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Strategie MACD No Sample

Überblick

MACD No Sample ist ein Port des MetaTrader 5-Expertenberaters MACD No Sample. Die Strategie kombiniert eine Steigungsüberprüfung des gleitenden Durchschnitts mit MACD-Signallinie-Crossovern und erzwingt eine minimale MACD-Amplitude in Pips. Wenn ein bullisches Setup bestätigt ist, wird bestehende Short-Exposition geschlossen, bevor Long eingegangen wird; bärische Setups machen das Gegenteil. Das Risikomanagement spiegelt den originalen EA mit pip-basierter Stop-Loss-, Take-Profit- und Trailing-Logik wider, plus einem optionalen risikobasierten Positionsgrößenmodus.

Strategielogik

Indikatorvorbereitung

  • Gleitender Durchschnittsfilter – ein konfigurierbarer gleitender Durchschnitt (SMA, EMA, SMMA oder LWMA) auf einen auswählbaren Kerzenpreis (Schluss, Eröffnung, Hoch, Tief, Median, Typisch oder Gewichtet) angewendet. Die Steigung (MA[0] > MA[1] oder <) definiert die Trendrichtung.
  • MACD-Signal – MACD wird aus unabhängigen schnellen/langsamen EMA-Längen und Signallänge berechnet, unter Verwendung des gewählten angewendeten Preises. Die rohen MACD- und Signallinien werden überwacht, um frische Crossover zu erkennen, und die absolute MACD-Amplitude wird mit einem pip-basierten Schwellenwert verglichen.

Einstiegsregeln

  • Long-Einstiege
    • Der gleitende Durchschnitt steigt auf der letzten fertigen Kerze.
    • MACD ist unter null, hat aber gerade die Signallinie von unten gekreuzt (aktueller MACD > aktuelle Signal, während vorheriger MACD < vorherige Signal).
    • Der absolute MACD-Wert übersteigt den konfigurierten Pip-Schwellenwert (in Preiseinheiten umgerechnet).
    • Bestehende Short-Positionen werden geschlossen, bevor eine Long-Order platziert wird.
  • Short-Einstiege
    • Der gleitende Durchschnitt fällt auf der letzten fertigen Kerze.
    • MACD ist über null, hat aber gerade die Signallinie von oben gekreuzt (aktueller MACD < aktuelle Signal, während vorheriger MACD > vorherige Signal).
    • Der absolute MACD-Wert übersteigt den Pip-Schwellenwert.
    • Bestehende Long-Positionen werden geschlossen, bevor eine Short-Order platziert wird.

Ausstiegsverwaltung

  • Fester Stop-Loss / Take-Profit – optionale Pip-Abstände, die in Preisoffsets vom Einstiegspreis umgerechnet werden. Das Setzen eines der Parameter auf 0 deaktiviert das entsprechende Niveau.
  • Trailing Stop – aktiviert sich, wenn der Trailing-Stop-Abstand positiv ist. Die Strategie verfolgt den besten seit dem Einstieg erreichten Preis und verschiebt den Stop um mindestens die Trailing-Step-Distanz (beide in Pips), ohne ihn jemals zu lockern.
  • Risikobasierte Dimensionierung (optional) – wenn aktiviert, wird das Ordervolumen aus dem Portfolio-Wert, dem Stop-Loss-Abstand und dem konfigurierten Risikoprozentsatz abgeleitet. Volumina werden am VolumeStep des Instruments ausgerichtet und durch MinVolume/MaxVolume begrenzt.

Implementierungshinweise

  • Verwendet die High-Level-API über SubscribeCandles() mit einer manuellen Indikatorpipeline innerhalb des ProcessCandle-Callbacks; keine GetValue-Aufrufe von Indikatoren werden verwendet.
  • Indikatoreingaben berücksichtigen die angewendeten Preisauswahlen und stützen sich auf StockSharpss gleitende Durchschnitts- und MACD-Indikatorimplementierungen.
  • Pip-Größenerkennung spiegelt die originale EA-Logik wider, indem der Preisschritt bei Drei- und Fünf-Dezimalstellen-Instrumenten mit zehn multipliziert wird.
  • Stop- und Trailing-Logik schließt die Position über Marktorders, wenn die berechneten Niveaus verletzt werden; keine separaten Stop-Orders werden registriert.
  • Nur die C#-Implementierung wird bereitgestellt; es gibt keine Python-Version für diese Strategie.

Parameter

  • Volume – festes Handelsvolumen für Marktorders.
  • Stop Loss (pips) – schützender Stop-Abstand; 0 deaktiviert ihn.
  • Take Profit (pips) – Gewinnziel-Abstand; 0 deaktiviert ihn.
  • Trailing Stop (pips) – Trailing-Abstand; 0 deaktiviert den Trailing.
  • Trailing Step (pips) – minimale Pip-Verbesserung, bevor der Trailing Stop angepasst wird.
  • Position Sizing – Wahl zwischen festem Volumen und risikoprozentbasierter Dimensionierung.
  • Risk Percent – Portfolio-Prozentsatz, der bei aktiver Risikogrößenbestimmung verwendet wird.
  • MA Period / Method / Price – Konfiguration für den gleitenden Durchschnittsfilter.
  • MACD Fast / Slow / Signal – EMA-Längen für MACD.
  • MACD Price – angewendeter Preis für die MACD-Berechnung.
  • MACD Level (pips) – minimale absolute MACD-Amplitude zur Validierung eines Trades.
  • Candle Type – Zeitrahmen, der die Indikatoraktualisierungen antreibt.
using System;
using System.Collections.Generic;

using Ecng.Common;

using StockSharp.Algo.Indicators;
using StockSharp.Algo.Strategies;
using StockSharp.BusinessEntities;
using StockSharp.Messages;

namespace StockSharp.Samples.Strategies;

