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ブルーノトレンド戦略

概要

Bruno Trend Strategy は、MetaTrader エキスパート アドバイザー「Bruno_v1」の StockSharp 移植です。この戦略は 30 分足のローソク足で取引され、いくつかの古典的なトレンドフォローおよびモメンタム指標からの同期した強気シグナルに焦点を当てています。ロングポジションのみがオープンされ、インジケーターの調整によって確認された強気のブレイクアウトに集中した元のエキスパートを模倣します。

取引ロジック

  1. 時間枠: 30 分のローソク足。
  2. 指標:
    • 短期の勢いゲージとして使用される長さ 4 の単純移動平均 (SMA)。
    • 主なトレンドの方向を定義する長さ 8 および 21 の指数移動平均 (EMA)。
    • +DI および -DI コンポーネントによる方向強度を確保するための、期間 13 の平均方向インデックス (ADX)。
    • Stochastic パラメータ %K=21、%D=3、slowing=3 のオシレーターで、買われすぎレベルを回避しながら勢いを確認します。
    • MACD (13, 34, 8) ヒストグラムと信号線の確認用。
    • Parabolic SAR (ステップ 0.055、最大 0.21) で上向き加速を検証し、出口を管理します。
  3. エントリールール:
    • EMA(8) は EMA(21) より大きくなければなりません。
    • ADX フィルター: +DI が -DI より大きく、20 を超えています。
    • Stochastic フィルター: %D を超える %K ですが、極端な買われ過ぎを避けるために 80 未満です。
    • MACD ヒストグラムはゼロより上、信号線より上です。
    • Parabolic SAR が上昇しています (現在の値 SAR が前回の測定値よりも高い)。
    • 現在のポジションはフラットまたはショートである必要があります。ショートポジションは、新しいロングトレードに入る前にクローズされます。
  4. 終了ルール:
    • 前回のローソク足の終値が前の Parabolic SAR の値を下回ったときにロングポジションを閉じ、MetaTrader の終了トリガーを再現します。

リスク管理

  • デフォルトのロットサイズ: 0.1 ロット。
  • オプションの MetaTrader スタイルの保護: 50 pip のテイクプロフィットと 30 pip のストップロス、StartProtection で設定。元のスクリプトをミラーリングするために、トレーリング ストップはデフォルトで無効になっています。

注意事項

  • この戦略は、MetaTrader コードの未使用のショート設定を無視し、ショート取引が事実上無効になっていた元の動作と一致します。
  • インジケーター値は、手動のバッファリングを回避し、プロジェクトのガイドラインとの整合性を維持するために、StockSharp の高レベルの API を介して処理されます。
using System;
using System.Collections.Generic;

using StockSharp.Algo.Indicators;
using StockSharp.Algo.Strategies;
using StockSharp.BusinessEntities;
using StockSharp.Messages;

namespace StockSharp.Samples.Strategies;

/// <summary>
/// Bruno trend strategy - EMA trend following with RSI confirmation.
/// Buys when fast EMA is above slow EMA and RSI is rising.
/// Sells when fast EMA crosses below slow EMA.
/// </summary>
public class BrunoTrendStrategy : Strategy
{
	private readonly StrategyParam<int> _fastPeriod;
	private readonly StrategyParam<int> _slowPeriod;
	private readonly StrategyParam<int> _rsiPeriod;
	private readonly StrategyParam<DataType> _candleType;

	private decimal _prevFast;
	private decimal _prevSlow;
	private decimal _prevRsi;
	private bool _hasPrev;

	public int FastPeriod { get => _fastPeriod.Value; set => _fastPeriod.Value = value; }
	public int SlowPeriod { get => _slowPeriod.Value; set => _slowPeriod.Value = value; }
	public int RsiPeriod { get => _rsiPeriod.Value; set => _rsiPeriod.Value = value; }
	public DataType CandleType { get => _candleType.Value; set => _candleType.Value = value; }

	public BrunoTrendStrategy()
	{
		_fastPeriod = Param(nameof(FastPeriod), 8)
			.SetDisplay("Fast EMA", "Fast EMA period", "Indicators");

		_slowPeriod = Param(nameof(SlowPeriod), 21)
			.SetDisplay("Slow EMA", "Slow EMA period", "Indicators");

		_rsiPeriod = Param(nameof(RsiPeriod), 14)
			.SetDisplay("RSI Period", "RSI period", "Indicators");

		_candleType = Param(nameof(CandleType), TimeSpan.FromHours(4).TimeFrame())
			.SetDisplay("Candle Type", "Candle timeframe", "General");
	}

	public override IEnumerable<(Security sec, DataType dt)> GetWorkingSecurities() => [(Security, CandleType)];
	protected override void OnReseted() { base.OnReseted(); _prevFast = 0m; _prevSlow = 0m; _prevRsi = 0m; _hasPrev = false; }

	protected override void OnStarted2(DateTime time)
	{
		base.OnStarted2(time);

		_hasPrev = false;

		var fast = new ExponentialMovingAverage { Length = FastPeriod };
		var slow = new ExponentialMovingAverage { Length = SlowPeriod };
		var rsi = new RelativeStrengthIndex { Length = RsiPeriod };

		var subscription = SubscribeCandles(CandleType);
		subscription
			.Bind(fast, slow, rsi, ProcessCandle)
			.Start();
	}

	private void ProcessCandle(ICandleMessage candle, decimal fast, decimal slow, decimal rsi)
	{
		if (candle.State != CandleStates.Finished)
			return;

		if (!_hasPrev)
		{
			_prevFast = fast;
			_prevSlow = slow;
			_prevRsi = rsi;
			_hasPrev = true;
			return;
		}

		var crossUp = _prevFast <= _prevSlow && fast > slow;
		var crossDown = _prevFast >= _prevSlow && fast < slow;

		// Buy on bullish crossover with rising RSI
		if (crossUp && rsi > _prevRsi && Position <= 0)
		{
			if (Position < 0)
				BuyMarket();
			BuyMarket();
		}
		// Sell on bearish crossover
		else if (crossDown && Position >= 0)
		{
			if (Position > 0)
				SellMarket();
			SellMarket();
		}

		_prevFast = fast;
		_prevSlow = slow;
		_prevRsi = rsi;
	}
}