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Bruno Trendstrategie

Überblick

Bruno Trend Strategy ist eine StockSharp-Portierung des MetaTrader-Expertenberaters „Bruno_v1“. Die Strategie handelt auf 30-Minuten-Kerzen und konzentriert sich auf synchronisierte bullische Signale mehrerer klassischer Trendfolge- und Momentumindikatoren. Es werden nur Long-Positionen eröffnet, was den ursprünglichen Experten nachahmt, der sich auf bullische Ausbrüche konzentrierte, die durch die Ausrichtung der Indikatoren bestätigt wurden.

Handelslogik

  1. Zeitrahmen: 30-Minuten-Kerzen.
  2. Indikatoren:
    • Einfacher gleitender Durchschnitt (SMA) mit der Länge 4, der als kurzfristiger Impulsmesser verwendet wird.
    • Exponentielle gleitende Durchschnitte (EMAs) mit den Längen 8 und 21 zur Definition der primären Trendrichtung.
    • Durchschnittlicher Richtungsindex (ADX) mit Periode 13, um Richtungsstärke über +DI- und -DI-Komponenten sicherzustellen.
    • Stochastic Oszillator mit den Parametern %K=21, %D=3, Slowing=3, um die Dynamik zu bestätigen und gleichzeitig überkaufte Niveaus zu vermeiden.
    • MACD (13, 34, 8) für Histogramm und Signallinienbestätigung.
    • Parabolic SAR (Schritt 0,055, maximal 0,21), um die Aufwärtsbeschleunigung zu überprüfen und Ausgänge zu verwalten.
  3. Teilnahmebedingungen:
    • EMA(8) muss über EMA(21) liegen.
    • ADX-Filter: +DI größer als -DI und über 20.
    • Stochastic-Filter: %K über %D, aber immer noch unter 80, um überkaufte Extreme zu vermeiden.
    • MACD Histogramm über Null und über der Signallinie.
    • Parabolic SAR steigt (aktuell SAR höher als der vorherige Messwert).
    • Die aktuelle Position muss flach oder kurz sein. Jede Short-Position wird geschlossen, bevor der neue Long-Trade eingegangen wird.
  4. Ausgangsregeln:
    • Schließen Sie die Long-Position, wenn der vorherige Kerzenschluss unter den vorherigen Parabolic SAR-Wert fällt, wodurch der MetaTrader-Exit-Trigger reproduziert wird.

Risikomanagement

  • Standardlosgröße: 0,1 Lose.
  • Optionaler Schutz im MetaTrader-Stil: 50 Pip Take-Profit und 30 Pip Stop-Loss, konfiguriert mit StartProtection. Nachgestellte Stopps sind standardmäßig deaktiviert, um das ursprüngliche Skript widerzuspiegeln.

Notizen

  • Die Strategie ignoriert die ungenutzte Short-Einrichtung aus dem MetaTrader-Code und entspricht dem ursprünglichen Verhalten, bei dem Short-Trades effektiv deaktiviert waren.
  • Indikatorwerte werden über die übergeordnete Ebene API von StockSharp verarbeitet, um eine manuelle Pufferung zu vermeiden und mit den Projektrichtlinien in Einklang zu bleiben.
using System;
using System.Collections.Generic;

using StockSharp.Algo.Indicators;
using StockSharp.Algo.Strategies;
using StockSharp.BusinessEntities;
using StockSharp.Messages;

namespace StockSharp.Samples.Strategies;

/// <summary>
/// Bruno trend strategy - EMA trend following with RSI confirmation.
/// Buys when fast EMA is above slow EMA and RSI is rising.
/// Sells when fast EMA crosses below slow EMA.
/// </summary>
public class BrunoTrendStrategy : Strategy
{
	private readonly StrategyParam<int> _fastPeriod;
	private readonly StrategyParam<int> _slowPeriod;
	private readonly StrategyParam<int> _rsiPeriod;
	private readonly StrategyParam<DataType> _candleType;

	private decimal _prevFast;
	private decimal _prevSlow;
	private decimal _prevRsi;
	private bool _hasPrev;

	public int FastPeriod { get => _fastPeriod.Value; set => _fastPeriod.Value = value; }
	public int SlowPeriod { get => _slowPeriod.Value; set => _slowPeriod.Value = value; }
	public int RsiPeriod { get => _rsiPeriod.Value; set => _rsiPeriod.Value = value; }
	public DataType CandleType { get => _candleType.Value; set => _candleType.Value = value; }

	public BrunoTrendStrategy()
	{
		_fastPeriod = Param(nameof(FastPeriod), 8)
			.SetDisplay("Fast EMA", "Fast EMA period", "Indicators");

		_slowPeriod = Param(nameof(SlowPeriod), 21)
			.SetDisplay("Slow EMA", "Slow EMA period", "Indicators");

		_rsiPeriod = Param(nameof(RsiPeriod), 14)
			.SetDisplay("RSI Period", "RSI period", "Indicators");

		_candleType = Param(nameof(CandleType), TimeSpan.FromHours(4).TimeFrame())
			.SetDisplay("Candle Type", "Candle timeframe", "General");
	}

	public override IEnumerable<(Security sec, DataType dt)> GetWorkingSecurities() => [(Security, CandleType)];
	protected override void OnReseted() { base.OnReseted(); _prevFast = 0m; _prevSlow = 0m; _prevRsi = 0m; _hasPrev = false; }

	protected override void OnStarted2(DateTime time)
	{
		base.OnStarted2(time);

		_hasPrev = false;

		var fast = new ExponentialMovingAverage { Length = FastPeriod };
		var slow = new ExponentialMovingAverage { Length = SlowPeriod };
		var rsi = new RelativeStrengthIndex { Length = RsiPeriod };

		var subscription = SubscribeCandles(CandleType);
		subscription
			.Bind(fast, slow, rsi, ProcessCandle)
			.Start();
	}

	private void ProcessCandle(ICandleMessage candle, decimal fast, decimal slow, decimal rsi)
	{
		if (candle.State != CandleStates.Finished)
			return;

		if (!_hasPrev)
		{
			_prevFast = fast;
			_prevSlow = slow;
			_prevRsi = rsi;
			_hasPrev = true;
			return;
		}

		var crossUp = _prevFast <= _prevSlow && fast > slow;
		var crossDown = _prevFast >= _prevSlow && fast < slow;

		// Buy on bullish crossover with rising RSI
		if (crossUp && rsi > _prevRsi && Position <= 0)
		{
			if (Position < 0)
				BuyMarket();
			BuyMarket();
		}
		// Sell on bearish crossover
		else if (crossDown && Position >= 0)
		{
			if (Position > 0)
				SellMarket();
			SellMarket();
		}

		_prevFast = fast;
		_prevSlow = slow;
		_prevRsi = rsi;
	}
}