", "Indicators");
	}

	public DataType CandleType
	{
		get => _candleType.Value;
		set => _candleType.Value = value;
	}

	public int FastEmaLength
	{
		get => _fastEmaLength.Value;
		set => _fastEmaLength.Value = value;
	}

	public int SlowEmaLength
	{
		get => _slowEmaLength.Value;
		set => _slowEmaLength.Value = value;
	}

	public int RsiLength
	{
		get => _rsiLength.Value;
		set => _rsiLength.Value = value;
	}

	public int AtrLength
	{
		get => _atrLength.Value;
		set => _atrLength.Value = value;
	}

	/// <inheritdoc />
	protected override void OnReseted()
	{
		base.OnReseted();

		_prevFast = 0;
		_prevSlow = 0;
		_entryPrice = 0;
	}

		protected override void OnStarted2(DateTime time)
	{
		base.OnStarted2(time);

		_prevFast = 0;
		_prevSlow = 0;
		_entryPrice = 0;

		var fastEma = new ExponentialMovingAverage { Length = FastEmaLength };
		var slowEma = new ExponentialMovingAverage { Length = SlowEmaLength };
		var rsi = new RelativeStrengthIndex { Length = RsiLength };
		var atr = new AverageTrueRange { Length = AtrLength };

		var subscription = SubscribeCandles(CandleType);
		subscription
			.Bind(fastEma, slowEma, rsi, atr, ProcessCandle)
			.Start();

		var area = CreateChartArea();
		if (area != null)
		{
			DrawCandles(area, subscription);
			DrawIndicator(area, fastEma);
			DrawIndicator(area, slowEma);
			DrawOwnTrades(area);
		}
	}

	private void ProcessCandle(ICandleMessage candle, decimal fastVal, decimal slowVal, decimal rsiVal, decimal atrVal)
	{
		if (candle.State != CandleStates.Finished)
			return;

		if (_prevFast == 0 || _prevSlow == 0 || atrVal <= 0)
		{
			_prevFast = fastVal;
			_prevSlow = slowVal;
			return;
		}

		var close = candle.ClosePrice;

		if (Position > 0)
		{
			if (fastVal < slowVal && _prevFast >= _prevSlow)
			{
				SellMarket();
				_entryPrice = 0;
			}
			else if (close <= _entryPrice - atrVal * 2m)
			{
				SellMarket();
				_entryPrice = 0;
			}
		}
		else if (Position < 0)
		{
			if (fastVal > slowVal && _prevFast <= _prevSlow)
			{
				BuyMarket();
				_entryPrice = 0;
			}
			else if (close >= _entryPrice + atrVal * 2m)
			{
				BuyMarket();
				_entryPrice = 0;
			}
		}

		if (Position == 0)
		{
			if (fastVal > slowVal && _prevFast <= _prevSlow && rsiVal > 45)
			{
				_entryPrice = close;
				BuyMarket();
			}
			else if (fastVal < slowVal && _prevFast >= _prevSlow && rsiVal < 55)
			{
				_entryPrice = close;
				SellMarket();
			}
		}

		_prevFast = fastVal;
		_prevSlow = slowVal;
	}
}