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Estratégia MACD No Sample

Visão Geral

MACD No Sample é um port do consultor especialista MetaTrader 5 MACD No Sample. A estratégia combina uma verificação de inclinação de média móvel com cruzamentos da linha de sinal MACD enquanto impõe uma amplitude mínima do MACD expressa em pips. Quando um setup altista é confirmado, a exposição vendida existente é fechada antes de entrar comprado; setups baixistas fazem o oposto. O gerenciamento de risco reflete o EA original com lógica de stop-loss, take-profit e trailing baseados em pips, mais um modo opcional de dimensionamento de posição por percentual de risco.

Lógica da Estratégia

Preparação do Indicador

  • Filtro de média móvel – uma média móvel configurável (SMA, EMA, SMMA ou LWMA) aplicada a um preço de vela selecionável (fechamento, abertura, máxima, mínima, mediano, típico ou ponderado). A inclinação (MA[0] > MA[1] ou <) define a direção da tendência.
  • Sinal MACD – o MACD é calculado a partir de comprimentos de EMA rápida/lenta e comprimento de sinal independentes, usando o preço aplicado escolhido. As linhas MACD e sinal brutas são monitoradas para detectar cruzamentos novos e a magnitude absoluta do MACD é comparada contra um limiar baseado em pips.

Regras de Entrada

  • Entradas compradas
    • A média móvel está subindo na última vela terminada.
    • O MACD está abaixo de zero, mas acabou de cruzar acima da linha de sinal (MACD atual > sinal atual enquanto MACD anterior < sinal anterior).
    • O valor absoluto do MACD supera o limiar pip configurado (convertido para unidades de preço).
    • Posições vendidas existentes são fechadas antes de uma ordem comprada ser colocada.
  • Entradas vendidas
    • A média móvel está caindo na última vela terminada.
    • O MACD está acima de zero, mas acabou de cruzar abaixo da linha de sinal (MACD atual < sinal atual enquanto MACD anterior > sinal anterior).
    • O valor absoluto do MACD supera o limiar pip.
    • Posições compradas existentes são fechadas antes de uma ordem vendida ser colocada.

Gestão de Saída

  • Stop-loss / take-profit fixo – distâncias de pips opcionais convertidas em deslocamentos de preço a partir do preço de entrada. Definir qualquer parâmetro como 0 desativa o nível correspondente.
  • Trailing stop – ativa quando a distância do trailing stop é positiva. A estratégia rastreia o melhor preço alcançado desde a entrada, deslocando o stop pelo menos a distância do passo de trailing (ambos expressos em pips) sem nunca afrouxá-lo.
  • Dimensionamento baseado em risco (opcional) – quando habilitado, o volume da ordem é derivado do valor do portfólio, da distância do stop-loss e do percentual de risco configurado. Os volumes são alinhados ao VolumeStep do instrumento e restritos por MinVolume/MaxVolume quando disponíveis.

Notas de Implementação

  • Usa a API de alto nível através de SubscribeCandles() com um pipeline de indicadores manual dentro do callback ProcessCandle; nenhuma chamada GetValue de indicadores é usada.
  • As entradas do indicador respeitam as seleções de preço aplicado e dependem das implementações de média móvel e MACD do StockSharp.
  • A detecção do tamanho do pip reflete a lógica original do EA multiplicando o passo de preço por dez em instrumentos de três e cinco dígitos.
  • A lógica de stop e trailing fecha a posição via ordens de mercado quando os níveis calculados são violados; nenhuma ordem de stop separada é registrada.
  • Apenas a implementação em C# é fornecida; não há versão Python para esta estratégia.

Parâmetros

  • Volume – volume de negociação fixo para ordens de mercado.
  • Stop Loss (pips) – distância de stop protetor; 0 o desativa.
  • Take Profit (pips) – distância de alvo de lucro; 0 o desativa.
  • Trailing Stop (pips) – distância de trailing; 0 desativa o trailing.
  • Trailing Step (pips) – melhora mínima em pips antes que o trailing stop seja ajustado.
  • Position Sizing – escolha entre dimensionamento de volume fixo e por percentual de risco.
  • Risk Percent – percentual do portfólio usado quando o dimensionamento por risco está ativo.
  • MA Period / Method / Price – configuração para o filtro de média móvel.
  • MACD Fast / Slow / Signal – comprimentos de EMA para MACD.
  • MACD Price – preço aplicado usado para o cálculo do MACD.
  • MACD Level (pips) – magnitude mínima absoluta do MACD para validar uma operação.
  • Candle Type – período que impulsiona as atualizações do indicador.
using System;
using System.Collections.Generic;

using Ecng.Common;

using StockSharp.Algo.Indicators;
using StockSharp.Algo.Strategies;
using StockSharp.BusinessEntities;
using StockSharp.Messages;

namespace StockSharp.Samples.Strategies;

