Русский RU
Открыть на GitHub

Стратегия Crossover 2 EMA

Стратегия повторяет логику советника MetaTrader «Crossover_2EMA» и торгует пересечения экспоненциальных скользящих средних (EMA), рассчитанных по цене закрытия. Когда быстрая EMA поднимается выше медленной, открывается длинная позиция. При обратном пересечении стратегия немедленно переворачивается в короткую позицию. Таким образом, позиция всегда совпадает с текущей тенденцией по отношению быстрого и медленного сглаживания.

Торговая логика

  1. Подписка на выбранный тип свечей и расчёт двух EMA с заданными периодами.
  2. На каждой завершённой свече вычисляется разница между значениями быстрой и медленной EMA.
  3. Если разница переходит из отрицательной или нулевой области в положительную, закрываются короткие позиции и открывается длинная позиция с заданным объёмом.
  4. Если разница переходит из положительной или нулевой области в отрицательную, закрываются длинные позиции и открывается короткая позиция.
  5. Используются рыночные приказы, что обеспечивает немедленное реагирование и позволяет одним ордером закрыть старую позицию и открыть новую в противоположную сторону.

Управление рисками

  • При старте вызывается StartProtection(), что позволяет задействовать стандартные защитные механизмы StockSharp (ограничение просадки, торговый регламент, аварийные стопы и т. п.).
  • Перевороты осуществляются единым приказом, благодаря чему снижается задержка между закрытием и открытием позиции.

Параметры

  • Тип свечей — источник данных для расчёта EMA.
  • Период быстрой EMA — длительность быстрой EMA; должен быть меньше периода медленной EMA.
  • Период медленной EMA — длительность медленной EMA; должен быть больше периода быстрой EMA.

Дополнительные замечания

  • Торговля начинается только после формирования обеих EMA, что исключает ложные сигналы на старте.
  • Значения по умолчанию (12 и 24 на минутных свечах) соответствуют исходному советнику из MQL.
  • Параметры помечены как доступные для оптимизации, что упрощает пакетный перебор в StockSharp.
using System;

using Ecng.Common;

using StockSharp.Algo.Indicators;
using StockSharp.Algo.Strategies;
using StockSharp.BusinessEntities;
using StockSharp.Messages;

namespace StockSharp.Samples.Strategies;

/// <summary>
/// Crossover 2 EMA strategy: Fast/slow EMA crossover.
/// Buys when fast EMA crosses above slow EMA.
/// Sells when fast EMA crosses below slow EMA.
/// </summary>
public class Crossover2EmaStrategy : Strategy
{
	private readonly StrategyParam<DataType> _candleType;
	private readonly StrategyParam<int> _fastPeriod;
	private readonly StrategyParam<int> _slowPeriod;

	public DataType CandleType
	{
		get => _candleType.Value;
		set => _candleType.Value = value;
	}

	public int FastPeriod
	{
		get => _fastPeriod.Value;
		set => _fastPeriod.Value = value;
	}

	public int SlowPeriod
	{
		get => _slowPeriod.Value;
		set => _slowPeriod.Value = value;
	}

	public Crossover2EmaStrategy()
	{
		_candleType = Param(nameof(CandleType), TimeSpan.FromMinutes(15).TimeFrame())
			.SetDisplay("Candle Type", "Candle timeframe", "General");

		_fastPeriod = Param(nameof(FastPeriod), 20)
			.SetGreaterThanZero()
			.SetDisplay("Fast EMA", "Fast EMA period", "Indicators");

		_slowPeriod = Param(nameof(SlowPeriod), 50)
			.SetGreaterThanZero()
			.SetDisplay("Slow EMA", "Slow EMA period", "Indicators");
	}

	protected override void OnStarted2(DateTime time)
	{
		base.OnStarted2(time);

		var fast = new ExponentialMovingAverage { Length = FastPeriod };
		var slow = new ExponentialMovingAverage { Length = SlowPeriod };

		decimal? prevFast = null;
		decimal? prevSlow = null;

		var subscription = SubscribeCandles(CandleType);
		subscription
			.Bind(fast, slow, (candle, fastVal, slowVal) =>
			{
				if (candle.State != CandleStates.Finished)
					return;

				if (!IsFormedAndOnlineAndAllowTrading())
					return;

				if (prevFast.HasValue && prevSlow.HasValue)
				{
					var crossUp = prevFast.Value <= prevSlow.Value && fastVal > slowVal;
					var crossDown = prevFast.Value >= prevSlow.Value && fastVal < slowVal;

					if (crossUp && Position <= 0)
						BuyMarket();
					else if (crossDown && Position >= 0)
						SellMarket();
				}

				prevFast = fastVal;
				prevSlow = slowVal;
			})
			.Start();

		var area = CreateChartArea();
		if (area != null)
		{
			DrawCandles(area, subscription);
			DrawIndicator(area, fast);
			DrawIndicator(area, slow);
			DrawOwnTrades(area);
		}
	}
}