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MACD No Sample 戦略

概要

MACD No SampleはMetaTrader 5のエキスパートアドバイザー MACD No Sample のポートです。この戦略は移動平均の傾きチェックとMACDシグナルラインのクロスオーバーを組み合わせながら、ピップで表した最小MACD振幅を強制します。強気のセットアップが確認されると、既存のショート露出を決済してからロングに参入し、弱気のセットアップはその逆を行います。リスク管理はオリジナルEAのピップベースのストップロス・テイクプロフィット・トレーリングロジックを反映し、オプションのリスク割合ポジションサイジングモードも備えます。

戦略ロジック

インジケーター準備

  • 移動平均フィルター – 選択可能なローソク価格（終値、始値、高値、安値、中央値、典型値、加重値）に適用された設定可能な移動平均（SMA、EMA、SMMA、またはLWMA）。傾き（MA[0] > MA[1] または <）がトレンド方向を定義します。
  • MACDシグナル – MACDは選択された適用価格を使用し、独立した高速・低速EMA期間とシグナル期間から計算されます。生のMACDとシグナルラインを監視して新しいクロスオーバーを検出し、MACDの絶対値をピップベースのしきい値と比較します。

エントリールール

  • ロングエントリー
    • 最新の完了ローソクで移動平均が上昇中。
    • MACDがゼロ以下だが、シグナルラインを上方クロスしたばかり（現在のMACD > 現在のシグナル、前の MACD < 前のシグナル）。
    • MACDの絶対値が設定されたピップしきい値（検出されたピップサイズを通じて価格単位に変換）を超える。
    • 既存のショートポジションはロング注文を出す前に決済されます。
  • ショートエントリー
    • 最新の完了ローソクで移動平均が下落中。
    • MACDがゼロ以上だが、シグナルラインを下方クロスしたばかり（現在のMACD < 現在のシグナル、前のMACD > 前のシグナル）。
    • MACDの絶対値がピップしきい値を超える。
    • 既存のロングポジションはショート注文を出す前に決済されます。

決済管理

  • 固定ストップロス / テイクプロフィット – エントリー価格からの価格オフセットに変換されるオプションのピップ距離。いずれかのパラメーターを 0 に設定すると対応するレベルが無効になります。
  • トレーリングストップ – トレーリングストップ距離が正の場合に発動。戦略はエントリー以降に達成した最良価格を追跡し、ストップをトレーリングステップ距離（両方ピップで表示）以上移動させ、決して緩めません。
  • リスクベースサイジング（オプション） – 有効な場合、注文ボリュームはポートフォリオ価値、ストップロス距離、設定されたリスクパーセントから計算されます。ボリュームは銘柄の VolumeStep に合わせられ、利用可能な場合は MinVolume/MaxVolume で制約されます。

実装上の注記

  • ProcessCandle コールバック内の手動インジケーターパイプラインで SubscribeCandles() を通じて高レベルAPIを使用；インジケーターの GetValue 呼び出しは使用しません。
  • インジケーター入力は適用価格の選択を尊重し、StockSharpの移動平均とMACDインジケーター実装に依存します。
  • ピップサイズ検出は3桁・5桁の銘柄で価格ステップを10倍にすることでオリジナルEAのロジックを反映します。
  • ストップとトレーリングロジックは計算されたレベルに違反すると市場注文でポジションを決済します；別のストップ注文は登録されません。
  • C#実装のみ提供；この戦略にはPythonバージョンはありません。

パラメーター

  • Volume – 市場注文の固定取引ボリューム。
  • Stop Loss (pips) – 保護ストップ距離；0 で無効化。
  • Take Profit (pips) – 利益目標距離；0 で無効化。
  • Trailing Stop (pips) – トレーリング距離；0 でトレーリングを無効化。
  • Trailing Step (pips) – トレーリングストップが調整される前の最小ピップ改善。
  • Position Sizing – 固定ボリュームとリスクパーセントサイジングを選択。
  • Risk Percent – リスクサイジングがアクティブな場合に使用するポートフォリオパーセント。
  • MA Period / Method / Price – 移動平均フィルターの設定。
  • MACD Fast / Slow / Signal – MACDのEMA期間。
  • MACD Price – MACDの計算に使用する適用価格。
  • MACD Level (pips) – トレードを検証するための最小絶対MACD振幅。
  • Candle Type – インジケーター更新を駆動する時間軸。
using System;
using System.Collections.Generic;

using Ecng.Common;

using StockSharp.Algo.Indicators;
using StockSharp.Algo.Strategies;
using StockSharp.BusinessEntities;
using StockSharp.Messages;

namespace StockSharp.Samples.Strategies;

