Русский RU
Открыть на GitHub

MACD No Sample

Обзор

MACD No Sample — порт эксперта MetaTrader 5 MACD No Sample под платформу StockSharp. Стратегия объединяет проверку наклона скользящей средней с пересечениями MACD и её сигнальной линии, дополнительно требуя минимальную амплитуду MACD в пунктах. При подтверждённом сигнале в лонг сначала закрываются открытые шорты и только затем открывается длинная позиция; для шортов действует зеркальная логика. Управление риском повторяет оригинал: стоп-лосс, тейк-профит и трейлинг-стоп задаются в пунктах, также доступен режим расчёта объёма от процента риска.

Логика стратегии

Подготовка индикаторов

  • Фильтр скользящей средней — настраиваемая скользящая средняя (SMA, EMA, SMMA или LWMA), применяемая к выбранной цене свечи (close, open, high, low, median, typical или weighted). Сравнение значения текущей свечи с предыдущей (MA[0] > MA[1] либо <) определяет направление тренда.
  • Сигнал MACD — индикатор MACD рассчитывается по заданным периодам быстрой/медленной EMA и сигнальной линии с учётом выбранного типа цены. Анализируются свежие пересечения MACD и сигнальной линии, а абсолютное значение MACD сравнивается с порогом в пунктах.

Правила входа

  • Лонг
    • Скользящая средняя растёт на последней закрытой свече.
    • MACD находится ниже нуля, но только что пересёк сигнальную линию снизу вверх (текущий MACD > текущего сигнала при условии, что на предыдущей свече MACD < сигнала).
    • Абсолютное значение MACD превышает заданный порог (пункты переводятся в цену через вычисленный размер пункта).
    • Перед открытием лонга закрываются все короткие позиции.
  • Шорт
    • Скользящая средняя снижается.
    • MACD выше нуля и только что пересёк сигнальную линию сверху вниз.
    • Абсолютное значение MACD превышает порог в пунктах.
    • Перед открытием шорта закрываются все длинные позиции.

Управление позицией

  • Фиксированный стоп/профит — точки задаются в пунктах и переводятся в ценовые отступы от цены входа. Значение 0 отключает уровень.
  • Трейлинг-стоп — активируется при положительном значении параметра. Стратегия отслеживает лучшую цену после входа и переносит стоп только при улучшении не менее чем на заданный шаг, при этом никогда не расширяет стоп.
  • Риск-процент (опционально) — объём сделки рассчитывается из стоимости портфеля, расстояния до стопа и заданного процента риска. Значение выравнивается по VolumeStep инструмента и ограничивается MinVolume/MaxVolume, если они доступны.

Особенности реализации

  • Используется высокоуровневый API: SubscribeCandles() с обработкой логики в колбэке ProcessCandle, без вызовов GetValue у индикаторов.
  • Тип цены для индикаторов полностью соответствует выбранным настройкам; применяются стандартные индикаторы StockSharp.
  • Размер пункта определяется аналогично оригиналу: для трёх- и пятизнаковых инструментов ценовой шаг умножается на 10.
  • Стопы и трейлинг реализованы закрытием позиции рыночными ордерами при достижении уровней; отдельные стоп-заявки не выставляются.
  • Реализована только C# версия, Python-реализация отсутствует.

Параметры

  • Volume – фиксированный объём сделки.
  • Stop Loss (pips) – расстояние до стоп-лосса; 0 отключает уровень.
  • Take Profit (pips) – расстояние до тейк-профита; 0 отключает уровень.
  • Trailing Stop (pips) – расстояние для трейлинг-стопа; 0 отключает трейлинг.
  • Trailing Step (pips) – минимальное улучшение цены (в пунктах) для переноса трейлинг-стопа.
  • Position Sizing – выбор между фиксированным объёмом и расчётом по риску.
  • Risk Percent – процент портфеля, используемый в режиме расчёта по риску.
  • MA Period / Method / Price – настройки фильтра скользящей средней.
  • MACD Fast / Slow / Signal – периоды EMA и сигнальной линии MACD.
  • MACD Price – тип цены для расчёта MACD.
  • MACD Level (pips) – минимальная амплитуда MACD в пунктах для допуска сделки.
  • Candle Type – таймфрейм, по которому строятся свечи и индикаторы.
using System;
using System.Collections.Generic;

using Ecng.Common;

using StockSharp.Algo.Indicators;
using StockSharp.Algo.Strategies;
using StockSharp.BusinessEntities;
using StockSharp.Messages;

namespace StockSharp.Samples.Strategies;

