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Cryptocurrency Fibonacci MAs戦略 (StockSharp)

概要

この戦略は、MetaTrader エキスパートアドバイザー "Cryptocurrency Fibonacci MAs" を StockSharp の高レベル API に移植します。システムは Fibonacci ベースの指数移動平均スタック (8/13/21/55) を追跡し、上位時間枠で momentum を検証し、成行注文を送信する前に月次 MACD フィルターでマクロトレンドを確認します。確定ローソク足のみが処理され、すべてのインジケーター更新は Bind/BindEx パイプラインで実行されます。

MetaTrader 版と比較して、次の意図的な調整が行われました。

  • 金額ベースの take profit、equity stop-out、ローソク足ごとの trailing、break-even 自動化は省略されています。StockSharp 版は StartProtection を通じて、クラシックな pip ベースの stop-loss と take-profit を使います。
  • 注文ピラミッディングは方向ごとに 1 つのネットポジションへ制限されます。反転では、StockSharp のネッティングされたポジションモデルを反映し、まず反対エクスポージャーを閉じます。
  • マルチタイムフレームデータは、オンデマンドの一時的なインジケーター要求ではなく、追加のローソク足購読で提供されます。

取引ロジック

ロングエントリー

  1. EMA 整列: 主要時間枠で 8 > 13 > 21 > 55。
  2. 上位時間枠 momentum: 14 期間 Momentum の中立 100 レベルからの絶対偏差が、直近 3 本の上位時間枠ローソク足の少なくとも 1 本で、設定された買いしきい値を上回ります。
  3. 月次 MACD フィルター: MACD メインラインがシグナルラインより上にあります。
  4. ポジションフィルター: 現在のネットポジションはフラットまたはショートで、設定された最大数量を下回っている必要があります。

ショートエントリー

  1. EMA 整列: 8 < 13 < 21 < 55。
  2. 直近 3 本の上位時間枠ローソク足の少なくとも 1 本で、momentum 偏差が売りしきい値を上回ります。
  3. MACD メインラインがシグナルラインより下にあります。
  4. ネットエクスポージャーはフラットまたはロングで、MaxPositions 制限内である必要があります。

エグジットロジック

  • StartProtection は、pip 距離で表された保護 stop-loss と take-profit 注文を配置します。この移植版では追加の trailing または break-even ロジックは適用されません。
  • 反転シグナルは反対方向の成行注文サイズを送信し、まず既存ポジションを相殺してから新しいエクスポージャーを確立します。

マルチタイムフレーム対応

momentum インジケーターに使用する上位時間枠は、元の係数テーブルを反映します。

主要時間枠 Momentum時間枠
1 分 15 分
5 分 30 分
15 分 1 時間
30 分 4 時間
1 時間 1 日
4 時間 1 週間
1 日 1 か月
1 週間 1 か月
1 か月 1 か月

MACD 確認は常に 30 日の月次近似で実行されます。

パラメーター

名前 説明 デフォルト
TradeVolume ロット単位の注文サイズ。 0.1
StopLossPips pips 単位の stop-loss 距離。 20
TakeProfitPips pips 単位の take-profit 距離。 50
MomentumBuyThreshold ロング取引に必要な 100 からの最小絶対 momentum 偏差。 0.3
MomentumSellThreshold ショート取引に必要な 100 からの最小絶対 momentum 偏差。 0.3
MaxPositions TradeVolume の倍数として表される方向ごとの最大ネット数量。 1
CandleType EMA 計算の主要時間枠。 1 時間足

使用上の注意

  1. 戦略をシンボルに接続し、CandleType で適切な時間枠を選択します。
  2. データソースが主要時間枠と派生した上位時間枠 (momentum と月次) の両方を提供できることを確認してください。
  3. 商品の tick サイズに合わせて pip ベースのリスクパラメーターを調整します。ヘルパーは Security.PriceStep を使って pips を商品ステップへ変換します。
  4. バックテストと最適化では、提供されたパラメーター範囲を使って momentum しきい値と stop 距離を微調整できます。
using System;
using System.Collections.Generic;

using Ecng.Common;

using StockSharp.Algo.Indicators;
using StockSharp.Algo.Strategies;
using StockSharp.BusinessEntities;
using StockSharp.Messages;

namespace StockSharp.Samples.Strategies;

