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Estratégia de Sinal ASCV BrainTrend

A Estratégia de Sinal ASCV BrainTrend é uma conversão do especialista do MetaTrader que opera sobre sinais do indicador BrainTrend1. A versão do StockSharp se baseia em vinculações de indicadores de alto nível para combinar o Average True Range (ATR), o Oscilador Estocástico e a Jurik Moving Average (JMA) com o objetivo de detectar reversões de impulso e colocar operações com stops de proteção opcionais.

Ideia Central

  1. Calcular o ATR para medir a volatilidade atual e definir uma banda de confirmação dinâmica.
  2. Suavizar os preços de fechamento com uma Jurik Moving Average e comparar o valor atual com o valor de duas barras atrás.
  3. Quando a diferença suavizada é maior que ATR / 2.3, atualizar o estado da lógica BrainTrend:
    • %K do Oscilador Estocástico abaixo de 47 alterna o sistema para uma possível configuração vendida.
    • %K acima de 53 alterna o sistema para uma possível configuração comprada.
  4. Um sinal da barra anterior é executado na próxima vela completada. Os sinais podem ser invertidos com o parâmetro Reverse Signals.
  5. Os níveis de stop-loss, take-profit e trailing-stop são definidos em pips (múltiplos do passo de preço do instrumento).

Regras de Entrada e Saída

  • Entrada comprada: A barra anterior emitiu um sinal de compra e a estratégia não está já comprada. O tamanho da ordem equivale a Volume + abs(posição atual), de modo que os vendidos são cobertos antes de abrir o novo comprado.
  • Entrada vendida: A barra anterior emitiu um sinal de venda e a estratégia não está já vendida.
  • Stop-loss: Colocado em preço de entrada ± StopLossPips * passo de preço. Se o preço ultrapassar o nível de stop dentro da próxima vela, a posição é fechada a mercado.
  • Take-profit: Take profit opcional em preço de entrada ± TakeProfitPips * passo de preço.
  • Trailing-stop: Ativado quando tanto TrailingStopPips quanto TrailingStepPips são maiores que zero. Depois que o preço se move TrailingStopPips + TrailingStepPips a favor da operação, o stop é arrastado atrás do movimento por TrailingStopPips.

Parâmetros

Parâmetro Descrição Padrão
AtrPeriod Período de média do ATR para estimativa de volatilidade. 14
StochasticPeriod Período base para o Oscilador Estocástico. 12
JmaLength Comprimento de suavização da Jurik Moving Average. 7
StopLossPips Distância de stop-loss em pips (passos de preço). 15
TakeProfitPips Distância de take-profit em pips. 46
TrailingStopPips Distância de trailing stop em pips. 0 (desabilitado)
TrailingStepPips Movimento favorável mínimo necessário antes do trailing. 5
ReverseSignals Inverter sinais de compra/venda. false
CandleType Período de trabalho, padrão velas de 15 minutos. 15m

Notas

  • Todos os cálculos de indicadores são realizados em velas terminadas para evitar ruído no meio da barra.
  • Se o instrumento não fornecer MinPriceStep, um passo padrão de 0.0001 é usado ao converter distâncias de pips.
  • A estratégia desenha velas, o oscilador estocástico e o JMA no gráfico para monitoramento.
  • Os trailing stops reproduzem a lógica original do MetaTrader: eles só se movem na direção da operação e exigem que os limiares de distância e passo sejam cumpridos.

Dicas de Uso

  • Ajustar AtrPeriod e StochasticPeriod para se adequar à volatilidade do instrumento operado.
  • Aumentar os parâmetros de risco baseados em pips ao operar ativos com tamanhos de tick maiores (p. ex., futuros) para evitar saídas imediatas.
  • Habilitar ReverseSignals para replicar o modo inverso do Consultor Especialista original.
  • Combinar com controles de risco do corretor se o trading com dinheiro real estiver envolvido.
using System;
using System.Collections.Generic;

using StockSharp.Algo.Indicators;
using StockSharp.Algo.Strategies;
using StockSharp.BusinessEntities;
using StockSharp.Messages;

namespace StockSharp.Samples.Strategies;

/// <summary>
/// ASCV BrainTrend Signal strategy. Uses DEMA crossover (8/25).
/// </summary>
public class AscvBrainTrendSignalStrategy : Strategy
{
	private readonly StrategyParam<DataType> _candleType;
	private readonly StrategyParam<int> _fastPeriod;
	private readonly StrategyParam<int> _slowPeriod;
	private decimal? _prevFast;
	private decimal? _prevSlow;

	public DataType CandleType { get => _candleType.Value; set => _candleType.Value = value; }
	public int FastPeriod { get => _fastPeriod.Value; set => _fastPeriod.Value = value; }
	public int SlowPeriod { get => _slowPeriod.Value; set => _slowPeriod.Value = value; }

	public AscvBrainTrendSignalStrategy()
	{
		_candleType = Param(nameof(CandleType), TimeSpan.FromHours(1).TimeFrame()).SetDisplay("Candle Type", "Timeframe", "General");
		_fastPeriod = Param(nameof(FastPeriod), 8).SetGreaterThanZero().SetDisplay("Fast DEMA", "Fast DEMA period", "Indicators");
		_slowPeriod = Param(nameof(SlowPeriod), 25).SetGreaterThanZero().SetDisplay("Slow DEMA", "Slow DEMA period", "Indicators");
	}

	public override IEnumerable<(Security sec, DataType dt)> GetWorkingSecurities() => [(Security, CandleType)];

	/// <inheritdoc />
	protected override void OnReseted()
	{
		base.OnReseted();
		_prevFast = null;
		_prevSlow = null;
	}

	protected override void OnStarted2(DateTime time)
	{
		base.OnStarted2(time);
		_prevFast = null; _prevSlow = null;
		var fast = new DoubleExponentialMovingAverage { Length = FastPeriod };
		var slow = new DoubleExponentialMovingAverage { Length = SlowPeriod };
		var subscription = SubscribeCandles(CandleType);
		subscription.Bind(fast, slow, ProcessCandle).Start();
		var area = CreateChartArea();
		if (area != null) { DrawCandles(area, subscription); DrawIndicator(area, fast); DrawIndicator(area, slow); DrawOwnTrades(area); }
	}

	private void ProcessCandle(ICandleMessage candle, decimal fast, decimal slow)
	{
		if (candle.State != CandleStates.Finished) return;
		if (!IsFormedAndOnlineAndAllowTrading()) { _prevFast = fast; _prevSlow = slow; return; }
		if (_prevFast == null || _prevSlow == null) { _prevFast = fast; _prevSlow = slow; return; }
		var prevAbove = _prevFast.Value > _prevSlow.Value;
		var currAbove = fast > slow;
		_prevFast = fast; _prevSlow = slow;
		if (!prevAbove && currAbove && Position <= 0) { if (Position < 0) BuyMarket(); BuyMarket(); }
		else if (prevAbove && !currAbove && Position >= 0) { if (Position > 0) SellMarket(); SellMarket(); }
	}
}