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Estrategia Surefirething

Descripción general

La estrategia Surefirething recrea el clásico asesor experto de MetaTrader 5 que coloca órdenes límite simétricas de compra y venta alrededor del cierre de la vela más reciente. El sistema reconstruye constantemente la cuadrícula después de cada vela completada, gestiona los stops de protección en unidades de pip, y fuerza una posición completamente plana diez minutos antes de la medianoche, hora del servidor.

Procesamiento de velas

  • Funciona con un tipo de vela configurable (predeterminado: marco temporal de 1 hora).
  • Después de cada vela terminada, la estrategia calcula un rango amplificado: range = (high - low) * 1.1.
  • Deriva dos niveles de ruptura de ese rango:
    • L4 = close - range / 2 para la orden límite de compra.
    • H4 = close + range / 2 para la orden límite de venta.
  • Las órdenes pendientes existentes se cancelan antes de publicar la nueva cuadrícula, por lo que solo una orden límite de compra y una de venta permanecen activas.

Gestión de órdenes

  • La orden límite de compra en L4 y la orden límite de venta en H4 se registran con el volumen de orden configurado.
  • Una vez que se abre una posición, la orden pendiente opuesta se cancela inmediatamente.
  • Cada día a las 23:50 (hora del servidor), la estrategia:
    • Cancela cualquier orden pendiente restante.
    • Cierra la posición abierta al mercado, si la hay.
    • Restablece todos los rastreadores de stop/take-profit para comenzar la próxima sesión limpiamente.

Gestión de riesgos

  • Las distancias de stop-loss y take-profit se definen en pips y se traducen en precios usando el paso de precio del instrumento (los símbolos de 5 dígitos y 3 dígitos se ajustan a las unidades pip clásicas automáticamente).
  • Se puede habilitar un trailing stop (también en pips). Cada vez que el precio se mueve más allá de TrailingStopPips + TrailingStepPips, el stop avanza a precio actual - TrailingStopPips para posiciones largas o precio actual + TrailingStopPips para posiciones cortas.
  • Ambos niveles de protección se monitorean en cada vela. Si la vela opera a través del stop o el objetivo, la estrategia sale de la posición usando órdenes de mercado.

Parámetros

  • OrderVolume – volumen base para ambas órdenes límite (predeterminado: 0.1).
  • StopLossPips – distancia del stop-loss en pips (predeterminado: 50).
  • TakeProfitPips – distancia del take-profit en pips (predeterminado: 50).
  • TrailingStopPips – distancia del trailing stop en pips (predeterminado: 25).
  • TrailingStepPips – movimiento adicional en pips requerido antes de que se mueva el trailing stop (predeterminado: 1). Debe ser mayor que cero cuando el trailing stop está habilitado.
  • CandleType – tipo de datos de vela usado para los cálculos (predeterminado: marco temporal de 1 hora).

Notas

  • La implementación coincide con la lógica MQL original al garantizar que el paso de trailing sea diferente de cero siempre que el trailing esté activo.
  • No se proporciona implementación Python para esta estrategia.
namespace StockSharp.Samples.Strategies;

using System;

using StockSharp.Algo.Indicators;
using StockSharp.Algo.Strategies;
using StockSharp.Messages;

/// <summary>
/// Surefirething breakout strategy.
/// Buys when price breaks above the previous candle's high, sells when price breaks below the previous candle's low.
/// Uses EMA as a trend filter.
/// </summary>
public class SurefirethingStrategy : Strategy
{
	private readonly StrategyParam<DataType> _candleType;
	private readonly StrategyParam<int> _emaPeriod;

	private decimal _prevHigh;
	private decimal _prevLow;
	private bool _initialized;

	public DataType CandleType
	{
		get => _candleType.Value;
		set => _candleType.Value = value;
	}

	public int EmaPeriod
	{
		get => _emaPeriod.Value;
		set => _emaPeriod.Value = value;
	}

	public SurefirethingStrategy()
	{
		_candleType = Param(nameof(CandleType), TimeSpan.FromHours(4).TimeFrame())
			.SetDisplay("Candle Type", "Time frame used for signals", "General");

		_emaPeriod = Param(nameof(EmaPeriod), 20)
			.SetGreaterThanZero()
			.SetDisplay("EMA Period", "Trend filter EMA period", "Indicators");
	}

	/// <inheritdoc />
	protected override void OnReseted()
	{
		base.OnReseted();
		_prevHigh = 0m;
		_prevLow = 0m;
		_initialized = false;
	}

	/// <inheritdoc />
	protected override void OnStarted2(DateTime time)
	{
		base.OnStarted2(time);

		_prevHigh = 0;
		_prevLow = 0;
		_initialized = false;

		var ema = new ExponentialMovingAverage { Length = EmaPeriod };

		var subscription = SubscribeCandles(CandleType);
		subscription
			.Bind(ema, OnProcess)
			.Start();

		var area = CreateChartArea();
		if (area != null)
		{
			DrawCandles(area, subscription);
			DrawIndicator(area, ema);
			DrawOwnTrades(area);
		}
	}

	private void OnProcess(ICandleMessage candle, decimal emaValue)
	{
		if (candle.State != CandleStates.Finished)
			return;

		if (!IsFormedAndOnlineAndAllowTrading())
			return;

		if (!_initialized)
		{
			_prevHigh = candle.HighPrice;
			_prevLow = candle.LowPrice;
			_initialized = true;
			return;
		}

		// Breakout above previous high with EMA filter
		if (candle.ClosePrice > _prevHigh && candle.ClosePrice > emaValue && Position <= 0)
		{
			BuyMarket();
		}
		// Breakout below previous low with EMA filter
		else if (candle.ClosePrice < _prevLow && candle.ClosePrice < emaValue && Position >= 0)
		{
			SellMarket();
		}

		_prevHigh = candle.HighPrice;
		_prevLow = candle.LowPrice;
	}
}