Русский RU
Открыть на GitHub

Стратегия Surefirething

Обзор

Surefirething воспроизводит классический советник MetaTrader 5, который размещает симметричные лимитные заявки на покупку и продажу вокруг закрытия последней свечи. Система перестраивает сетку после каждой завершённой свечи, управляет защитными стопами в пунктах и полностью закрывает позиции за десять минут до полуночи по серверному времени.

Обработка свечей

  • Работает с настраиваемым типом свечей (по умолчанию таймфрейм 1 час).
  • После завершения свечи вычисляется расширенный диапазон: range = (high - low) * 1.1.
  • На основе диапазона рассчитываются два уровня пробоя:
    • L4 = close - range / 2 для лимитной покупки.
    • H4 = close + range / 2 для лимитной продажи.
  • Перед публикацией новой сетки существующие отложенные заявки отменяются, поэтому одновременно активно только две заявки.

Управление заявками

  • Лимитные приказы выставляются на уровнях L4 и H4 с указанным объёмом.
  • После открытия позиции противоположная лимитная заявка немедленно отменяется.
  • Каждый день в 23:50 (серверное время) стратегия:
    • Отменяет все оставшиеся отложенные заявки.
    • Закрывает открытую позицию по рынку, если она есть.
    • Сбрасывает отслеживание стоп-лоссов и тейк-профитов перед новым днём.

Управление рисками

  • Стоп-лосс и тейк-профит задаются в пунктах и переводятся в цену через минимальный шаг цены инструмента (для 5- и 3-знаковых инструментов автоматически используется классический пункт).
  • Можно включить трейлинг-стоп в пунктах. При каждом движении цены больше TrailingStopPips + TrailingStepPips стоп переносится на текущая цена - TrailingStopPips для длинных позиций или текущая цена + TrailingStopPips для коротких.
  • На каждой свече контролируется достижение стопа или цели. При пробое уровня позиция закрывается рыночным ордером.

Параметры

  • OrderVolume – базовый объём лимитных заявок (по умолчанию 0.1).
  • StopLossPips – расстояние до стоп-лосса в пунктах (по умолчанию 50).
  • TakeProfitPips – расстояние до тейк-профита в пунктах (по умолчанию 50).
  • TrailingStopPips – расстояние трейлинг-стопа в пунктах (по умолчанию 25).
  • TrailingStepPips – дополнительное движение в пунктах, требуемое для переноса стопа (по умолчанию 1). При включённом трейлинге должно быть больше нуля.
  • CandleType – тип свечей, используемый в расчётах (по умолчанию таймфрейм 1 час).

Примечания

  • Реализация повторяет исходную логику MQL и запрещает нулевой шаг трейлинг-стопа, если он активирован.
  • Python-версия для стратегии не предоставляется.
namespace StockSharp.Samples.Strategies;

using System;

using StockSharp.Algo.Indicators;
using StockSharp.Algo.Strategies;
using StockSharp.Messages;

/// <summary>
/// Surefirething breakout strategy.
/// Buys when price breaks above the previous candle's high, sells when price breaks below the previous candle's low.
/// Uses EMA as a trend filter.
/// </summary>
public class SurefirethingStrategy : Strategy
{
	private readonly StrategyParam<DataType> _candleType;
	private readonly StrategyParam<int> _emaPeriod;

	private decimal _prevHigh;
	private decimal _prevLow;
	private bool _initialized;

	public DataType CandleType
	{
		get => _candleType.Value;
		set => _candleType.Value = value;
	}

	public int EmaPeriod
	{
		get => _emaPeriod.Value;
		set => _emaPeriod.Value = value;
	}

	public SurefirethingStrategy()
	{
		_candleType = Param(nameof(CandleType), TimeSpan.FromHours(4).TimeFrame())
			.SetDisplay("Candle Type", "Time frame used for signals", "General");

		_emaPeriod = Param(nameof(EmaPeriod), 20)
			.SetGreaterThanZero()
			.SetDisplay("EMA Period", "Trend filter EMA period", "Indicators");
	}

	/// <inheritdoc />
	protected override void OnReseted()
	{
		base.OnReseted();
		_prevHigh = 0m;
		_prevLow = 0m;
		_initialized = false;
	}

	/// <inheritdoc />
	protected override void OnStarted2(DateTime time)
	{
		base.OnStarted2(time);

		_prevHigh = 0;
		_prevLow = 0;
		_initialized = false;

		var ema = new ExponentialMovingAverage { Length = EmaPeriod };

		var subscription = SubscribeCandles(CandleType);
		subscription
			.Bind(ema, OnProcess)
			.Start();

		var area = CreateChartArea();
		if (area != null)
		{
			DrawCandles(area, subscription);
			DrawIndicator(area, ema);
			DrawOwnTrades(area);
		}
	}

	private void OnProcess(ICandleMessage candle, decimal emaValue)
	{
		if (candle.State != CandleStates.Finished)
			return;

		if (!IsFormedAndOnlineAndAllowTrading())
			return;

		if (!_initialized)
		{
			_prevHigh = candle.HighPrice;
			_prevLow = candle.LowPrice;
			_initialized = true;
			return;
		}

		// Breakout above previous high with EMA filter
		if (candle.ClosePrice > _prevHigh && candle.ClosePrice > emaValue && Position <= 0)
		{
			BuyMarket();
		}
		// Breakout below previous low with EMA filter
		else if (candle.ClosePrice < _prevLow && candle.ClosePrice < emaValue && Position >= 0)
		{
			SellMarket();
		}

		_prevHigh = candle.HighPrice;
		_prevLow = candle.LowPrice;
	}
}