public class CryptocurrencyFibonacciMAsStrategy : Strategy
{
	private readonly StrategyParam<int> _fastPeriod;
	private readonly StrategyParam<int> _slowPeriod;
	private readonly StrategyParam<int> _stopLossPoints;
	private readonly StrategyParam<int> _takeProfitPoints;

	private ExponentialMovingAverage _fast;
	private ExponentialMovingAverage _slow;

	private decimal _prevFast;
	private decimal _prevSlow;
	private decimal _entryPrice;
	private int _cooldown;

	public int FastPeriod { get => _fastPeriod.Value; set => _fastPeriod.Value = value; }
	public int SlowPeriod { get => _slowPeriod.Value; set => _slowPeriod.Value = value; }
	public int StopLossPoints { get => _stopLossPoints.Value; set => _stopLossPoints.Value = value; }
	public int TakeProfitPoints { get => _takeProfitPoints.Value; set => _takeProfitPoints.Value = value; }

	public CryptocurrencyFibonacciMAsStrategy()
	{
		_fastPeriod = Param(nameof(FastPeriod), 14).SetGreaterThanZero().SetDisplay("Fast Period", "Fast EMA period", "Indicator");
		_slowPeriod = Param(nameof(SlowPeriod), 50).SetGreaterThanZero().SetDisplay("Slow Period", "Slow EMA period", "Indicator");
		_stopLossPoints = Param(nameof(StopLossPoints), 200).SetNotNegative().SetDisplay("Stop Loss", "Stop-loss in price steps", "Risk");
		_takeProfitPoints = Param(nameof(TakeProfitPoints), 400).SetNotNegative().SetDisplay("Take Profit", "Take-profit in price steps", "Risk");
	}

	public override IEnumerable<(Security sec, DataType dt)> GetWorkingSecurities()
	{
		yield return (Security, TimeSpan.FromMinutes(5).TimeFrame());
	}

	protected override void OnReseted()
	{
		base.OnReseted();
		_fast = null; _slow = null;
		_prevFast = 0; _prevSlow = 0; _entryPrice = 0; _cooldown = 0;
	}

	protected override void OnStarted2(DateTime time)
	{
		base.OnStarted2(time);
		_fast = new ExponentialMovingAverage { Length = FastPeriod };
		_slow = new ExponentialMovingAverage { Length = SlowPeriod };
		var subscription = SubscribeCandles(TimeSpan.FromMinutes(5).TimeFrame());
		subscription.Bind(_fast, _slow, ProcessCandle);
		subscription.Start();
	}

	private void ProcessCandle(ICandleMessage candle, decimal fastValue, decimal slowValue)
	{
		if (candle.State != CandleStates.Finished) return;
		if (!_fast.IsFormed || !_slow.IsFormed) { _prevFast = fastValue; _prevSlow = slowValue; return; }
		if (_cooldown > 0) { _cooldown--; _prevFast = fastValue; _prevSlow = slowValue; return; }

		var close = candle.ClosePrice;
		var step = Security?.PriceStep ?? 1m;

		if (Position > 0 && _entryPrice > 0)
		{
			if (StopLossPoints > 0 && close <= _entryPrice - StopLossPoints * step) { SellMarket(); _entryPrice = 0; _cooldown = 100; _prevFast = fastValue; _prevSlow = slowValue; return; }
			if (TakeProfitPoints > 0 && close >= _entryPrice + TakeProfitPoints * step) { SellMarket(); _entryPrice = 0; _cooldown = 100; _prevFast = fastValue; _prevSlow = slowValue; return; }
		}
		else if (Position < 0 && _entryPrice > 0)
		{
			if (StopLossPoints > 0 && close >= _entryPrice + StopLossPoints * step) { BuyMarket(); _entryPrice = 0; _cooldown = 100; _prevFast = fastValue; _prevSlow = slowValue; return; }
			if (TakeProfitPoints > 0 && close <= _entryPrice - TakeProfitPoints * step) { BuyMarket(); _entryPrice = 0; _cooldown = 100; _prevFast = fastValue; _prevSlow = slowValue; return; }
		}

		if (_prevFast <= _prevSlow && fastValue > slowValue && Position <= 0)
		{ if (Position < 0) BuyMarket(); BuyMarket(); _entryPrice = close; _cooldown = 100; }
		else if (_prevFast >= _prevSlow && fastValue < slowValue && Position >= 0)
		{ if (Position > 0) SellMarket(); SellMarket(); _entryPrice = close; _cooldown = 100; }

		_prevFast = fastValue; _prevSlow = slowValue;
	}
}