/// <summary>
/// MACD No Sample strategy using EMA crossover.
/// </summary>
public class MacdNoSampleStrategy : Strategy
{
	private readonly StrategyParam<int> _fastPeriod;
	private readonly StrategyParam<int> _slowPeriod;
	private readonly StrategyParam<int> _stopLossPoints;
	private readonly StrategyParam<int> _takeProfitPoints;

	private ExponentialMovingAverage _fast;
	private ExponentialMovingAverage _slow;

	private decimal _prevFast;
	private decimal _prevSlow;
	private decimal _entryPrice;
	private int _cooldown;

	public int FastPeriod { get => _fastPeriod.Value; set => _fastPeriod.Value = value; }
	public int SlowPeriod { get => _slowPeriod.Value; set => _slowPeriod.Value = value; }
	public int StopLossPoints { get => _stopLossPoints.Value; set => _stopLossPoints.Value = value; }
	public int TakeProfitPoints { get => _takeProfitPoints.Value; set => _takeProfitPoints.Value = value; }

	public MacdNoSampleStrategy()
	{
		_fastPeriod = Param(nameof(FastPeriod), 12).SetGreaterThanZero().SetDisplay("Fast Period", "Fast EMA period", "Indicator");
		_slowPeriod = Param(nameof(SlowPeriod), 50).SetGreaterThanZero().SetDisplay("Slow Period", "Slow EMA period", "Indicator");
		_stopLossPoints = Param(nameof(StopLossPoints), 200).SetNotNegative().SetDisplay("Stop Loss", "Stop-loss in price steps", "Risk");
		_takeProfitPoints = Param(nameof(TakeProfitPoints), 400).SetNotNegative().SetDisplay("Take Profit", "Take-profit in price steps", "Risk");
	}

	public override IEnumerable<(Security sec, DataType dt)> GetWorkingSecurities()
	{
		yield return (Security, TimeSpan.FromMinutes(5).TimeFrame());
	}

	protected override void OnReseted()
	{
		base.OnReseted();
		_fast = null; _slow = null;
		_prevFast = 0; _prevSlow = 0; _entryPrice = 0; _cooldown = 0;
	}

	protected override void OnStarted2(DateTime time)
	{
		base.OnStarted2(time);
		_fast = new ExponentialMovingAverage { Length = FastPeriod };
		_slow = new ExponentialMovingAverage { Length = SlowPeriod };
		var subscription = SubscribeCandles(TimeSpan.FromMinutes(5).TimeFrame());
		subscription.Bind(_fast, _slow, ProcessCandle);
		subscription.Start();
	}

	private void ProcessCandle(ICandleMessage candle, decimal fastValue, decimal slowValue)
	{
		if (candle.State != CandleStates.Finished) return;
		if (!_fast.IsFormed || !_slow.IsFormed) { _prevFast = fastValue; _prevSlow = slowValue; return; }
		if (_cooldown > 0) { _cooldown--; _prevFast = fastValue; _prevSlow = slowValue; return; }

		var close = candle.ClosePrice;
		var step = Security?.PriceStep ?? 1m;

		if (Position > 0 && _entryPrice > 0)
		{
			if (StopLossPoints > 0 && close <= _entryPrice - StopLossPoints * step) { SellMarket(); _entryPrice = 0; _cooldown = 100; _prevFast = fastValue; _prevSlow = slowValue; return; }
			if (TakeProfitPoints > 0 && close >= _entryPrice + TakeProfitPoints * step) { SellMarket(); _entryPrice = 0; _cooldown = 100; _prevFast = fastValue; _prevSlow = slowValue; return; }
		}
		else if (Position < 0 && _entryPrice > 0)
		{
			if (StopLossPoints > 0 && close >= _entryPrice + StopLossPoints * step) { BuyMarket(); _entryPrice = 0; _cooldown = 100; _prevFast = fastValue; _prevSlow = slowValue; return; }
			if (TakeProfitPoints > 0 && close <= _entryPrice - TakeProfitPoints * step) { BuyMarket(); _entryPrice = 0; _cooldown = 100; _prevFast = fastValue; _prevSlow = slowValue; return; }
		}

		if (_prevFast <= _prevSlow && fastValue > slowValue && Position <= 0)
		{ if (Position < 0) BuyMarket(); BuyMarket(); _entryPrice = close; _cooldown = 100; }
		else if (_prevFast >= _prevSlow && fastValue < slowValue && Position >= 0)
		{ if (Position > 0) SellMarket(); SellMarket(); _entryPrice = close; _cooldown = 100; }

		_prevFast = fastValue; _prevSlow = slowValue;
	}
}