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Surefirething戦略

概要

Surefirething戦略は、最新のローソク足の終値付近に対称的な買い指値注文と売り指値注文を配置するクラシックなMetaTrader 5エキスパートアドバイザーを再現します。このシステムは完了したローソク足ごとにグリッドを常に再構築し、pip単位で保護ストップを管理し、サーバー時間の深夜10分前に完全なフラットポジションを強制します。

ローソク足処理

  • 設定可能なローソク足タイプで動作します（デフォルト：1時間時間軸）。
  • 各完了したローソク足の後、戦略は増幅されたレンジを計算します：range = (high - low) * 1.1。
  • そのレンジから2つのブレイクアウトレベルを導出します：
    • L4 = close - range / 2：買い指値注文用。
    • H4 = close + range / 2：売り指値注文用。
  • 新しいグリッドを公開する前に既存の保留中注文がキャンセルされるため、1つの買い指値注文と1つの売り指値注文のみがアクティブな状態を保ちます。

注文管理

  • L4の買い指値とH4の売り指値は、設定された注文ボリュームで登録されます。
  • ポジションが開くと、反対の保留中注文は即座にキャンセルされます。
  • 毎日23:50（サーバー時間）に、戦略は以下を実行します：
    • 残っている保留中注文をすべてキャンセルします。
    • 開いているポジションがあれば、成行注文で閉じます。
    • 次のセッションをクリーンに開始するためにすべてのストップ/テイクプロフィットトラッカーをリセットします。

リスク管理

  • ストップロスとテイクプロフィットの距離はpipで定義され、インストゥルメントの価格ステップを使用して価格に変換されます（5桁と3桁のシンボルは自動的にクラシックpip単位に調整されます）。
  • トレーリングストップ（pipでも）を有効にできます。価格がTrailingStopPips + TrailingStepPipsを超えて動くたびに、ストップはロングの場合現在価格 - TrailingStopPips、ショートの場合現在価格 + TrailingStopPipsに進みます。
  • 両方の保護レベルはすべてのローソク足で監視されます。ローソク足がストップまたはターゲットを通過して取引した場合、戦略は成行注文を使用してポジションから離脱します。

パラメーター

  • OrderVolume – 両方の指値注文の基本ボリューム（デフォルト：0.1）。
  • StopLossPips – pip単位のストップロス距離（デフォルト：50）。
  • TakeProfitPips – pip単位のテイクプロフィット距離（デフォルト：50）。
  • TrailingStopPips – pip単位のトレーリングストップ距離（デフォルト：25）。
  • TrailingStepPips – トレーリングストップが動く前に必要な追加のpip移動（デフォルト：1）。トレーリングストップが有効な場合はゼロより大きくなければなりません。
  • CandleType – 計算に使用するローソク足データタイプ（デフォルト：1時間時間軸）。

ノート

  • この実装は、トレーリングがアクティブな場合はトレーリングステップがゼロでないことを保証することで、オリジナルのMQLロジックに一致しています。
  • この戦略にはPython実装は提供されていません。
namespace StockSharp.Samples.Strategies;

using System;

using StockSharp.Algo.Indicators;
using StockSharp.Algo.Strategies;
using StockSharp.Messages;

/// <summary>
/// Surefirething breakout strategy.
/// Buys when price breaks above the previous candle's high, sells when price breaks below the previous candle's low.
/// Uses EMA as a trend filter.
/// </summary>
public class SurefirethingStrategy : Strategy
{
	private readonly StrategyParam<DataType> _candleType;
	private readonly StrategyParam<int> _emaPeriod;

	private decimal _prevHigh;
	private decimal _prevLow;
	private bool _initialized;

	public DataType CandleType
	{
		get => _candleType.Value;
		set => _candleType.Value = value;
	}

	public int EmaPeriod
	{
		get => _emaPeriod.Value;
		set => _emaPeriod.Value = value;
	}

	public SurefirethingStrategy()
	{
		_candleType = Param(nameof(CandleType), TimeSpan.FromHours(4).TimeFrame())
			.SetDisplay("Candle Type", "Time frame used for signals", "General");

		_emaPeriod = Param(nameof(EmaPeriod), 20)
			.SetGreaterThanZero()
			.SetDisplay("EMA Period", "Trend filter EMA period", "Indicators");
	}

	/// <inheritdoc />
	protected override void OnReseted()
	{
		base.OnReseted();
		_prevHigh = 0m;
		_prevLow = 0m;
		_initialized = false;
	}

	/// <inheritdoc />
	protected override void OnStarted2(DateTime time)
	{
		base.OnStarted2(time);

		_prevHigh = 0;
		_prevLow = 0;
		_initialized = false;

		var ema = new ExponentialMovingAverage { Length = EmaPeriod };

		var subscription = SubscribeCandles(CandleType);
		subscription
			.Bind(ema, OnProcess)
			.Start();

		var area = CreateChartArea();
		if (area != null)
		{
			DrawCandles(area, subscription);
			DrawIndicator(area, ema);
			DrawOwnTrades(area);
		}
	}

	private void OnProcess(ICandleMessage candle, decimal emaValue)
	{
		if (candle.State != CandleStates.Finished)
			return;

		if (!IsFormedAndOnlineAndAllowTrading())
			return;

		if (!_initialized)
		{
			_prevHigh = candle.HighPrice;
			_prevLow = candle.LowPrice;
			_initialized = true;
			return;
		}

		// Breakout above previous high with EMA filter
		if (candle.ClosePrice > _prevHigh && candle.ClosePrice > emaValue && Position <= 0)
		{
			BuyMarket();
		}
		// Breakout below previous low with EMA filter
		else if (candle.ClosePrice < _prevLow && candle.ClosePrice < emaValue && Position >= 0)
		{
			SellMarket();
		}

		_prevHigh = candle.HighPrice;
		_prevLow = candle.LowPrice;
	}
}