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Estratégia de Área MACD

Visão geral

A Estratégia de Área MACD avalia o equilíbrio entre o momentum altista e baixista usando a linha principal do MACD. Para cada candle, a estratégia acumula a soma de todos os valores positivos do MACD e a soma absoluta de todos os valores negativos do MACD ao longo de uma janela de histórico configurável. O lado dominante define a direção de trading: uma área positiva mais forte favorece posições compradas, enquanto uma área negativa mais forte favorece exposição vendida. Um interruptor reverso permite negociar contra a tendência detectada quando necessário.

A implementação usa a API de alto nível do StockSharp com assinaturas de candles e vínculos de indicadores. Apenas candles concluídos são processados, e toda a lógica de trading está encapsulada dentro do manipulador ProcessCandle.

Indicadores e Dados

  • MACD (Convergência/Divergência de Médias Móveis) com períodos rápido, lento e de sinal configuráveis.
  • Candles de um período definido pelo usuário (30 minutos por padrão).

Regras de Trading

  1. Entrada Comprada – Quando a área positiva acumulada do MACD é maior que a área negativa absoluta acumulada. Se o modo reverso estiver habilitado, a condição é invertida.
  2. Entrada Vendida – Quando a área negativa absoluta acumulada do MACD domina. O modo reverso troca o comportamento.
  3. Gestão de Posição – Quando um novo sinal de entrada aparece, a estratégia fecha qualquer posição oposta antes de abrir a nova para que apenas uma única posição direcional seja mantida.

Gestão de Risco

  • Stop Loss – Distância fixa em pips medida a partir do preço de entrada. Convertida automaticamente em unidades de preço usando o passo de preço do instrumento.
  • Take Profit – Alvo de lucro fixo em pips usando as mesmas regras de conversão.
  • Trailing Stop – Stop de acompanhamento opcional que é ativado quando a posição se move em lucro por TrailingStopPips + TrailingStepPips. O stop então segue o preço com uma lacuna definida por TrailingStopPips e apenas avança quando o preço avança pelo menos TrailingStepPips a mais. Ambos os valores devem ser maiores que zero para habilitar a lógica de trailing.

Parâmetros

Nome Descrição Padrão
OrderVolume Volume de ordem usado para entradas de mercado. 1
HistoryLength Número de candles armazenados para a comparação de área MACD. 60
MacdFastLength Período de EMA rápida para o MACD. 12
MacdSlowLength Período de EMA lenta para o MACD. 26
MacdSignalLength Período de EMA de sinal para o MACD. 9
ReverseSignals Se habilitado, troca as condições de entrada comprada e vendida. false
StopLossPips Distância de stop loss expressa em pips. 100
TakeProfitPips Distância de take profit em pips. 150
TrailingStopPips Distância do trailing stop em pips. Definir como zero para desabilitar o trailing. 5
TrailingStepPips Progresso adicional necessário antes de atualizar o trailing stop. Definir como zero para desabilitar o trailing. 5
CandleType Período de candle usado pela assinatura. Período de 30 minutos

Notas de Uso

  1. Anexar a estratégia a um portfólio e um instrumento, depois ajustar os parâmetros para o mercado alvo.
  2. Garantir que tanto TrailingStopPips quanto TrailingStepPips sejam maiores que zero para habilitar a proteção de trailing. Caso contrário, o trailing é ignorado e apenas os níveis de stop loss/take profit estão ativos.
  3. Monitorar as mensagens de log para informações sobre eventos de stop-loss, take-profit e trailing. Todos os logs são produzidos em inglês conforme exigido.

Ideia Original

A conversão é baseada no consultor especialista MetaTrader 5 "Area MACD". A versão StockSharp mantém o conceito central de comparar áreas MACD enquanto integra gestão de risco e manuseio de indicadores através da API de alto nível do framework.

using System;
using System.Collections.Generic;

using Ecng.Common;

using StockSharp.Algo.Indicators;
using StockSharp.Algo.Strategies;
using StockSharp.BusinessEntities;
using StockSharp.Messages;

namespace StockSharp.Samples.Strategies;

/// <summary>
/// Area MACD strategy (simplified). Tracks cumulative positive/negative
/// areas of fast-slow EMA difference to determine trend direction.
/// </summary>
public class AreaMacdStrategy : Strategy
{
	private readonly StrategyParam<DataType> _candleType;
	private readonly StrategyParam<int> _fastLength;
	private readonly StrategyParam<int> _slowLength;
	private readonly StrategyParam<int> _historyLength;

	public DataType CandleType
	{
		get => _candleType.Value;
		set => _candleType.Value = value;
	}

	public int FastLength
	{
		get => _fastLength.Value;
		set => _fastLength.Value = value;
	}

	public int SlowLength
	{
		get => _slowLength.Value;
		set => _slowLength.Value = value;
	}

	public int HistoryLength
	{
		get => _historyLength.Value;
		set => _historyLength.Value = value;
	}

	public AreaMacdStrategy()
	{
		_candleType = Param(nameof(CandleType), TimeSpan.FromHours(4).TimeFrame())
			.SetDisplay("Candle Type", "Candles", "General");

		_fastLength = Param(nameof(FastLength), 12)
			.SetGreaterThanZero()
			.SetDisplay("Fast Length", "Fast EMA period", "Indicators");

		_slowLength = Param(nameof(SlowLength), 26)
			.SetGreaterThanZero()
			.SetDisplay("Slow Length", "Slow EMA period", "Indicators");

		_historyLength = Param(nameof(HistoryLength), 20)
			.SetGreaterThanZero()
			.SetDisplay("History Length", "Area accumulation window", "Indicators");
	}

	protected override void OnStarted2(DateTime time)
	{
		base.OnStarted2(time);

		var fastEma = new ExponentialMovingAverage { Length = FastLength };
		var slowEma = new ExponentialMovingAverage { Length = SlowLength };

		var diffHistory = new Queue<decimal>();
		decimal posArea = 0, negArea = 0;

		var subscription = SubscribeCandles(CandleType);
		subscription
			.Bind(fastEma, slowEma, (ICandleMessage candle, decimal fastValue, decimal slowValue) =>
			{
				if (candle.State != CandleStates.Finished)
					return;

				var diff = fastValue - slowValue;

				diffHistory.Enqueue(diff);
				if (diff > 0) posArea += diff;
				else negArea += Math.Abs(diff);

				if (diffHistory.Count > HistoryLength)
				{
					var old = diffHistory.Dequeue();
					if (old > 0) posArea -= old;
					else negArea -= Math.Abs(old);
				}

				if (!IsFormedAndOnlineAndAllowTrading())
					return;

				if (diffHistory.Count < HistoryLength)
					return;

				// Bullish area dominates
				if (posArea > negArea * 1.25m && Position <= 0)
					BuyMarket();
				// Bearish area dominates
				else if (negArea > posArea * 1.25m && Position >= 0)
					SellMarket();
			})
			.Start();

		var area = CreateChartArea();
		if (area != null)
		{
			DrawCandles(area, subscription);
			DrawIndicator(area, fastEma);
			DrawIndicator(area, slowEma);
			DrawOwnTrades(area);
		}
	}
}