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MACD-Flächen-Strategie

Übersicht

Die MACD-Flächen-Strategie bewertet das Gleichgewicht zwischen bullischem und bärischem Momentum anhand der MACD-Hauptlinie. Für jede Kerze akkumuliert die Strategie die Summe aller positiven MACD-Werte und die absolute Summe aller negativen MACD-Werte über ein konfigurierbares Verlaufsfenster. Die dominante Seite definiert die Handelsrichtung: eine stärkere positive Fläche begünstigt Long-Positionen, während eine stärkere negative Fläche Short-Positionen bevorzugt. Ein Umkehrschalter ermöglicht den Handel gegen den erkannten Trend wenn nötig.

Die Implementierung verwendet die High-Level-API von StockSharp mit Kerzenabonnements und Indikatorbindungen. Nur abgeschlossene Kerzen werden verarbeitet, und die gesamte Handelslogik ist im ProcessCandle-Handler gekapselt.

Indikatoren und Daten

  • MACD (Moving Average Convergence Divergence) mit konfigurierbaren schnellen, langsamen und Signalperioden.
  • Kerzen eines benutzerdefinierten Zeitrahmens (standardmäßig 30 Minuten).

Handelsregeln

  1. Long-Einstieg – Wenn die kumulierte positive MACD-Fläche größer ist als die kumulierte absolute negative Fläche. Bei aktiviertem Umkehrmodus wird die Bedingung invertiert.
  2. Short-Einstieg – Wenn die kumulierte absolute negative MACD-Fläche dominiert. Der Umkehrmodus tauscht das Verhalten aus.
  3. Positionsverwaltung – Wenn ein neues Einstiegssignal erscheint, schließt die Strategie jede entgegengesetzte Position, bevor die neue eröffnet wird, sodass nur eine einzelne gerichtete Position gehalten wird.

Risikomanagement

  • Stop Loss – Feste Distanz in Pips gemessen vom Einstiegspreis. Automatisch in Preiseinheiten umgerechnet mit dem Wertpapier-Preisschritt.
  • Take Profit – Festes Gewinnziel in Pips mit denselben Umrechnungsregeln.
  • Trailing Stop – Optionaler Trailing Stop, der aktiviert wird, sobald sich die Position um TrailingStopPips + TrailingStepPips in den Gewinn bewegt. Der Stop folgt dann dem Preis mit einem Abstand definiert durch TrailingStopPips und bewegt sich nur vorwärts, wenn der Preis um mindestens TrailingStepPips mehr voranschreitet. Beide Werte müssen größer als null sein, um die Trailing-Logik zu aktivieren.

Parameter

Name Beschreibung Standard
OrderVolume Auftragsvolumen für Markteinstiege. 1
HistoryLength Anzahl der gespeicherten Kerzen für den MACD-Flächenvergleich. 60
MacdFastLength Schnelle EMA-Periode für den MACD. 12
MacdSlowLength Langsame EMA-Periode für den MACD. 26
MacdSignalLength Signal-EMA-Periode für den MACD. 9
ReverseSignals Bei Aktivierung werden Long- und Short-Einstiegsbedingungen vertauscht. false
StopLossPips Stop-Loss-Distanz in Pips. 100
TakeProfitPips Take-Profit-Distanz in Pips. 150
TrailingStopPips Trailing-Stop-Distanz in Pips. Auf null setzen zum Deaktivieren. 5
TrailingStepPips Zusätzlicher Fortschritt erforderlich, bevor der Trailing Stop aktualisiert wird. Auf null setzen zum Deaktivieren. 5
CandleType Kerzenzeitrahmen für das Abonnement. 30-Minuten-Zeitrahmen

Verwendungshinweise

  1. Die Strategie an ein Portfolio und ein Wertpapier anhängen, dann die Parameter für den Zielmarkt anpassen.
  2. Sicherstellen, dass sowohl TrailingStopPips als auch TrailingStepPips größer als null sind, um den Trailing-Schutz zu aktivieren. Andernfalls wird Trailing ignoriert und nur Stop-Loss/Take-Profit-Niveaus sind aktiv.
  3. Protokollmeldungen für Informationen über Stop-Loss-, Take-Profit- und Trailing-Ereignisse überwachen. Alle Protokolle werden auf Englisch erstellt wie erforderlich.