/// <summary>
/// MACD No Sample strategy using EMA crossover.
/// </summary>
public class MacdNoSampleStrategy : Strategy
{
	private readonly StrategyParam<int> _fastPeriod;
	private readonly StrategyParam<int> _slowPeriod;
	private readonly StrategyParam<int> _stopLossPoints;
	private readonly StrategyParam<int> _takeProfitPoints;

	private ExponentialMovingAverage _fast;
	private ExponentialMovingAverage _slow;

	private decimal _prevFast;
	private decimal _prevSlow;
	private decimal _entryPrice;
	private int _cooldown;

	public int FastPeriod { get => _fastPeriod.Value; set => _fastPeriod.Value = value; }
	public int SlowPeriod { get => _slowPeriod.Value; set => _slowPeriod.Value = value; }
	public int StopLossPoints { get => _stopLossPoints.Value; set => _stopLossPoints.Value = value; }
	public int TakeProfitPoints { get => _takeProfitPoints.Value; set => _takeProfitPoints.Value = value; }

	public MacdNoSampleStrategy()
	{
		_fastPeriod = Param(nameof(FastPeriod), 12).SetGreaterThanZero().SetDisplay("Fast Period", "Fast EMA period", "Indicator");
		_slowPeriod = Param(nameof(SlowPeriod), 50).SetGreaterThanZero().SetDisplay("Slow Period", "Slow EMA period", "Indicator");
		_stopLossPoints = Param(nameof(StopLossPoints), 200).SetNotNegative().SetDisplay("Stop Loss", "Stop-loss in price steps", "Risk");
		_takeProfitPoints = Param(nameof(TakeProfitPoints), 400).SetNotNegative().SetDisplay("Take Profit", "Take-profit in price steps", "Risk");
	}

	public override IEnumerable<(Security sec, DataType dt)> GetWorkingSecurities()
	{
		yield return (Security, TimeSpan.FromMinutes(5).TimeFrame());
	}

	protected override void OnReseted()
	{
		base.OnReseted();
		_fast = null; _slow = null;
		_prevFast = 0; _prevSlow = 0; _entryPrice = 0; _cooldown = 0;
	}

	protected override void OnStarted2(DateTime time)
	{
		base.OnStarted2(time);
		_fast = new ExponentialMovingAverage { Length = FastPeriod };
		_slow = new ExponentialMovingAverage { Length = SlowPeriod };
		var subscription = SubscribeCandles(TimeSpan.FromMinutes(5).TimeFrame());
		subscription.Bind(_fast, _slow, ProcessCandle);
		subscription.Start();
	}

	private void ProcessCandle(ICandleMessage candle, decimal fastValue, decimal slowValue)
	{
		if (candle.State != CandleStates.Finished) return;
		if (!_fast.IsFormed || !_slow.IsFormed) { _prevFast = fastValue; _prevSlow = slowValue; return; }
		if (_cooldown > 0) { _cooldown--; _prevFast = fastValue; _prevSlow = slowValue; return; }

		var close = candle.ClosePrice;
		var step = Security?.PriceStep ?? 1m;

		if (Position > 0 && _entryPrice > 0)
		{
			if (StopLossPoints > 0 && close <= _entryPrice - StopLossPoints * step) { SellMarket(); _entryPrice = 0; _cooldown = 100; _prevFast = fastValue; _prevSlow = slowValue; return; }
			if (TakeProfitPoints > 0 && close >= _entryPrice + TakeProfitPoints * step) { SellMarket(); _entryPrice = 0; _cooldown = 100; _prevFast = fastValue; _prevSlow = slowValue; return; }
		}
		else if (Position < 0 && _entryPrice > 0)
		{
			if (StopLossPoints > 0 && close >= _entryPrice + StopLossPoints * step) { BuyMarket(); _entryPrice = 0; _cooldown = 100; _prevFast = fastValue; _prevSlow = slowValue; return; }
			if (TakeProfitPoints > 0 && close <= _entryPrice - TakeProfitPoints * step) { BuyMarket(); _entryPrice = 0; _cooldown = 100; _prevFast = fastValue; _prevSlow = slowValue; return; }
		}

		if (_prevFast <= _prevSlow && fastValue > slowValue && Position <= 0)
		{ if (Position < 0) BuyMarket(); BuyMarket(); _entryPrice = close; _cooldown = 100; }
		else if (_prevFast >= _prevSlow && fastValue < slowValue && Position >= 0)
		{ if (Position > 0) SellMarket(); SellMarket(); _entryPrice = close; _cooldown = 100; }

		_prevFast = fastValue; _prevSlow = slowValue;
	}
}