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ASCV BrainTrend シグナル戦略

ASCV BrainTrend シグナル戦略は、BrainTrend1 インジケーターのシグナルで取引する MetaTrader エキスパートを変換したものです。StockSharp バージョンは高水準のインジケーターバインディングに依存して、Average True Range（ATR）、ストキャスティクスオシレーター、Jurik Moving Average（JMA）を組み合わせ、モメンタムの反転を検出して、オプションの保護的ストップで取引を行います。

コアアイデア

  1. ATR を計算して現在のボラティリティを測定し、動的な確認バンドを定義します。
  2. Jurik Moving Average で終値を平滑化し、現在の値を 2 バー前の値と比較します。
  3. 平滑化された差が ATR / 2.3 より大きい場合、BrainTrend ロジックの状態を更新します：
    • ストキャスティクスオシレーターの %K が 47 を下回ると、システムを潜在的なショートセットアップに切り替えます。
    • %K が 53 を上回ると、システムを潜在的なロングセットアップに切り替えます。
  4. 前のバーからのシグナルは次の完成したローソク足で実行されます。シグナルは Reverse Signals パラメーターで反転できます。
  5. ストップロス、テイクプロフィット、トレーリングストップレベルは pips（銘柄の価格ステップの倍数）で定義されます。

エントリーとエグジットのルール

  • ロングエントリー: 前のバーが買いシグナルを発し、ストラテジーがまだロングでない場合。注文サイズは Volume + abs(現在のポジション) に相当し、新しいロングを開く前にショートが決済されます。
  • ショートエントリー: 前のバーが売りシグナルを発し、ストラテジーがまだショートでない場合。
  • ストップロス: エントリー価格 ± StopLossPips * 価格ステップ に配置されます。次のローソク足内で価格がストップレベルを超えて取引された場合、ポジションは成行で決済されます。
  • テイクプロフィット: エントリー価格 ± TakeProfitPips * 価格ステップ のオプションのテイクプロフィット。
  • トレーリングストップ: TrailingStopPips と TrailingStepPips の両方がゼロより大きい場合に有効になります。価格が取引に有利な方向に TrailingStopPips + TrailingStepPips 動いた後、ストップは TrailingStopPips 分だけ動きの後を追います。

パラメーター

パラメーター 説明 デフォルト
AtrPeriod ボラティリティ推定のための ATR 平均期間。 14
StochasticPeriod ストキャスティクスオシレーターの基本期間。 12
JmaLength Jurik Moving Average の平滑化長。 7
StopLossPips pips 単位のストップロス距離（価格ステップ）。 15
TakeProfitPips pips 単位のテイクプロフィット距離。 46
TrailingStopPips pips 単位のトレーリングストップ距離。 0（無効）
TrailingStepPips トレーリング前に必要な最小有利な動き。 5
ReverseSignals 買い/売りシグナルを反転する。 false
CandleType 作業時間軸、デフォルトは 15 分ローソク足。 15m

備考

  • すべてのインジケーター計算は、バー中間のノイズを避けるために完成したローソク足で実行されます。
  • 銘柄が MinPriceStep を提供しない場合、pip 距離を変換する際にデフォルトステップ 0.0001 が使用されます。
  • ストラテジーは監視のためにチャート上にローソク足、ストキャスティクスオシレーター、JMA を描画します。
  • トレーリングストップはオリジナルの MetaTrader ロジックを反映します：取引の方向にのみ動き、距離とステップの両方の閾値が満たされることを必要とします。

使用上のヒント

  • 取引している銘柄のボラティリティに合わせて AtrPeriod と StochasticPeriod を調整します。
  • 即時のストップアウトを避けるために、ティックサイズが大きい資産（例：先物）を取引する場合は pip ベースのリスクパラメーターを増やします。
  • オリジナルエキスパートアドバイザーの逆モードを再現するには ReverseSignals を有効にします。
  • 実際の資金取引が関わる場合は、ブローカー側のリスク管理と組み合わせます。
using System;
using System.Collections.Generic;

using StockSharp.Algo.Indicators;
using StockSharp.Algo.Strategies;
using StockSharp.BusinessEntities;
using StockSharp.Messages;

namespace StockSharp.Samples.Strategies;

/// <summary>
/// ASCV BrainTrend Signal strategy. Uses DEMA crossover (8/25).
/// </summary>
public class AscvBrainTrendSignalStrategy : Strategy
{
	private readonly StrategyParam<DataType> _candleType;
	private readonly StrategyParam<int> _fastPeriod;
	private readonly StrategyParam<int> _slowPeriod;
	private decimal? _prevFast;
	private decimal? _prevSlow;

	public DataType CandleType { get => _candleType.Value; set => _candleType.Value = value; }
	public int FastPeriod { get => _fastPeriod.Value; set => _fastPeriod.Value = value; }
	public int SlowPeriod { get => _slowPeriod.Value; set => _slowPeriod.Value = value; }

	public AscvBrainTrendSignalStrategy()
	{
		_candleType = Param(nameof(CandleType), TimeSpan.FromHours(1).TimeFrame()).SetDisplay("Candle Type", "Timeframe", "General");
		_fastPeriod = Param(nameof(FastPeriod), 8).SetGreaterThanZero().SetDisplay("Fast DEMA", "Fast DEMA period", "Indicators");
		_slowPeriod = Param(nameof(SlowPeriod), 25).SetGreaterThanZero().SetDisplay("Slow DEMA", "Slow DEMA period", "Indicators");
	}

	public override IEnumerable<(Security sec, DataType dt)> GetWorkingSecurities() => [(Security, CandleType)];

	/// <inheritdoc />
	protected override void OnReseted()
	{
		base.OnReseted();
		_prevFast = null;
		_prevSlow = null;
	}

	protected override void OnStarted2(DateTime time)
	{
		base.OnStarted2(time);
		_prevFast = null; _prevSlow = null;
		var fast = new DoubleExponentialMovingAverage { Length = FastPeriod };
		var slow = new DoubleExponentialMovingAverage { Length = SlowPeriod };
		var subscription = SubscribeCandles(CandleType);
		subscription.Bind(fast, slow, ProcessCandle).Start();
		var area = CreateChartArea();
		if (area != null) { DrawCandles(area, subscription); DrawIndicator(area, fast); DrawIndicator(area, slow); DrawOwnTrades(area); }
	}

	private void ProcessCandle(ICandleMessage candle, decimal fast, decimal slow)
	{
		if (candle.State != CandleStates.Finished) return;
		if (!IsFormedAndOnlineAndAllowTrading()) { _prevFast = fast; _prevSlow = slow; return; }
		if (_prevFast == null || _prevSlow == null) { _prevFast = fast; _prevSlow = slow; return; }
		var prevAbove = _prevFast.Value > _prevSlow.Value;
		var currAbove = fast > slow;
		_prevFast = fast; _prevSlow = slow;
		if (!prevAbove && currAbove && Position <= 0) { if (Position < 0) BuyMarket(); BuyMarket(); }
		else if (prevAbove && !currAbove && Position >= 0) { if (Position > 0) SellMarket(); SellMarket(); }
	}
}