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Estrategia combinada de múltiples estrategias

Descripción general

La Estrategia combinada de múltiples estrategias es una conversión de C# del asesor experto MetaTrader 4 "Multi-Strategy iFSF". El EA original combina múltiples indicadores (MA, RSI, MACD, Stochastic, SAR) y los envuelve con filtros de tendencia, Bollinger rango y ruido. El puerto StockSharp conserva la misma idea utilizando secuencias SubscribeCandles().Bind(...) de alto nivel y clases de indicadores. Cada indicador habilitado produce un voto de COMPRA/VENTA; Sólo cuando todos los votos están de acuerdo la estrategia ejecuta una orden. Los filtros adicionales emulan los modos combinados de EA.

Lógica central

  • Motor de consenso: las medias móviles RSI, MACD, Stochastic y Parabolic SAR proporcionan cada una una señal discreta. Si todos los indicadores habilitados coinciden en COMPRAR (o VENDER), el consenso se vuelve alcista (o bajista).
  • Factor combinado (1–3): refleja la lógica Combo_Trader_Factor del EA. Cada factor combina el consenso con ADX detección de tendencias y Bollinger confirmación de rango de manera diferente:
    • El factor 1 prefiere las condiciones de tendencia. Los estados del área de distribución dependen de Bollinger inversiones cuando están habilitados.
    • El factor 2 requiere una confirmación más sólida: los filtros de tendencia y rango deben coincidir con el consenso.
    • El factor 3 es la variante más estricta y exige alineación entre todos los módulos activos.
  • Detección de tendencias: ADX en un período de tiempo configurable etiqueta el mercado como con tendencia hacia arriba/abajo o con rango hacia arriba/abajo.
  • Filtro Bollinger: utiliza bandas medias (2σ) y anchas (3σ). Las señales largas requieren un rebote desde la banda inferior confirmado por los recientes valores de sobreventa RSI; Los pantalones cortos reflejan el comportamiento de la banda superior.
  • Filtro de ruido: verificación basada en ATR que bloquea nuevas operaciones cuando la volatilidad es demasiado pequeña (reemplazo del Damiani Volatmeter).
  • Cierre automático: cuando está habilitada, la estrategia sale instantáneamente si el consenso cambia en la dirección opuesta.

Indicadores y señales

  • Promedios móviles – Tres MA configurables (método + longitud). Los modos 1 a 5 reproducen las combinaciones de cruce originales (lógica agregada rápida versus media, media versus lenta).
  • RSI – Los modos 1 a 4 cubren sobrecompra/sobreventa, impulso, combinado y comprobaciones de zona. Todos los umbrales son ajustables.
  • MACD – Cuatro modos imitan el EA: pendiente de tendencia, cruce del histograma por debajo o por encima de cero, confirmación combinada y cruce por cero de la línea de señal.
  • Stochastic oscilador: ya sea un cruce simple de %K vs %D o un cruce con umbrales alto/bajo.
  • Parabolic SAR: voto direccional opcional, que admite el comportamiento "recordar la última señal" para evitar múltiples activadores por tendencia.

Gestión de riesgos

  • Compensaciones opcionales de stop-loss/take-profit (distancia de precio absoluta) configuradas a través de StopLossOffset y TakeProfitOffset.
  • Compatibilidad con trailing stop integrada a través del asistente StockSharp StartProtection.
  • La protección de posición diaria sigue la mecánica básica Strategy; no se requiere gestión manual de lotes.

Parámetros clave

  • General – ComboFactor, CandleType.
  • Promedios móviles: UseMa, MaMode, longitudes/métodos individuales, período de tiempo de la vela, indicador "recordar el último".
  • RSI – UseRsi, RsiMode, RsiPeriod, niveles de sobrecompra/sobreventa, umbrales de zona, indicador "recordar el último".
  • MACD – UseMacd, MacdMode, longitudes rápidas/lentas/de señal, período de tiempo de la vela, indicador "recordar el último".
  • Stochastic – UseStochastic, parámetros de suavizado, umbrales y período de vela.
  • SAR – UseSar, configuración de aceleración, período de tiempo de la vela.
  • Filtro de tendencias: UseTrendDetection, AdxPeriod, AdxLevel, período de vela.
  • Bollinger filtro – UseBollingerFilter, BollingerPeriod, desviaciones medias/anchas, RSI longitud del rango.
  • Filtro de ruido – UseNoiseFilter, NoiseAtrLength, NoiseThreshold, período de tiempo de la vela.
  • Cierre automático y riesgo: UseAutoClose, AllowOppositeAfterClose, StopLossOffset, TakeProfitOffset, UseTrailingStop.

Todos los parámetros están expuestos como StrategyParam<T> para admitir la optimización, validación y agrupación de UI.

Diferencias vs el MT4 EA

  • Solo se utilizan indicadores integrados StockSharp. La opción original entre ZeroLag y el MACD clásico se reemplaza con la implementación nativa MACD.
  • Todos los promedios móviles y osciladores operan con precios de cierre de velas. Las compensaciones de tipo de precio y cambio de MT4 (por ejemplo, FastMa_Price, FastMa_Shift) no están disponibles.
  • El filtro de ruido Damiani se aproxima con ATR; el comportamiento se puede ajustar a través de NoiseThreshold.
  • La administración del dinero y los reintentos de pedidos son manejados por StockSharp (sin bucles manuales OrderSend). La estrategia funciona con posiciones agregadas (BuyMarket/SellMarket).
  • Se omiten el panel de comentarios y los objetos del gráfico de EA; en cambio, el registro está disponible a través de LogInfo.

