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Crossover 2 EMA戦略

この戦略は、終値から計算した高速および低速の指数移動平均（EMA）の関係を取引することで、MetaTraderの「Crossover_2EMA」エキスパートアドバイザーを再現します。高速EMAが低速EMAを上回るとアルゴリズムはロングになります。再び下回ると、ショートポジションへ反転します。この手法は、常に現在の高速/低速トレンド状態に合わせてポジションを維持するため、完全に反転可能なシステムとして機能します。

取引ロジック

  1. 設定されたローソク足系列を購読し、ユーザー定義期間の2本のEMAを計算します。
  2. 各確定ローソク足で高速EMAと低速EMAのスプレッドを追跡します。
  3. スプレッドが非正から正へ移ったとき、上抜けクロスを検出します。ショートエクスポージャーを閉じ、設定した取引数量でロングを開きます。
  4. スプレッドが非負から負へ移ったとき、下抜けクロスを検出します。ロングエクスポージャーを閉じ、設定した取引数量でショートを開きます。
  5. クロスへ即時反応するため、注文は成行で発行されます。反転時は既存ポジションをフラットにしてから新しいポジションを開くよう、数量が自動的に増やされます。

リスク管理

  • 戦略は起動時にStartProtection()を呼び出し、StockSharp標準の保護機構（例: ドローダウン保護、取引時間制限、サーキットブレーカー）を設定できるようにします。
  • ポジション反転は単一の結合成行注文を使い、順次決済と再エントリーに比べて遅延を減らします。

パラメーター

  • Candle Type: EMA計算に使うデータ系列。
  • Fast EMA Period: 高速EMAの期間。低速EMA期間より小さい必要があります。
  • Slow EMA Period: 低速EMAの期間。高速EMA期間より大きい必要があります。

追加メモ

  • 早すぎるシグナルを防ぐため、取引開始前に両方のEMAが完全に形成されている必要があります。
  • 既定設定は1分足の12/24期間EMAを使用し、元のMQLエキスパートアドバイザーを反映します。
  • パラメーターは最適化可能としてマークされており、StockSharpで一括最適化できます。
using System;

using Ecng.Common;

using StockSharp.Algo.Indicators;
using StockSharp.Algo.Strategies;
using StockSharp.BusinessEntities;
using StockSharp.Messages;

namespace StockSharp.Samples.Strategies;

/// <summary>
/// Crossover 2 EMA strategy: Fast/slow EMA crossover.
/// Buys when fast EMA crosses above slow EMA.
/// Sells when fast EMA crosses below slow EMA.
/// </summary>
public class Crossover2EmaStrategy : Strategy
{
	private readonly StrategyParam<DataType> _candleType;
	private readonly StrategyParam<int> _fastPeriod;
	private readonly StrategyParam<int> _slowPeriod;

	public DataType CandleType
	{
		get => _candleType.Value;
		set => _candleType.Value = value;
	}

	public int FastPeriod
	{
		get => _fastPeriod.Value;
		set => _fastPeriod.Value = value;
	}

	public int SlowPeriod
	{
		get => _slowPeriod.Value;
		set => _slowPeriod.Value = value;
	}

	public Crossover2EmaStrategy()
	{
		_candleType = Param(nameof(CandleType), TimeSpan.FromMinutes(15).TimeFrame())
			.SetDisplay("Candle Type", "Candle timeframe", "General");

		_fastPeriod = Param(nameof(FastPeriod), 20)
			.SetGreaterThanZero()
			.SetDisplay("Fast EMA", "Fast EMA period", "Indicators");

		_slowPeriod = Param(nameof(SlowPeriod), 50)
			.SetGreaterThanZero()
			.SetDisplay("Slow EMA", "Slow EMA period", "Indicators");
	}

	protected override void OnStarted2(DateTime time)
	{
		base.OnStarted2(time);

		var fast = new ExponentialMovingAverage { Length = FastPeriod };
		var slow = new ExponentialMovingAverage { Length = SlowPeriod };

		decimal? prevFast = null;
		decimal? prevSlow = null;

		var subscription = SubscribeCandles(CandleType);
		subscription
			.Bind(fast, slow, (candle, fastVal, slowVal) =>
			{
				if (candle.State != CandleStates.Finished)
					return;

				if (!IsFormedAndOnlineAndAllowTrading())
					return;

				if (prevFast.HasValue && prevSlow.HasValue)
				{
					var crossUp = prevFast.Value <= prevSlow.Value && fastVal > slowVal;
					var crossDown = prevFast.Value >= prevSlow.Value && fastVal < slowVal;

					if (crossUp && Position <= 0)
						BuyMarket();
					else if (crossDown && Position >= 0)
						SellMarket();
				}

				prevFast = fastVal;
				prevSlow = slowVal;
			})
			.Start();

		var area = CreateChartArea();
		if (area != null)
		{
			DrawCandles(area, subscription);
			DrawIndicator(area, fast);
			DrawIndicator(area, slow);
			DrawOwnTrades(area);
		}
	}
}