Русский RU
Открыть на GitHub

Стратегия Bruno Trend

Обзор

Bruno Trend Strategy — это порт MetaTrader-советника «Bruno_v1» на платформу StockSharp. Стратегия работает на 30-минутных свечах и ориентируется на согласованные бычьи сигналы нескольких классических трендовых и осцилляторных индикаторов. Как и оригинальный код, открываются только длинные позиции.

Торговая логика

  1. Таймфрейм: 30 минут.
  2. Индикаторы:
    • Простая скользящая средняя (SMA) с периодом 4 — краткосрочный импульс.
    • Экспоненциальные скользящие средние (EMA) с периодами 8 и 21 — определяют направление тренда.
    • Индекс среднего направленного движения (ADX) с периодом 13 — подтверждает силу тренда через +DI и -DI.
    • Стохастик с параметрами %K=21, %D=3, замедление=3 — контролирует импульс и избегает перекупленности.
    • MACD (13, 34, 8) — сравнение гистограммы и сигнальной линии.
    • Параболический SAR со шагом 0.055 и максимумом 0.21 — проверка ускорения тренда и основа для выхода.
  3. Условия входа:
    • EMA(8) должна находиться выше EMA(21).
    • Фильтр ADX: +DI больше -DI и превышает уровень 20.
    • Стохастик: %K выше %D и меньше 80.
    • MACD: гистограмма выше нуля и выше сигнальной линии.
    • Parabolic SAR растёт (текущее значение выше предыдущего).
    • Текущая позиция должна быть нулевой или короткой; если открыта короткая, она закрывается перед покупкой.
  4. Условия выхода:
    • Длинная позиция закрывается, когда закрытие предыдущей свечи опускается ниже предыдущего значения Parabolic SAR.

Управление рисками

  • Объём по умолчанию: 0.1 лота.
  • StartProtection повторяет метатрейдеровские уровни: стоп-лосс 30 пунктов и тейк-профит 50 пунктов. Трейлинг-стоп отключён для сохранения поведения оригинала.

Дополнительные замечания

  • В MQL-скрипте условия для шорта были фактически выключены; порт сохраняет это поведение.
  • Все расчёты индикаторов выполняются через высокоуровневый API StockSharp, что избавляет от ручного буферирования и соответствует требованиям проекта.
using System;
using System.Collections.Generic;

using StockSharp.Algo.Indicators;
using StockSharp.Algo.Strategies;
using StockSharp.BusinessEntities;
using StockSharp.Messages;

namespace StockSharp.Samples.Strategies;

/// <summary>
/// Bruno trend strategy - EMA trend following with RSI confirmation.
/// Buys when fast EMA is above slow EMA and RSI is rising.
/// Sells when fast EMA crosses below slow EMA.
/// </summary>
public class BrunoTrendStrategy : Strategy
{
	private readonly StrategyParam<int> _fastPeriod;
	private readonly StrategyParam<int> _slowPeriod;
	private readonly StrategyParam<int> _rsiPeriod;
	private readonly StrategyParam<DataType> _candleType;

	private decimal _prevFast;
	private decimal _prevSlow;
	private decimal _prevRsi;
	private bool _hasPrev;

	public int FastPeriod { get => _fastPeriod.Value; set => _fastPeriod.Value = value; }
	public int SlowPeriod { get => _slowPeriod.Value; set => _slowPeriod.Value = value; }
	public int RsiPeriod { get => _rsiPeriod.Value; set => _rsiPeriod.Value = value; }
	public DataType CandleType { get => _candleType.Value; set => _candleType.Value = value; }

	public BrunoTrendStrategy()
	{
		_fastPeriod = Param(nameof(FastPeriod), 8)
			.SetDisplay("Fast EMA", "Fast EMA period", "Indicators");

		_slowPeriod = Param(nameof(SlowPeriod), 21)
			.SetDisplay("Slow EMA", "Slow EMA period", "Indicators");

		_rsiPeriod = Param(nameof(RsiPeriod), 14)
			.SetDisplay("RSI Period", "RSI period", "Indicators");

		_candleType = Param(nameof(CandleType), TimeSpan.FromHours(4).TimeFrame())
			.SetDisplay("Candle Type", "Candle timeframe", "General");
	}

	public override IEnumerable<(Security sec, DataType dt)> GetWorkingSecurities() => [(Security, CandleType)];
	protected override void OnReseted() { base.OnReseted(); _prevFast = 0m; _prevSlow = 0m; _prevRsi = 0m; _hasPrev = false; }

	protected override void OnStarted2(DateTime time)
	{
		base.OnStarted2(time);

		_hasPrev = false;

		var fast = new ExponentialMovingAverage { Length = FastPeriod };
		var slow = new ExponentialMovingAverage { Length = SlowPeriod };
		var rsi = new RelativeStrengthIndex { Length = RsiPeriod };

		var subscription = SubscribeCandles(CandleType);
		subscription
			.Bind(fast, slow, rsi, ProcessCandle)
			.Start();
	}

	private void ProcessCandle(ICandleMessage candle, decimal fast, decimal slow, decimal rsi)
	{
		if (candle.State != CandleStates.Finished)
			return;

		if (!_hasPrev)
		{
			_prevFast = fast;
			_prevSlow = slow;
			_prevRsi = rsi;
			_hasPrev = true;
			return;
		}

		var crossUp = _prevFast <= _prevSlow && fast > slow;
		var crossDown = _prevFast >= _prevSlow && fast < slow;

		// Buy on bullish crossover with rising RSI
		if (crossUp && rsi > _prevRsi && Position <= 0)
		{
			if (Position < 0)
				BuyMarket();
			BuyMarket();
		}
		// Sell on bearish crossover
		else if (crossDown && Position >= 0)
		{
			if (Position > 0)
				SellMarket();
			SellMarket();
		}

		_prevFast = fast;
		_prevSlow = slow;
		_prevRsi = rsi;
	}
}