日本語 JA
GitHub で見る

MACD面積戦略

概要

MACD面積戦略は、MACDのメインラインを使用して強気と弱気のモメンタムのバランスを評価します。各ローソク足について、戦略は設定可能な履歴ウィンドウ上のすべての正のMACD値の合計と、すべての負のMACD値の絶対合計を累積します。優勢な側が取引方向を決定します：より強い正の面積はロングポジションを優先し、より強い負の面積はショートエクスポージャーを優先します。リバーススイッチにより、必要に応じて検出されたトレンドに逆らった取引が可能です。

実装はローソク足サブスクリプションとインジケーターバインディングを使用したStockSharpの高レベルAPIを使用します。完了したローソク足のみが処理され、すべての取引ロジックはProcessCandleハンドラー内に封装されています。

インジケーターとデータ

  • MACD（移動平均収束拡散） 設定可能な速い・遅い・シグナル期間を持つ。
  • ローソク足 ユーザー定義の時間軸（デフォルトは30分）。

取引ルール

  1. ロングエントリー – 累積正MACD面積が累積絶対負面積より大きい場合。リバースモードが有効な場合、条件は反転します。
  2. ショートエントリー – 累積絶対負MACD面積が優勢な場合。リバースモードは動作を入れ替えます。
  3. ポジション管理 – 新しいエントリーシグナルが現れると、戦略は新しいポジションを開設する前に反対ポジションをすべてクローズし、単一の方向性ポジションのみが保持されるようにします。

リスク管理

  • ストップロス – エントリー価格から測定されたピップ単位の固定距離。証券の価格ステップを使用して価格単位に自動的に変換されます。
  • テイクプロフィット – 同じ変換ルールを使用したピップ単位の固定利益目標。
  • トレーリングストップ – TrailingStopPips + TrailingStepPipsだけポジションが利益方向に動いたときに活性化するオプションのトレーリングストップ。ストップはその後TrailingStopPipsで定義されたギャップで価格に追随し、価格が少なくともTrailingStepPipsさらに前進したときのみ前進します。トレーリングロジックを有効にするには両方の値がゼロより大きくなければなりません。

パラメーター

名前 説明 デフォルト
OrderVolume 成行エントリーに使用される注文量。 1
HistoryLength MACD面積比較のために保存されるローソク足数。 60
MacdFastLength MACDの速いEMA期間。 12
MacdSlowLength MACDの遅いEMA期間。 26
MacdSignalLength MACDのシグナルEMA期間。 9
ReverseSignals 有効にすると、ロングとショートのエントリー条件を入れ替えます。 false
StopLossPips ピップで表されたストップロス距離。 100
TakeProfitPips ピップ単位のテイクプロフィット距離。 150
TrailingStopPips ピップ単位のトレーリングストップ距離。トレーリングを無効にするにはゼロに設定。 5
TrailingStepPips トレーリングストップが更新される前に必要な追加進行距離。トレーリングを無効にするにはゼロに設定。 5
CandleType サブスクリプションに使用されるローソク足の時間軸。 30分時間軸

使用上の注意

  1. 戦略をポートフォリオと証券に接続し、目標市場に合わせてパラメーターを調整します。
  2. トレーリング保護を有効にするにはTrailingStopPipsとTrailingStepPipsの両方がゼロより大きいことを確認します。そうでなければトレーリングは無視され、ストップロス/テイクプロフィットレベルのみが有効です。
  3. ストップロス、テイクプロフィット、トレーリングイベントに関する情報のログメッセージを監視します。すべてのログは必要に応じて英語で作成されます。

元のアイデア

この変換はMetaTrader 5の「Area MACD」エキスパートアドバイザーに基づいています。StockSharpバージョンはMACD面積の比較のコアコンセプトを維持しながら、フレームワークの高レベルAPIを通じてリスク管理とインジケーター処理を統合しています。

using System;
using System.Collections.Generic;

using Ecng.Common;

using StockSharp.Algo.Indicators;
using StockSharp.Algo.Strategies;
using StockSharp.BusinessEntities;
using StockSharp.Messages;

namespace StockSharp.Samples.Strategies;

/// <summary>
/// Area MACD strategy (simplified). Tracks cumulative positive/negative
/// areas of fast-slow EMA difference to determine trend direction.
/// </summary>
public class AreaMacdStrategy : Strategy
{
	private readonly StrategyParam<DataType> _candleType;
	private readonly StrategyParam<int> _fastLength;
	private readonly StrategyParam<int> _slowLength;
	private readonly StrategyParam<int> _historyLength;

	public DataType CandleType
	{
		get => _candleType.Value;
		set => _candleType.Value = value;
	}

	public int FastLength
	{
		get => _fastLength.Value;
		set => _fastLength.Value = value;
	}

	public int SlowLength
	{
		get => _slowLength.Value;
		set => _slowLength.Value = value;
	}

	public int HistoryLength
	{
		get => _historyLength.Value;
		set => _historyLength.Value = value;
	}

	public AreaMacdStrategy()
	{
		_candleType = Param(nameof(CandleType), TimeSpan.FromHours(4).TimeFrame())
			.SetDisplay("Candle Type", "Candles", "General");

		_fastLength = Param(nameof(FastLength), 12)
			.SetGreaterThanZero()
			.SetDisplay("Fast Length", "Fast EMA period", "Indicators");

		_slowLength = Param(nameof(SlowLength), 26)
			.SetGreaterThanZero()
			.SetDisplay("Slow Length", "Slow EMA period", "Indicators");

		_historyLength = Param(nameof(HistoryLength), 20)
			.SetGreaterThanZero()
			.SetDisplay("History Length", "Area accumulation window", "Indicators");
	}

	protected override void OnStarted2(DateTime time)
	{
		base.OnStarted2(time);

		var fastEma = new ExponentialMovingAverage { Length = FastLength };
		var slowEma = new ExponentialMovingAverage { Length = SlowLength };

		var diffHistory = new Queue<decimal>();
		decimal posArea = 0, negArea = 0;

		var subscription = SubscribeCandles(CandleType);
		subscription
			.Bind(fastEma, slowEma, (ICandleMessage candle, decimal fastValue, decimal slowValue) =>
			{
				if (candle.State != CandleStates.Finished)
					return;

				var diff = fastValue - slowValue;

				diffHistory.Enqueue(diff);
				if (diff > 0) posArea += diff;
				else negArea += Math.Abs(diff);

				if (diffHistory.Count > HistoryLength)
				{
					var old = diffHistory.Dequeue();
					if (old > 0) posArea -= old;
					else negArea -= Math.Abs(old);
				}

				if (!IsFormedAndOnlineAndAllowTrading())
					return;

				if (diffHistory.Count < HistoryLength)
					return;

				// Bullish area dominates
				if (posArea > negArea * 1.25m && Position <= 0)
					BuyMarket();
				// Bearish area dominates
				else if (negArea > posArea * 1.25m && Position >= 0)
					SellMarket();
			})
			.Start();

		var area = CreateChartArea();
		if (area != null)
		{
			DrawCandles(area, subscription);
			DrawIndicator(area, fastEma);
			DrawIndicator(area, slowEma);
			DrawOwnTrades(area);
		}
	}
}