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Estrategia Crossover 2 EMA

La estrategia replica el asesor experto de MetaTrader "Crossover_2EMA" operando la relación entre una media móvil exponencial (EMA) rápida y una lenta calculadas sobre precios de cierre. Cuando la EMA rápida sube por encima de la lenta, el algoritmo entra largo. Cuando vuelve a caer por debajo, revierte a una posición corta. El enfoque mantiene siempre la posición alineada con el estado actual de tendencia rápida/lenta y, por tanto, funciona como un sistema totalmente reversible.

Lógica de negociación

  1. Suscribirse a la serie de velas configurada y calcular dos EMA con periodos definidos por el usuario.
  2. Seguir el spread entre los valores de EMA rápida y lenta en cada vela terminada.
  3. Detectar un cruce alcista cuando el spread pasa de no positivo a positivo. Cerrar cualquier exposición corta y abrir una posición larga con el volumen configurado.
  4. Detectar un cruce bajista cuando el spread pasa de no negativo a negativo. Cerrar cualquier exposición larga y abrir una posición corta con el volumen configurado.
  5. Las órdenes se emiten a mercado para asegurar reacción inmediata al cruce. El volumen se aumenta automáticamente al revertir para aplanar la posición existente antes de abrir una nueva.

Gestión de riesgo

  • La estrategia invoca StartProtection() al iniciarse para que puedan configurarse los mecanismos protectores estándar de StockSharp (por ejemplo, protección contra drawdown, límites de horario o circuit breakers).
  • Las reversiones de posición usan una única orden de mercado combinada, reduciendo la latencia frente a una salida y reentrada secuenciales.

Parámetros

  • Candle Type: serie de datos usada para los cálculos EMA.
  • Fast EMA Period: periodo de la EMA rápida. Debe ser menor que el periodo de la EMA lenta.
  • Slow EMA Period: periodo de la EMA lenta. Debe ser mayor que el periodo de la EMA rápida.

Notas adicionales

  • Ambas EMA deben estar completamente formadas antes de iniciar operaciones, evitando señales prematuras.
  • La configuración predeterminada usa EMA de 12/24 periodos sobre velas de un minuto, replicando el experto MQL original.
  • Los parámetros están marcados como optimizables, permitiendo optimización por lotes en StockSharp.
using System;

using Ecng.Common;

using StockSharp.Algo.Indicators;
using StockSharp.Algo.Strategies;
using StockSharp.BusinessEntities;
using StockSharp.Messages;

namespace StockSharp.Samples.Strategies;

/// <summary>
/// Crossover 2 EMA strategy: Fast/slow EMA crossover.
/// Buys when fast EMA crosses above slow EMA.
/// Sells when fast EMA crosses below slow EMA.
/// </summary>
public class Crossover2EmaStrategy : Strategy
{
	private readonly StrategyParam<DataType> _candleType;
	private readonly StrategyParam<int> _fastPeriod;
	private readonly StrategyParam<int> _slowPeriod;

	public DataType CandleType
	{
		get => _candleType.Value;
		set => _candleType.Value = value;
	}

	public int FastPeriod
	{
		get => _fastPeriod.Value;
		set => _fastPeriod.Value = value;
	}

	public int SlowPeriod
	{
		get => _slowPeriod.Value;
		set => _slowPeriod.Value = value;
	}

	public Crossover2EmaStrategy()
	{
		_candleType = Param(nameof(CandleType), TimeSpan.FromMinutes(15).TimeFrame())
			.SetDisplay("Candle Type", "Candle timeframe", "General");

		_fastPeriod = Param(nameof(FastPeriod), 20)
			.SetGreaterThanZero()
			.SetDisplay("Fast EMA", "Fast EMA period", "Indicators");

		_slowPeriod = Param(nameof(SlowPeriod), 50)
			.SetGreaterThanZero()
			.SetDisplay("Slow EMA", "Slow EMA period", "Indicators");
	}

	protected override void OnStarted2(DateTime time)
	{
		base.OnStarted2(time);

		var fast = new ExponentialMovingAverage { Length = FastPeriod };
		var slow = new ExponentialMovingAverage { Length = SlowPeriod };

		decimal? prevFast = null;
		decimal? prevSlow = null;

		var subscription = SubscribeCandles(CandleType);
		subscription
			.Bind(fast, slow, (candle, fastVal, slowVal) =>
			{
				if (candle.State != CandleStates.Finished)
					return;

				if (!IsFormedAndOnlineAndAllowTrading())
					return;

				if (prevFast.HasValue && prevSlow.HasValue)
				{
					var crossUp = prevFast.Value <= prevSlow.Value && fastVal > slowVal;
					var crossDown = prevFast.Value >= prevSlow.Value && fastVal < slowVal;

					if (crossUp && Position <= 0)
						BuyMarket();
					else if (crossDown && Position >= 0)
						SellMarket();
				}

				prevFast = fastVal;
				prevSlow = slowVal;
			})
			.Start();

		var area = CreateChartArea();
		if (area != null)
		{
			DrawCandles(area, subscription);
			DrawIndicator(area, fast);
			DrawIndicator(area, slow);
			DrawOwnTrades(area);
		}
	}
}