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Estratégia Crossover 2 EMA

A estratégia replica o expert advisor "Crossover_2EMA" do MetaTrader negociando a relação entre uma média móvel exponencial (EMA) rápida e uma lenta calculadas a partir dos preços de fechamento. Quando a EMA rápida sobe acima da lenta, o algoritmo fica comprado. Quando ela volta a cair abaixo, o algoritmo reverte para uma posição vendida. A abordagem mantém a posição sempre alinhada ao estado atual da tendência rápida/lenta e, portanto, funciona como um sistema totalmente reversível.

Lógica de negociação

  1. Assinar a série de candles configurada e calcular duas EMAs com períodos definidos pelo usuário.
  2. Acompanhar o spread entre os valores da EMA rápida e lenta em cada candle concluído.
  3. Detectar um cruzamento para cima quando o spread passa de não positivo para positivo. Fechar qualquer exposição vendida e abrir uma posição comprada com o volume configurado.
  4. Detectar um cruzamento para baixo quando o spread passa de não negativo para negativo. Fechar qualquer exposição comprada e abrir uma posição vendida com o volume configurado.
  5. As ordens são emitidas a mercado para garantir reação imediata ao cruzamento. O volume é aumentado automaticamente na reversão para zerar a posição existente antes de abrir uma nova.

Gestão de risco

  • A estratégia invoca StartProtection() no lançamento para que os mecanismos protetores padrão do StockSharp possam ser configurados (por exemplo, proteção contra drawdown, limites de horário de negociação ou circuit breakers).
  • Reversões de posição usam uma única ordem a mercado combinada, reduzindo latência em comparação com saída e reentrada sequenciais.

Parâmetros

  • Candle Type: série de dados usada para os cálculos das EMAs.
  • Fast EMA Period: período da EMA rápida. Deve ser menor que o período da EMA lenta.
  • Slow EMA Period: período da EMA lenta. Deve ser maior que o período da EMA rápida.

Notas adicionais

  • As duas EMAs devem estar completamente formadas antes do início da negociação, evitando sinais prematuros.
  • A configuração padrão usa EMAs de 12/24 períodos em candles de um minuto, espelhando o expert advisor MQL original.
  • Os parâmetros são marcados como otimizáveis, permitindo otimização em lote no StockSharp.
using System;

using Ecng.Common;

using StockSharp.Algo.Indicators;
using StockSharp.Algo.Strategies;
using StockSharp.BusinessEntities;
using StockSharp.Messages;

namespace StockSharp.Samples.Strategies;

/// <summary>
/// Crossover 2 EMA strategy: Fast/slow EMA crossover.
/// Buys when fast EMA crosses above slow EMA.
/// Sells when fast EMA crosses below slow EMA.
/// </summary>
public class Crossover2EmaStrategy : Strategy
{
	private readonly StrategyParam<DataType> _candleType;
	private readonly StrategyParam<int> _fastPeriod;
	private readonly StrategyParam<int> _slowPeriod;

	public DataType CandleType
	{
		get => _candleType.Value;
		set => _candleType.Value = value;
	}

	public int FastPeriod
	{
		get => _fastPeriod.Value;
		set => _fastPeriod.Value = value;
	}

	public int SlowPeriod
	{
		get => _slowPeriod.Value;
		set => _slowPeriod.Value = value;
	}

	public Crossover2EmaStrategy()
	{
		_candleType = Param(nameof(CandleType), TimeSpan.FromMinutes(15).TimeFrame())
			.SetDisplay("Candle Type", "Candle timeframe", "General");

		_fastPeriod = Param(nameof(FastPeriod), 20)
			.SetGreaterThanZero()
			.SetDisplay("Fast EMA", "Fast EMA period", "Indicators");

		_slowPeriod = Param(nameof(SlowPeriod), 50)
			.SetGreaterThanZero()
			.SetDisplay("Slow EMA", "Slow EMA period", "Indicators");
	}

	protected override void OnStarted2(DateTime time)
	{
		base.OnStarted2(time);

		var fast = new ExponentialMovingAverage { Length = FastPeriod };
		var slow = new ExponentialMovingAverage { Length = SlowPeriod };

		decimal? prevFast = null;
		decimal? prevSlow = null;

		var subscription = SubscribeCandles(CandleType);
		subscription
			.Bind(fast, slow, (candle, fastVal, slowVal) =>
			{
				if (candle.State != CandleStates.Finished)
					return;

				if (!IsFormedAndOnlineAndAllowTrading())
					return;

				if (prevFast.HasValue && prevSlow.HasValue)
				{
					var crossUp = prevFast.Value <= prevSlow.Value && fastVal > slowVal;
					var crossDown = prevFast.Value >= prevSlow.Value && fastVal < slowVal;

					if (crossUp && Position <= 0)
						BuyMarket();
					else if (crossDown && Position >= 0)
						SellMarket();
				}

				prevFast = fastVal;
				prevSlow = slowVal;
			})
			.Start();

		var area = CreateChartArea();
		if (area != null)
		{
			DrawCandles(area, subscription);
			DrawIndicator(area, fast);
			DrawIndicator(area, slow);
			DrawOwnTrades(area);
		}
	}
}