Русский RU
Открыть на GitHub

Стратегия Area MACD

Описание

Area MACD сравнивает суммарную силу быков и медведей с помощью главной линии MACD. За заданное количество свечей стратегия накапливает сумму всех положительных значений индикатора и абсолютную сумму отрицательных значений. Если преобладает положительная область, открывается длинная позиция; если отрицательная — короткая. Дополнительный параметр позволяет инвертировать сигналы и торговать против основного направления.

Реализация использует высокоуровневый API StockSharp: подключение к свечам, привязку индикаторов и обработку только завершённых свечей внутри метода ProcessCandle.

Индикаторы и данные

  • MACD с настраиваемыми периодами быстрой, медленной и сигнальной EMA.
  • Свечи выбранного таймфрейма (по умолчанию 30 минут).

Правила входа

  1. Покупка — положительная площадь MACD превышает модуль отрицательной. В режиме Reverse условие меняется на противоположное.
  2. Продажа — модуль отрицательной площади больше положительной. В режиме Reverse условия меняются местами.
  3. Управление позицией — при появлении нового сигнала противоположное плечо закрывается рыночным ордером, чтобы стратегия держала только одну направленную позицию.

Управление рисками

  • Стоп-лосс — фиксированное расстояние в пунктах от цены входа. Пересчитывается в цену с учётом шага цены инструмента.
  • Тейк-профит — фиксированная цель в пунктах, рассчитывается аналогично стоп-лоссу.
  • Трейлинг-стоп — опциональный механизм. Активируется, когда прибыль превышает TrailingStopPips + TrailingStepPips. После активации стоп следует за ценой с отступом TrailingStopPips и сдвигается только при дополнительном прогрессе минимум на TrailingStepPips. Для работы трейлинга оба параметра должны быть больше нуля.

Параметры

Параметр Описание Значение по умолчанию
OrderVolume Объём ордера при входе. 1
HistoryLength Количество свечей для расчёта площадей MACD. 60
MacdFastLength Период быстрой EMA в MACD. 12
MacdSlowLength Период медленной EMA. 26
MacdSignalLength Период сигнальной EMA. 9
ReverseSignals Инвертировать ли условия входа. false
StopLossPips Расстояние стоп-лосса в пунктах. 100
TakeProfitPips Расстояние тейк-профита в пунктах. 150
TrailingStopPips Отступ трейлинг-стопа в пунктах (0 — отключено). 5
TrailingStepPips Минимальный дополнительный ход цены для обновления трейлинга (0 — отключено). 5
CandleType Таймфрейм свечей. 30-минутные свечи

Рекомендации по использованию

  1. Подключите стратегию к нужному инструменту и портфелю, затем скорректируйте параметры под выбранный рынок.
  2. Чтобы включить трейлинг-стоп, задайте положительные значения TrailingStopPips и TrailingStepPips. При нулевых значениях срабатывают только обычный стоп и тейк.
  3. Информационные сообщения о срабатывании стопов и тейлинга выводятся в лог на английском языке, что облегчает сопровождение стратегии.

Источник идеи

Стратегия создана на основе советника MetaTrader 5 «Area MACD». В версии для StockSharp сохранён принцип сравнения площадей MACD и добавлены инструменты управления рисками через возможности фреймворка.

using System;
using System.Collections.Generic;

using Ecng.Common;

using StockSharp.Algo.Indicators;
using StockSharp.Algo.Strategies;
using StockSharp.BusinessEntities;
using StockSharp.Messages;

namespace StockSharp.Samples.Strategies;

/// <summary>
/// Area MACD strategy (simplified). Tracks cumulative positive/negative
/// areas of fast-slow EMA difference to determine trend direction.
/// </summary>
public class AreaMacdStrategy : Strategy
{
	private readonly StrategyParam<DataType> _candleType;
	private readonly StrategyParam<int> _fastLength;
	private readonly StrategyParam<int> _slowLength;
	private readonly StrategyParam<int> _historyLength;

	public DataType CandleType
	{
		get => _candleType.Value;
		set => _candleType.Value = value;
	}

	public int FastLength
	{
		get => _fastLength.Value;
		set => _fastLength.Value = value;
	}

	public int SlowLength
	{
		get => _slowLength.Value;
		set => _slowLength.Value = value;
	}

	public int HistoryLength
	{
		get => _historyLength.Value;
		set => _historyLength.Value = value;
	}

	public AreaMacdStrategy()
	{
		_candleType = Param(nameof(CandleType), TimeSpan.FromHours(4).TimeFrame())
			.SetDisplay("Candle Type", "Candles", "General");

		_fastLength = Param(nameof(FastLength), 12)
			.SetGreaterThanZero()
			.SetDisplay("Fast Length", "Fast EMA period", "Indicators");

		_slowLength = Param(nameof(SlowLength), 26)
			.SetGreaterThanZero()
			.SetDisplay("Slow Length", "Slow EMA period", "Indicators");

		_historyLength = Param(nameof(HistoryLength), 20)
			.SetGreaterThanZero()
			.SetDisplay("History Length", "Area accumulation window", "Indicators");
	}

	protected override void OnStarted2(DateTime time)
	{
		base.OnStarted2(time);

		var fastEma = new ExponentialMovingAverage { Length = FastLength };
		var slowEma = new ExponentialMovingAverage { Length = SlowLength };

		var diffHistory = new Queue<decimal>();
		decimal posArea = 0, negArea = 0;

		var subscription = SubscribeCandles(CandleType);
		subscription
			.Bind(fastEma, slowEma, (ICandleMessage candle, decimal fastValue, decimal slowValue) =>
			{
				if (candle.State != CandleStates.Finished)
					return;

				var diff = fastValue - slowValue;

				diffHistory.Enqueue(diff);
				if (diff > 0) posArea += diff;
				else negArea += Math.Abs(diff);

				if (diffHistory.Count > HistoryLength)
				{
					var old = diffHistory.Dequeue();
					if (old > 0) posArea -= old;
					else negArea -= Math.Abs(old);
				}

				if (!IsFormedAndOnlineAndAllowTrading())
					return;

				if (diffHistory.Count < HistoryLength)
					return;

				// Bullish area dominates
				if (posArea > negArea * 1.25m && Position <= 0)
					BuyMarket();
				// Bearish area dominates
				else if (negArea > posArea * 1.25m && Position >= 0)
					SellMarket();
			})
			.Start();

		var area = CreateChartArea();
		if (area != null)
		{
			DrawCandles(area, subscription);
			DrawIndicator(area, fastEma);
			DrawIndicator(area, slowEma);
			DrawOwnTrades(area);
		}
	}
}