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Estrategia de Señal ASCV BrainTrend

La Estrategia de Señal ASCV BrainTrend es una conversión del experto de MetaTrader que opera sobre señales del indicador BrainTrend1. La versión de StockSharp se basa en vinculaciones de indicadores de alto nivel para combinar el Average True Range (ATR), el Oscilador Estocástico y la Jurik Moving Average (JMA) con el fin de detectar reversiones de impulso y colocar operaciones con stops de protección opcionales.

Idea Central

  1. Calcular el ATR para medir la volatilidad actual y definir una banda de confirmación dinámica.
  2. Suavizar los precios de cierre con una Jurik Moving Average y comparar el valor actual con el valor de dos barras atrás.
  3. Cuando la diferencia suavizada es mayor que ATR / 2.3, actualizar el estado de la lógica BrainTrend:
    • %K del Oscilador Estocástico por debajo de 47 cambia el sistema a una posible configuración corta.
    • %K por encima de 53 cambia el sistema a una posible configuración larga.
  4. Una señal de la barra anterior se ejecuta en la siguiente vela completada. Las señales pueden invertirse con el parámetro Reverse Signals.
  5. Los niveles de stop-loss, take-profit y trailing-stop se definen en pips (múltiplos del paso de precio del instrumento).

Reglas de Entrada y Salida

  • Entrada larga: La barra anterior emitió una señal de compra y la estrategia no está ya en largo. El tamaño de la orden equivale a Volume + abs(posición actual), de modo que los cortos se cierran antes de abrir el nuevo largo.
  • Entrada corta: La barra anterior emitió una señal de venta y la estrategia no está ya en corto.
  • Stop-loss: Colocado en precio de entrada ± StopLossPips * paso de precio. Si el precio supera el nivel de stop dentro de la siguiente vela, la posición se cierra a mercado.
  • Take-profit: Take profit opcional en precio de entrada ± TakeProfitPips * paso de precio.
  • Trailing-stop: Habilitado cuando tanto TrailingStopPips como TrailingStepPips son mayores que cero. Después de que el precio se mueve TrailingStopPips + TrailingStepPips a favor de la operación, el stop sigue el movimiento por TrailingStopPips.

Parámetros

Parámetro Descripción Predeterminado
AtrPeriod Período de promedio del ATR para estimación de volatilidad. 14
StochasticPeriod Período base para el Oscilador Estocástico. 12
JmaLength Longitud de suavizado de la Jurik Moving Average. 7
StopLossPips Distancia de stop-loss en pips (pasos de precio). 15
TakeProfitPips Distancia de take-profit en pips. 46
TrailingStopPips Distancia de trailing stop en pips. 0 (deshabilitado)
TrailingStepPips Movimiento favorable mínimo requerido antes del trailing. 5
ReverseSignals Invertir señales de compra/venta. false
CandleType Marco temporal de trabajo, por defecto velas de 15 minutos. 15m

Notas

  • Todos los cálculos de indicadores se realizan en velas terminadas para evitar ruido a mitad de barra.
  • Si el instrumento no proporciona MinPriceStep, se usa un paso predeterminado de 0.0001 al convertir distancias de pips.
  • La estrategia dibuja velas, el oscilador estocástico y el JMA en el gráfico para monitoreo.
  • Los trailing stops replican la lógica original de MetaTrader: solo se mueven en la dirección de la operación y requieren que se cumplan los umbrales de distancia y paso.

Consejos de Uso

  • Ajustar AtrPeriod y StochasticPeriod para adaptarse a la volatilidad del instrumento operado.
  • Aumentar los parámetros de riesgo basados en pips cuando se operen activos con tamaños de tick más grandes (p. ej., futuros) para evitar salidas inmediatas.
  • Habilitar ReverseSignals para reproducir el modo inverso del Asesor Experto original.
  • Combinar con controles de riesgo del bróker si se involucra trading con dinero real.
using System;
using System.Collections.Generic;

using StockSharp.Algo.Indicators;
using StockSharp.Algo.Strategies;
using StockSharp.BusinessEntities;
using StockSharp.Messages;

namespace StockSharp.Samples.Strategies;

/// <summary>
/// ASCV BrainTrend Signal strategy. Uses DEMA crossover (8/25).
/// </summary>
public class AscvBrainTrendSignalStrategy : Strategy
{
	private readonly StrategyParam<DataType> _candleType;
	private readonly StrategyParam<int> _fastPeriod;
	private readonly StrategyParam<int> _slowPeriod;
	private decimal? _prevFast;
	private decimal? _prevSlow;

	public DataType CandleType { get => _candleType.Value; set => _candleType.Value = value; }
	public int FastPeriod { get => _fastPeriod.Value; set => _fastPeriod.Value = value; }
	public int SlowPeriod { get => _slowPeriod.Value; set => _slowPeriod.Value = value; }

	public AscvBrainTrendSignalStrategy()
	{
		_candleType = Param(nameof(CandleType), TimeSpan.FromHours(1).TimeFrame()).SetDisplay("Candle Type", "Timeframe", "General");
		_fastPeriod = Param(nameof(FastPeriod), 8).SetGreaterThanZero().SetDisplay("Fast DEMA", "Fast DEMA period", "Indicators");
		_slowPeriod = Param(nameof(SlowPeriod), 25).SetGreaterThanZero().SetDisplay("Slow DEMA", "Slow DEMA period", "Indicators");
	}

	public override IEnumerable<(Security sec, DataType dt)> GetWorkingSecurities() => [(Security, CandleType)];

	/// <inheritdoc />
	protected override void OnReseted()
	{
		base.OnReseted();
		_prevFast = null;
		_prevSlow = null;
	}

	protected override void OnStarted2(DateTime time)
	{
		base.OnStarted2(time);
		_prevFast = null; _prevSlow = null;
		var fast = new DoubleExponentialMovingAverage { Length = FastPeriod };
		var slow = new DoubleExponentialMovingAverage { Length = SlowPeriod };
		var subscription = SubscribeCandles(CandleType);
		subscription.Bind(fast, slow, ProcessCandle).Start();
		var area = CreateChartArea();
		if (area != null) { DrawCandles(area, subscription); DrawIndicator(area, fast); DrawIndicator(area, slow); DrawOwnTrades(area); }
	}

	private void ProcessCandle(ICandleMessage candle, decimal fast, decimal slow)
	{
		if (candle.State != CandleStates.Finished) return;
		if (!IsFormedAndOnlineAndAllowTrading()) { _prevFast = fast; _prevSlow = slow; return; }
		if (_prevFast == null || _prevSlow == null) { _prevFast = fast; _prevSlow = slow; return; }
		var prevAbove = _prevFast.Value > _prevSlow.Value;
		var currAbove = fast > slow;
		_prevFast = fast; _prevSlow = slow;
		if (!prevAbove && currAbove && Position <= 0) { if (Position < 0) BuyMarket(); BuyMarket(); }
		else if (prevAbove && !currAbove && Position >= 0) { if (Position > 0) SellMarket(); SellMarket(); }
	}
}