Русский RU
Открыть на GitHub

Стратегия ASCV BrainTrend Signal

ASCV BrainTrend Signal — конвертированная версия советника MetaTrader, торгующего по сигналам индикатора BrainTrend1. В реализации на StockSharp используются высокоуровневые бинды индикаторов: ATR, стохастического осциллятора и сглаживания Jurik Moving Average. Такой набор позволяет отслеживать развороты импульса и оформлять сделки с фиксированными и трейлинг-стопами.

Идея

  1. ATR измеряет текущую волатильность и задаёт динамический порог подтверждения сигнала.
  2. Закрытия свечей сглаживаются JMA и сравниваются с значением две свечи назад.
  3. Если разница JMA превышает ATR / 2.3, анализируется стохастик:
    • %K ниже 47 переключает систему в режим поиска короткой позиции.
    • %K выше 53 переводит её в режим поиска длинной позиции.
  4. Сигнал исполняется на следующей завершённой свече. Параметр ReverseSignals позволяет инвертировать логику.
  5. Уровни стоп-лосса, тейк-профита и трейлинг-стопа задаются в пипсах (кратных минимальному шагу цены).

Правила входа и выхода

  • Покупка: на предыдущей свече был сформирован сигнал на покупку и текущая позиция не длинная. Объём равен Volume + |Position|, поэтому при наличии шорта он сначала закрывается.
  • Продажа: на предыдущей свече был сигнал на продажу и нет открытой короткой позиции.
  • Стоп-лосс: entry ± StopLossPips * шаг_цены. При пробитии уровня внутри новой свечи позиция закрывается рыночной заявкой.
  • Тейк-профит: entry ± TakeProfitPips * шаг_цены, если параметр больше нуля.
  • Трейлинг-стоп: активируется, когда TrailingStopPips > 0 и TrailingStepPips > 0. После прохождения цены на TrailingStopPips + TrailingStepPips в сторону позиции стоп переносится на расстояние TrailingStopPips.

Параметры

Параметр Описание Значение по умолчанию
AtrPeriod Период ATR для оценки волатильности. 14
StochasticPeriod Базовый период стохастика. 12
JmaLength Длина сглаживания Jurik MA. 7
StopLossPips Размер стоп-лосса в пипсах. 15
TakeProfitPips Размер тейк-профита в пипсах. 46
TrailingStopPips Дистанция трейлинг-стопа. 0 (выключен)
TrailingStepPips Шаг смещения трейлинг-стопа. 5
ReverseSignals Инверсия торговых сигналов. false
CandleType Рабочий таймфрейм (по умолчанию 15 минут). 15m

Особенности

  • Расчёты выполняются только на завершённых свечах, что уменьшает шум в середине бара.
  • Если Security.MinPriceStep недоступен, используется значение 0.0001 для пересчёта пипсов в цену.
  • На график выводятся свечи, стохастик и JMA, что помогает контролировать работу алгоритма.
  • Логика трейлинг-стопа повторяет оригинальный советник: уровень двигается только в сторону прибыли и требует одновременного выполнения условий по дистанции и шагу.

Рекомендации

  • Подбирайте AtrPeriod и StochasticPeriod под волатильность торгуемого инструмента.
  • Для инструментов с крупным шагом цены увеличивайте стопы и тейки, чтобы избежать преждевременных выходов.
  • Используйте ReverseSignals, если необходимо запустить советник в обратном режиме.
  • Добавляйте внешние средства контроля рисков при реальной торговле.
using System;
using System.Collections.Generic;

using StockSharp.Algo.Indicators;
using StockSharp.Algo.Strategies;
using StockSharp.BusinessEntities;
using StockSharp.Messages;

namespace StockSharp.Samples.Strategies;

/// <summary>
/// ASCV BrainTrend Signal strategy. Uses DEMA crossover (8/25).
/// </summary>
public class AscvBrainTrendSignalStrategy : Strategy
{
	private readonly StrategyParam<DataType> _candleType;
	private readonly StrategyParam<int> _fastPeriod;
	private readonly StrategyParam<int> _slowPeriod;
	private decimal? _prevFast;
	private decimal? _prevSlow;

	public DataType CandleType { get => _candleType.Value; set => _candleType.Value = value; }
	public int FastPeriod { get => _fastPeriod.Value; set => _fastPeriod.Value = value; }
	public int SlowPeriod { get => _slowPeriod.Value; set => _slowPeriod.Value = value; }

	public AscvBrainTrendSignalStrategy()
	{
		_candleType = Param(nameof(CandleType), TimeSpan.FromHours(1).TimeFrame()).SetDisplay("Candle Type", "Timeframe", "General");
		_fastPeriod = Param(nameof(FastPeriod), 8).SetGreaterThanZero().SetDisplay("Fast DEMA", "Fast DEMA period", "Indicators");
		_slowPeriod = Param(nameof(SlowPeriod), 25).SetGreaterThanZero().SetDisplay("Slow DEMA", "Slow DEMA period", "Indicators");
	}

	public override IEnumerable<(Security sec, DataType dt)> GetWorkingSecurities() => [(Security, CandleType)];

	/// <inheritdoc />
	protected override void OnReseted()
	{
		base.OnReseted();
		_prevFast = null;
		_prevSlow = null;
	}

	protected override void OnStarted2(DateTime time)
	{
		base.OnStarted2(time);
		_prevFast = null; _prevSlow = null;
		var fast = new DoubleExponentialMovingAverage { Length = FastPeriod };
		var slow = new DoubleExponentialMovingAverage { Length = SlowPeriod };
		var subscription = SubscribeCandles(CandleType);
		subscription.Bind(fast, slow, ProcessCandle).Start();
		var area = CreateChartArea();
		if (area != null) { DrawCandles(area, subscription); DrawIndicator(area, fast); DrawIndicator(area, slow); DrawOwnTrades(area); }
	}

	private void ProcessCandle(ICandleMessage candle, decimal fast, decimal slow)
	{
		if (candle.State != CandleStates.Finished) return;
		if (!IsFormedAndOnlineAndAllowTrading()) { _prevFast = fast; _prevSlow = slow; return; }
		if (_prevFast == null || _prevSlow == null) { _prevFast = fast; _prevSlow = slow; return; }
		var prevAbove = _prevFast.Value > _prevSlow.Value;
		var currAbove = fast > slow;
		_prevFast = fast; _prevSlow = slow;
		if (!prevAbove && currAbove && Position <= 0) { if (Position < 0) BuyMarket(); BuyMarket(); }
		else if (prevAbove && !currAbove && Position >= 0) { if (Position > 0) SellMarket(); SellMarket(); }
	}
}