Русский RU
Открыть на GitHub

Cryptocurrency Fibonacci MAs (версия StockSharp)

Обзор

Стратегия переносит эксперт "Cryptocurrency Fibonacci MAs" с MetaTrader на высокоуровневый API StockSharp. Система отслеживает веер экспоненциальных скользящих средних с длинами 8/13/21/55, проверяет импульс на старшем таймфрейме и подтверждает глобальный тренд месячным MACD перед отправкой рыночных ордеров. Обрабатываются только завершённые свечи, а индикаторы обновляются через Bind и BindEx.

Изменения по сравнению с оригиналом:

  • Удалены денежный тейк-профит, эквити-стоп, пошаговый трейлинг и перевод в безубыток. В версии StockSharp используется классический стоп/тейк в пунктах через StartProtection.
  • Управление позицией выполняется в неттинговой модели: допускается только суммарная позиция по направлению. Развороты сначала закрывают встречный объём.
  • Данные со старших таймфреймов поступают из отдельных подписок на свечи вместо единичных запросов индикаторов.

Торговые правила

Вход в лонг

  1. EMA упорядочены по возрастанию: 8 > 13 > 21 > 55 на основном таймфрейме.
  2. Импульс на старшем таймфрейме: абсолютное отклонение Momentum(14) от уровня 100 превышает порог для хотя бы одной из последних трёх свечей старшего таймфрейма.
  3. MACD (месячный) — линия MACD выше сигнальной.
  4. Текущая позиция должна быть пустой либо короткой и не превышать лимит MaxPositions.

Вход в шорт

  1. EMA упорядочены по убыванию: 8 < 13 < 21 < 55.
  2. Импульс превышает порог для продажи.
  3. Линия MACD ниже сигнальной.
  4. Позиция должна быть пустой либо длинной и укладываться в лимит по объёму.

Выходы

  • StartProtection выставляет стоп-лосс и тейк-профит в пунктах. Дополнительного трейлинга и перевода в безубыток нет.
  • При появлении сигнала разворота стратегия отправляет рыночный ордер противоположного направления, что автоматически закрывает текущую позицию.

Соответствие таймфреймов

Настройки старшего таймфрейма для импульса повторяют таблицу из исходного советника:

Основной TF TF импульса
1 мин 15 мин
5 мин 30 мин
15 мин 1 час
30 мин 4 часа
1 час 1 день
4 часа 1 неделя
1 день 1 месяц
1 неделя 1 месяц
1 месяц 1 месяц

MACD всегда рассчитывается по месячному (30-дневному) таймфрейму.

Параметры

Имя Описание Значение по умолчанию
TradeVolume Объём сделки в лотах. 0.1
StopLossPips Дистанция стоп-лосса в пунктах. 20
TakeProfitPips Дистанция тейк-профита в пунктах. 50
MomentumBuyThreshold Минимальное отклонение импульса для входа в лонг. 0.3
MomentumSellThreshold Минимальное отклонение импульса для входа в шорт. 0.3
MaxPositions Максимальный нетто-объём в направлении (в кратных TradeVolume). 1
CandleType Основной таймфрейм для расчёта EMA. 1 час

Рекомендации по применению

  1. Запустите стратегию на нужном инструменте и задайте таймфрейм через параметр CandleType.
  2. Убедитесь, что поставщик данных отдаёт как основной, так и старшие таймфреймы (для импульса и месячного MACD).
  3. Отстройте размеры стопа и тейка под размер шага цены инструмента — вспомогательная функция переводит пункты в шаги через Security.PriceStep.
  4. Используйте оптимизацию для подбора порогов импульса и расстояний стоп/тейк в зависимости от инструмента.
using System;
using System.Collections.Generic;

using Ecng.Common;

using StockSharp.Algo.Indicators;
using StockSharp.Algo.Strategies;
using StockSharp.BusinessEntities;
using StockSharp.Messages;

namespace StockSharp.Samples.Strategies;

public class CryptocurrencyFibonacciMAsStrategy : Strategy
{
	private readonly StrategyParam<int> _fastPeriod;
	private readonly StrategyParam<int> _slowPeriod;
	private readonly StrategyParam<int> _stopLossPoints;
	private readonly StrategyParam<int> _takeProfitPoints;