/// <summary>
/// MACD No Sample strategy using EMA crossover.
/// </summary>
public class MacdNoSampleStrategy : Strategy
{
	private readonly StrategyParam<int> _fastPeriod;
	private readonly StrategyParam<int> _slowPeriod;
	private readonly StrategyParam<int> _stopLossPoints;
	private readonly StrategyParam<int> _takeProfitPoints;

	private ExponentialMovingAverage _fast;
	private ExponentialMovingAverage _slow;

	private decimal _prevFast;
	private decimal _prevSlow;
	private decimal _entryPrice;
	private int _cooldown;

	public int FastPeriod { get => _fastPeriod.Value; set => _fastPeriod.Value = value; }
	public int SlowPeriod { get => _slowPeriod.Value; set => _slowPeriod.Value = value; }
	public int StopLossPoints { get => _stopLossPoints.Value; set => _stopLossPoints.Value = value; }
	public int TakeProfitPoints { get => _takeProfitPoints.Value; set => _takeProfitPoints.Value = value; }

	public MacdNoSampleStrategy()
	{
		_fastPeriod = Param(nameof(FastPeriod), 12).SetGreaterThanZero().SetDisplay("Fast Period", "Fast EMA period", "Indicator");
		_slowPeriod = Param(nameof(SlowPeriod), 50).SetGreaterThanZero().SetDisplay("Slow Period", "Slow EMA period", "Indicator");
		_stopLossPoints = Param(nameof(StopLossPoints), 200).SetNotNegative().SetDisplay("Stop Loss", "Stop-loss in price steps", "Risk");
		_takeProfitPoints = Param(nameof(TakeProfitPoints), 400).SetNotNegative().SetDisplay("Take Profit", "Take-profit in price steps", "Risk");
	}

	public override IEnumerable<(Security sec, DataType dt)> GetWorkingSecurities()
	{
		yield return (Security, TimeSpan.FromMinutes(5).TimeFrame());
	}

	protected override void OnReseted()
	{
		base.OnReseted();
		_fast = null; _slow = null;
		_prevFast = 0; _prevSlow = 0; _entryPrice = 0; _cooldown = 0;
	}

	protected override void OnStarted2(DateTime time)
	{
		base.OnStarted2(time);
		_fast = new ExponentialMovingAverage { Length = FastPeriod };
		_slow = new ExponentialMovingAverage { Length = SlowPeriod };
		var subscription = SubscribeCandles(TimeSpan.FromMinutes(5).TimeFrame());
		subscription.Bind(_fast, _slow, ProcessCandle);
		subscription.Start();
	}

	private void ProcessCandle(ICandleMessage candle, decimal fastValue, decimal slowValue)
	{
		if (candle.State != CandleStates.Finished) return;
		if (!_fast.IsFormed || !_slow.IsFormed) { _prevFast = fastValue; _prevSlow = slowValue; return; }
		if (_cooldown > 0) { _cooldown--; _prevFast = fastValue; _prevSlow = slowValue; return; }

		var close = candle.ClosePrice;
		var step = Security?.PriceStep ?? 1m;

		if (Position > 0 && _entryPrice > 0)
		{
			if (StopLossPoints > 0 && close <= _entryPrice - StopLossPoints * step) { SellMarket(); _entryPrice = 0; _cooldown = 100; _prevFast = fastValue; _prevSlow = slowValue; return; }
			if (TakeProfitPoints > 0 && close >= _entryPrice + TakeProfitPoints * step) { SellMarket(); _entryPrice = 0; _cooldown = 100; _prevFast = fastValue; _prevSlow = slowValue; return; }
		}
		else if (Position < 0 && _entryPrice > 0)
		{
			if (StopLossPoints > 0 && close >= _entryPrice + StopLossPoints * step) { BuyMarket(); _entryPrice = 0; _cooldown = 100; _prevFast = fastValue; _prevSlow = slowValue; return; }
			if (TakeProfitPoints > 0 && close <= _entryPrice - TakeProfitPoints * step) { BuyMarket(); _entryPrice = 0; _cooldown = 100; _prevFast = fastValue; _prevSlow = slowValue; return; }
		}

		if (_prevFast <= _prevSlow && fastValue > slowValue && Position <= 0)
		{ if (Position < 0) BuyMarket(); BuyMarket(); _entryPrice = close; _cooldown = 100; }
		else if (_prevFast >= _prevSlow && fastValue < slowValue && Position >= 0)
		{ if (Position > 0) SellMarket(); SellMarket(); _entryPrice = close; _cooldown = 100; }

		_prevFast = fastValue; _prevSlow = slowValue;
	}
}