Ursprüngliche Idee

Die Konvertierung basiert auf dem MetaTrader 5 "Area MACD"-Expertenberater. Die StockSharp-Version behält das Kernkonzept des Vergleichs von MACD-Flächen bei und integriert gleichzeitig Risikomanagement und Indikatorhandling durch die High-Level-API des Frameworks.

using System;
using System.Collections.Generic;

using Ecng.Common;

using StockSharp.Algo.Indicators;
using StockSharp.Algo.Strategies;
using StockSharp.BusinessEntities;
using StockSharp.Messages;

namespace StockSharp.Samples.Strategies;

/// <summary>
/// Area MACD strategy (simplified). Tracks cumulative positive/negative
/// areas of fast-slow EMA difference to determine trend direction.
/// </summary>
public class AreaMacdStrategy : Strategy
{
	private readonly StrategyParam<DataType> _candleType;
	private readonly StrategyParam<int> _fastLength;
	private readonly StrategyParam<int> _slowLength;
	private readonly StrategyParam<int> _historyLength;

	public DataType CandleType
	{
		get => _candleType.Value;
		set => _candleType.Value = value;
	}

	public int FastLength
	{
		get => _fastLength.Value;
		set => _fastLength.Value = value;
	}

	public int SlowLength
	{
		get => _slowLength.Value;
		set => _slowLength.Value = value;
	}

	public int HistoryLength
	{
		get => _historyLength.Value;
		set => _historyLength.Value = value;
	}

	public AreaMacdStrategy()
	{
		_candleType = Param(nameof(CandleType), TimeSpan.FromHours(4).TimeFrame())
			.SetDisplay("Candle Type", "Candles", "General");

		_fastLength = Param(nameof(FastLength), 12)
			.SetGreaterThanZero()
			.SetDisplay("Fast Length", "Fast EMA period", "Indicators");

		_slowLength = Param(nameof(SlowLength), 26)
			.SetGreaterThanZero()
			.SetDisplay("Slow Length", "Slow EMA period", "Indicators");

		_historyLength = Param(nameof(HistoryLength), 20)
			.SetGreaterThanZero()
			.SetDisplay("History Length", "Area accumulation window", "Indicators");
	}

	protected override void OnStarted2(DateTime time)
	{
		base.OnStarted2(time);

		var fastEma = new ExponentialMovingAverage { Length = FastLength };
		var slowEma = new ExponentialMovingAverage { Length = SlowLength };

		var diffHistory = new Queue<decimal>();
		decimal posArea = 0, negArea = 0;

		var subscription = SubscribeCandles(CandleType);
		subscription
			.Bind(fastEma, slowEma, (ICandleMessage candle, decimal fastValue, decimal slowValue) =>
			{
				if (candle.State != CandleStates.Finished)
					return;

				var diff = fastValue - slowValue;

				diffHistory.Enqueue(diff);
				if (diff > 0) posArea += diff;
				else negArea += Math.Abs(diff);

				if (diffHistory.Count > HistoryLength)
				{
					var old = diffHistory.Dequeue();
					if (old > 0) posArea -= old;
					else negArea -= Math.Abs(old);
				}

				if (!IsFormedAndOnlineAndAllowTrading())
					return;

				if (diffHistory.Count < HistoryLength)
					return;

				// Bullish area dominates
				if (posArea > negArea * 1.25m && Position <= 0)
					BuyMarket();
				// Bearish area dominates
				else if (negArea > posArea * 1.25m && Position >= 0)
					SellMarket();
			})
			.Start();

		var area = CreateChartArea();
		if (area != null)
		{
			DrawCandles(area, subscription);
			DrawIndicator(area, fastEma);
			DrawIndicator(area, slowEma);
			DrawOwnTrades(area);
		}
	}
}