	private ExponentialMovingAverage _fast;
	private ExponentialMovingAverage _slow;

	private decimal _prevFast;
	private decimal _prevSlow;
	private decimal _entryPrice;
	private int _cooldown;

	public int FastPeriod { get => _fastPeriod.Value; set => _fastPeriod.Value = value; }
	public int SlowPeriod { get => _slowPeriod.Value; set => _slowPeriod.Value = value; }
	public int StopLossPoints { get => _stopLossPoints.Value; set => _stopLossPoints.Value = value; }
	public int TakeProfitPoints { get => _takeProfitPoints.Value; set => _takeProfitPoints.Value = value; }

	public CryptocurrencyFibonacciMAsStrategy()
	{
		_fastPeriod = Param(nameof(FastPeriod), 14).SetGreaterThanZero().SetDisplay("Fast Period", "Fast EMA period", "Indicator");
		_slowPeriod = Param(nameof(SlowPeriod), 50).SetGreaterThanZero().SetDisplay("Slow Period", "Slow EMA period", "Indicator");
		_stopLossPoints = Param(nameof(StopLossPoints), 200).SetNotNegative().SetDisplay("Stop Loss", "Stop-loss in price steps", "Risk");
		_takeProfitPoints = Param(nameof(TakeProfitPoints), 400).SetNotNegative().SetDisplay("Take Profit", "Take-profit in price steps", "Risk");
	}

	public override IEnumerable<(Security sec, DataType dt)> GetWorkingSecurities()
	{
		yield return (Security, TimeSpan.FromMinutes(5).TimeFrame());
	}

	protected override void OnReseted()
	{
		base.OnReseted();
		_fast = null; _slow = null;
		_prevFast = 0; _prevSlow = 0; _entryPrice = 0; _cooldown = 0;
	}

	protected override void OnStarted2(DateTime time)
	{
		base.OnStarted2(time);
		_fast = new ExponentialMovingAverage { Length = FastPeriod };
		_slow = new ExponentialMovingAverage { Length = SlowPeriod };
		var subscription = SubscribeCandles(TimeSpan.FromMinutes(5).TimeFrame());
		subscription.Bind(_fast, _slow, ProcessCandle);
		subscription.Start();
	}

	private void ProcessCandle(ICandleMessage candle, decimal fastValue, decimal slowValue)
	{
		if (candle.State != CandleStates.Finished) return;
		if (!_fast.IsFormed || !_slow.IsFormed) { _prevFast = fastValue; _prevSlow = slowValue; return; }
		if (_cooldown > 0) { _cooldown--; _prevFast = fastValue; _prevSlow = slowValue; return; }

		var close = candle.ClosePrice;
		var step = Security?.PriceStep ?? 1m;

		if (Position > 0 && _entryPrice > 0)
		{
			if (StopLossPoints > 0 && close <= _entryPrice - StopLossPoints * step) { SellMarket(); _entryPrice = 0; _cooldown = 100; _prevFast = fastValue; _prevSlow = slowValue; return; }
			if (TakeProfitPoints > 0 && close >= _entryPrice + TakeProfitPoints * step) { SellMarket(); _entryPrice = 0; _cooldown = 100; _prevFast = fastValue; _prevSlow = slowValue; return; }
		}
		else if (Position < 0 && _entryPrice > 0)
		{
			if (StopLossPoints > 0 && close >= _entryPrice + StopLossPoints * step) { BuyMarket(); _entryPrice = 0; _cooldown = 100; _prevFast = fastValue; _prevSlow = slowValue; return; }
			if (TakeProfitPoints > 0 && close <= _entryPrice - TakeProfitPoints * step) { BuyMarket(); _entryPrice = 0; _cooldown = 100; _prevFast = fastValue; _prevSlow = slowValue; return; }
		}

		if (_prevFast <= _prevSlow && fastValue > slowValue && Position <= 0)
		{ if (Position < 0) BuyMarket(); BuyMarket(); _entryPrice = close; _cooldown = 100; }
		else if (_prevFast >= _prevSlow && fastValue < slowValue && Position >= 0)
		{ if (Position > 0) SellMarket(); SellMarket(); _entryPrice = close; _cooldown = 100; }

		_prevFast = fastValue; _prevSlow = slowValue;
	}
}