/// <summary>
/// MACD No Sample strategy using EMA crossover.
/// </summary>
public class MacdNoSampleStrategy : Strategy
{
	private readonly StrategyParam<int> _fastPeriod;
	private readonly StrategyParam<int> _slowPeriod;
	private readonly StrategyParam<int> _stopLossPoints;
	private readonly StrategyParam<int> _takeProfitPoints;

	private ExponentialMovingAverage _fast;
	private ExponentialMovingAverage _slow;

	private decimal _prevFast;
	private decimal _prevSlow;
	private decimal _entryPrice;
	private int _cooldown;

	public int FastPeriod { get => _fastPeriod.Value; set => _fastPeriod.Value = value; }
	public int SlowPeriod { get => _slowPeriod.Value; set => _slowPeriod.Value = value; }
	public int StopLossPoints { get => _stopLossPoints.Value; set => _stopLossPoints.Value = value; }
	public int TakeProfitPoints { get => _takeProfitPoints.Value; set => _takeProfitPoints.Value = value; }

	public MacdNoSampleStrategy()
	{
		_fastPeriod = Param(nameof(FastPeriod), 12).SetGreaterThanZero().SetDisplay("Fast Period", "Fast EMA period", "Indicator");
		_slowPeriod = Param(nameof(SlowPeriod), 50).SetGreaterThanZero().SetDisplay("Slow Period", "Slow EMA period", "Indicator");
		_stopLossPoints = Param(nameof(StopLossPoints), 200).SetNotNegative().SetDisplay("Stop Loss", "Stop-loss in price steps", "Risk");
		_takeProfitPoints = Param(nameof(TakeProfitPoints), 400).SetNotNegative().SetDisplay("Take Profit", "Take-profit in price steps", "Risk");
	}

	public override IEnumerable<(Security sec, DataType dt)> GetWorkingSecurities()
	{
		yield return (Security, TimeSpan.FromMinutes(5).TimeFrame());
	}

	protected override void OnReseted()
	{
		base.OnReseted();
		_fast = null; _slow = null;
		_prevFast = 0; _prevSlow = 0; _entryPrice = 0; _cooldown = 0;
	}

	protected override void OnStarted2(DateTime time)
	{
		base.OnStarted2(time);
		_fast = new ExponentialMovingAverage { Length = FastPeriod };
		_slow = new ExponentialMovingAverage { Length = SlowPeriod };
		var subscription = SubscribeCandles(TimeSpan.FromMinutes(5).TimeFrame());
		subscription.Bind(_fast, _slow, ProcessCandle);
		subscription.Start();
	}

	private void ProcessCandle(ICandleMessage candle, decimal fastValue, decimal slowValue)
	{
		if (candle.State != CandleStates.Finished) return;
		if (!_fast.IsFormed || !_slow.IsFormed) { _prevFast = fastValue; _prevSlow = slowValue; return; }
		if (_cooldown > 0) { _cooldown--; _prevFast = fastValue; _prevSlow = slowValue; return; }

		var close = candle.ClosePrice;
		var step = Security?.PriceStep ?? 1m;

		if (Position > 0 && _entryPrice > 0)
		{
			if (StopLossPoints > 0 && close <= _entryPrice - StopLossPoints * step) { SellMarket(); _entryPrice = 0; _cooldown = 100; _prevFast = fastValue; _prevSlow = slowValue; return; }
			if (TakeProfitPoints > 0 && close >= _entryPrice + TakeProfitPoints * step) { SellMarket(); _entryPrice = 0; _cooldown = 100; _prevFast = fastValue; _prevSlow = slowValue; return; }
		}
		else if (Position < 0 && _entryPrice > 0)
		{
			if (StopLossPoints > 0 && close >= _entryPrice + StopLossPoints * step) { BuyMarket(); _entryPrice = 0; _cooldown = 100; _prevFast = fastValue; _prevSlow = slowValue; return; }
			if (TakeProfitPoints > 0 && close <= _entryPrice - TakeProfitPoints * step) { BuyMarket(); _entryPrice = 0; _cooldown = 100; _prevFast = fastValue; _prevSlow = slowValue; return; }
		}

		if (_prevFast <= _prevSlow && fastValue > slowValue && Position <= 0)
		{ if (Position < 0) BuyMarket(); BuyMarket(); _entryPrice = close; _cooldown = 100; }
		else if (_prevFast >= _prevSlow && fastValue < slowValue && Position >= 0)
		{ if (Position > 0) SellMarket(); SellMarket(); _entryPrice = close; _cooldown = 100; }

		_prevFast = fastValue; _prevSlow = slowValue;
	}
}