Uso

  1. Agregue la clase MultiStrategyComboStrategy a su solución StockSharp y compílela.
  2. Cree una instancia de la estrategia, establezca Security, Portfolio y el Volume deseado.
  3. Configure plazos para cada indicador si se requiere confirmación de múltiples plazos (los valores predeterminados siguen las entradas de EA).
  4. Opcionalmente, ajuste las compensaciones de parada/toma, el comportamiento de seguimiento y los umbrales de filtrado.
  5. Inicia la estrategia. Las operaciones se activarán con velas cerradas cuando todos los módulos habilitados coincidan según el factor combinado seleccionado.

Notas de conversión

  • La estrategia se basa exclusivamente en API de suscripción de alto nivel (SubscribeCandles().Bind(...)); no se utilizan buffers de indicadores manuales.
  • Las pestañas se utilizan para la sangría según las pautas del repositorio.
  • Los extensos comentarios en línea resaltan cómo los conceptos EA se asignan al código StockSharp.
using System;

using StockSharp.Algo.Indicators;
using StockSharp.Algo.Strategies;
using StockSharp.BusinessEntities;
using StockSharp.Messages;

namespace StockSharp.Samples.Strategies;

/// <summary>
/// Multi Combo: Dual EMA crossover with RSI filter and ATR stops.
/// </summary>
public class MultiComboStrategy : Strategy
{
	private readonly StrategyParam<DataType> _candleType;
	private readonly StrategyParam<int> _fastEmaLength;
	private readonly StrategyParam<int> _slowEmaLength;
	private readonly StrategyParam<int> _rsiLength;
	private readonly StrategyParam<int> _atrLength;

	private decimal _prevFast;
	private decimal _prevSlow;
	private decimal _entryPrice;

	public MultiComboStrategy()
	{
		_candleType = Param(nameof(CandleType), TimeSpan.FromMinutes(5).TimeFrame())
			.SetDisplay("Candle Type", "Timeframe.", "General");

		_fastEmaLength = Param(nameof(FastEmaLength), 9)
			.SetDisplay("Fast EMA", "Fast EMA period.", "Indicators");

		_slowEmaLength = Param(nameof(SlowEmaLength), 21)
			.SetDisplay("Slow EMA", "Slow EMA period.", "Indicators");

		_rsiLength = Param(nameof(RsiLength), 14)
			.SetDisplay("RSI Length", "RSI period.", "Indicators");

		_atrLength = Param(nameof(AtrLength), 14)
			.SetDisplay("ATR Length", "ATR period.", "Indicators");
	}

	public DataType CandleType
	{
		get => _candleType.Value;
		set => _candleType.Value = value;
	}

	public int FastEmaLength
	{
		get => _fastEmaLength.Value;
		set => _fastEmaLength.Value = value;
	}

	public int SlowEmaLength
	{
		get => _slowEmaLength.Value;
		set => _slowEmaLength.Value = value;
	}

	public int RsiLength
	{
		get => _rsiLength.Value;
		set => _rsiLength.Value = value;
	}

	public int AtrLength
	{
		get => _atrLength.Value;
		set => _atrLength.Value = value;
	}

	/// <inheritdoc />
	protected override void OnReseted()
	{
		base.OnReseted();

		_prevFast = 0;
		_prevSlow = 0;
		_entryPrice = 0;
	}

		protected override void OnStarted2(DateTime time)
	{
		base.OnStarted2(time);

		_prevFast = 0;
		_prevSlow = 0;
		_entryPrice = 0;

		var fastEma = new ExponentialMovingAverage { Length = FastEmaLength };
		var slowEma = new ExponentialMovingAverage { Length = SlowEmaLength };
		var rsi = new RelativeStrengthIndex { Length = RsiLength };
		var atr = new AverageTrueRange { Length = AtrLength };

		var subscription = SubscribeCandles(CandleType);
		subscription
			.Bind(fastEma, slowEma, rsi, atr, ProcessCandle)
			.Start();

		var area = CreateChartArea();
		if (area != null)
		{
			DrawCandles(area, subscription);
			DrawIndicator(area, fastEma);
			DrawIndicator(area, slowEma);
			DrawOwnTrades(area);
		}
	}

	private void ProcessCandle(ICandleMessage candle, decimal fastVal, decimal slowVal, decimal rsiVal, decimal atrVal)
	{
		if (candle.State != CandleStates.Finished)
			return;

		if (_prevFast == 0 || _prevSlow == 0 || atrVal <= 0)
		{
			_prevFast = fastVal;
			_prevSlow = slowVal;
			return;
		}

		var close = candle.ClosePrice;

		if (Position > 0)
		{
			if (fastVal < slowVal && _prevFast >= _prevSlow)
			{
				SellMarket();
				_entryPrice = 0;
			}
			else if (close <= _entryPrice - atrVal * 2m)
			{
				SellMarket();
				_entryPrice = 0;
			}
		}
		else if (Position < 0)
		{
			if (fastVal > slowVal && _prevFast <= _prevSlow)
			{
				BuyMarket();
				_entryPrice = 0;
			}
			else if (close >= _entryPrice + atrVal * 2m)
			{
				BuyMarket();
				_entryPrice = 0;
			}
		}

		if (Position == 0)
		{
			if (fastVal > slowVal && _prevFast <= _prevSlow && rsiVal > 45)
			{
				_entryPrice = close;
				BuyMarket();
			}
			else if (fastVal < slowVal && _prevFast >= _prevSlow && rsiVal < 55)
			{
				_entryPrice = close;
				SellMarket();
			}
		}

		_prevFast = fastVal;
		_prevSlow = slowVal;
	}
}