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Estratégia de Tendências de Bruno

Visão geral

Bruno Trend Strategy é uma versão StockSharp do MetaTrader consultor especialista "Bruno_v1". A estratégia é negociada em velas de 30 minutos e se concentra em sinais de alta sincronizados de vários indicadores clássicos de acompanhamento de tendências e de impulso. Apenas posições longas são abertas, imitando o especialista original que se concentrou em rompimentos de alta confirmados pelo alinhamento do indicador.

Lógica de negociação

  1. Prazo: velas de 30 minutos.
  2. Indicadores:
    • Média Móvel Simples (SMA) com comprimento 4 usada como medidor de momentum de curto prazo.
    • Médias Móveis Exponenciais (EMAs) com comprimentos 8 e 21 para definir a direção da tendência primária.
    • Índice Direcional Médio (ADX) com período 13 para garantir força direcional por meio de componentes +DI e -DI.
    • Stochastic Oscilador com parâmetros %K=21, %D=3, slowing=3 para confirmar o impulso enquanto evita níveis de sobrecompra.
    • MACD (13, 34, 8) para histograma e confirmação de linha de sinal.
    • Parabolic SAR (etapa 0,055, máximo 0,21) para verificar a aceleração ascendente e gerenciar saídas.
  3. Regras de inscrição:
    • EMA(8) deve estar acima de EMA(21).
    • Filtro ADX: +DI maior que -DI e acima de 20.
    • Filtro Stochastic: %K acima de %D, mas ainda abaixo de 80 para ficar fora dos extremos de sobrecompra.
    • Histograma MACD acima de zero e acima da linha de sinal.
    • Parabolic SAR aumentando (atual SAR maior que a leitura anterior).
    • A posição atual deve ser plana ou curta. Qualquer posição curta é fechada antes de entrar na nova negociação longa.
  4. Regras de saída:
    • Feche a posição longa quando o fechamento da vela anterior cair abaixo do valor Parabolic SAR anterior, replicando o gatilho de saída MetaTrader.

Gestão de risco

  • Tamanho do lote padrão: 0,1 lote.
  • Proteção opcional estilo MetaTrader: take-profit de 50 pip e stop-loss de 30 pip, configurado com StartProtection. As paradas finais são desabilitadas por padrão para espelhar o script original.

Notas

  • A estratégia ignora a configuração curta não utilizada do código MetaTrader, correspondendo ao comportamento original onde as negociações curtas foram efetivamente desativadas.
  • Os valores dos indicadores são processados por meio do API de alto nível do API para evitar buffer manual e permanecer alinhados com as diretrizes do projeto.
using System;
using System.Collections.Generic;

using StockSharp.Algo.Indicators;
using StockSharp.Algo.Strategies;
using StockSharp.BusinessEntities;
using StockSharp.Messages;

namespace StockSharp.Samples.Strategies;

/// <summary>
/// Bruno trend strategy - EMA trend following with RSI confirmation.
/// Buys when fast EMA is above slow EMA and RSI is rising.
/// Sells when fast EMA crosses below slow EMA.
/// </summary>
public class BrunoTrendStrategy : Strategy
{
	private readonly StrategyParam<int> _fastPeriod;
	private readonly StrategyParam<int> _slowPeriod;
	private readonly StrategyParam<int> _rsiPeriod;
	private readonly StrategyParam<DataType> _candleType;

	private decimal _prevFast;
	private decimal _prevSlow;
	private decimal _prevRsi;
	private bool _hasPrev;

	public int FastPeriod { get => _fastPeriod.Value; set => _fastPeriod.Value = value; }
	public int SlowPeriod { get => _slowPeriod.Value; set => _slowPeriod.Value = value; }
	public int RsiPeriod { get => _rsiPeriod.Value; set => _rsiPeriod.Value = value; }
	public DataType CandleType { get => _candleType.Value; set => _candleType.Value = value; }

	public BrunoTrendStrategy()
	{
		_fastPeriod = Param(nameof(FastPeriod), 8)
			.SetDisplay("Fast EMA", "Fast EMA period", "Indicators");

		_slowPeriod = Param(nameof(SlowPeriod), 21)
			.SetDisplay("Slow EMA", "Slow EMA period", "Indicators");

		_rsiPeriod = Param(nameof(RsiPeriod), 14)
			.SetDisplay("RSI Period", "RSI period", "Indicators");

		_candleType = Param(nameof(CandleType), TimeSpan.FromHours(4).TimeFrame())
			.SetDisplay("Candle Type", "Candle timeframe", "General");
	}

	public override IEnumerable<(Security sec, DataType dt)> GetWorkingSecurities() => [(Security, CandleType)];
	protected override void OnReseted() { base.OnReseted(); _prevFast = 0m; _prevSlow = 0m; _prevRsi = 0m; _hasPrev = false; }

	protected override void OnStarted2(DateTime time)
	{
		base.OnStarted2(time);

		_hasPrev = false;

		var fast = new ExponentialMovingAverage { Length = FastPeriod };
		var slow = new ExponentialMovingAverage { Length = SlowPeriod };
		var rsi = new RelativeStrengthIndex { Length = RsiPeriod };

		var subscription = SubscribeCandles(CandleType);
		subscription
			.Bind(fast, slow, rsi, ProcessCandle)
			.Start();
	}

	private void ProcessCandle(ICandleMessage candle, decimal fast, decimal slow, decimal rsi)
	{
		if (candle.State != CandleStates.Finished)
			return;

		if (!_hasPrev)
		{
			_prevFast = fast;
			_prevSlow = slow;
			_prevRsi = rsi;
			_hasPrev = true;
			return;
		}

		var crossUp = _prevFast <= _prevSlow && fast > slow;
		var crossDown = _prevFast >= _prevSlow && fast < slow;

		// Buy on bullish crossover with rising RSI
		if (crossUp && rsi > _prevRsi && Position <= 0)
		{
			if (Position < 0)
				BuyMarket();
			BuyMarket();
		}
		// Sell on bearish crossover
		else if (crossDown && Position >= 0)
		{
			if (Position > 0)
				SellMarket();
			SellMarket();
		}

		_prevFast = fast;
		_prevSlow = slow;
		_prevRsi = rsi;
	}
}