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日足ブレイクアウト戦略

この戦略は日足の始値からのブレイクアウトをトレードします。新しい日の始まりに始値が記録されます。価格がこのレベルからユーザー定義のポイント数だけ離れ、前のバーが設定可能なサイズ範囲内にある場合、戦略はブレイクアウトの方向に参入します。

エントリーロジック

  • 前のバーが上昇バーで、価格が日足始値を Break Point ポイント上回ると、ロングポジションが開かれます。
  • 前のバーが下降バーで、価格が日足始値を Break Point ポイント下回ると、ショートポジションが開かれます。
  • 前のバーのサイズは Last Bar Min から Last Bar Max ポイントの間でなければなりません。
  • ブレイクアウトレベルは前のバーの実体内にある必要があります。

リスク管理

  • オプションの Take Profit と Stop Loss はエントリー価格からのポイントで測定されます。
  • Trailing Start、Trailing Stop、Trailing Step パラメーターでトレーリングストップを有効にできます。価格が Trailing Start ポイント有利に動いたとき、ストップはエントリーから Trailing Stop ポイントに設定され、その後 Trailing Step の増分でトレールします。

パラメーター

名前 説明
Candle Type 処理する足の時間軸。
Break Point トレードをトリガーする日足始値からの距離（ポイント）。
Last Bar Min 前のバーの最小サイズ（ポイント）。
Last Bar Max 前のバーの最大サイズ（ポイント）。
Trailing Start トレーリングストップを開始する価格変動（ポイント）。
Trailing Stop 初期トレーリング距離（ポイント）。
Trailing Step トレーリングストップを移動するステップ（ポイント）。
Take Profit テイクプロフィット距離（ポイント）。
Stop Loss ストップロス距離（ポイント）。

注意事項

この戦略は完成した足のみで動作し、エントリーとエグジットに成行注文を使用します。前のバーデータとトレーリングストップレベルの内部変数を保存します。

using System;
using System.Collections.Generic;

using Ecng.Common;

using StockSharp.Algo.Indicators;
using StockSharp.Algo.Strategies;
using StockSharp.BusinessEntities;
using StockSharp.Messages;

namespace StockSharp.Samples.Strategies;

/// <summary>
/// Daily breakout strategy based on the previous bar size and daily open.
/// </summary>
public class DailyBreakpointStrategy : Strategy
{
	private readonly StrategyParam<DataType> _candleType;
	private readonly StrategyParam<decimal> _breakPointPct;
	private readonly StrategyParam<decimal> _lastBarMinPct;
	private readonly StrategyParam<decimal> _lastBarMaxPct;
	private readonly StrategyParam<decimal> _takeProfitPct;
	private readonly StrategyParam<decimal> _stopLossPct;

	private decimal _prevOpen;
	private decimal _prevClose;
	private DateTimeOffset _prevTime;
	private bool _hasPrev;
	private decimal _dayOpen;

	public DataType CandleType { get => _candleType.Value; set => _candleType.Value = value; }
	public decimal BreakPointPct { get => _breakPointPct.Value; set => _breakPointPct.Value = value; }
	public decimal LastBarMinPct { get => _lastBarMinPct.Value; set => _lastBarMinPct.Value = value; }
	public decimal LastBarMaxPct { get => _lastBarMaxPct.Value; set => _lastBarMaxPct.Value = value; }
	public decimal TakeProfitPct { get => _takeProfitPct.Value; set => _takeProfitPct.Value = value; }
	public decimal StopLossPct { get => _stopLossPct.Value; set => _stopLossPct.Value = value; }

	public DailyBreakpointStrategy()
	{
		_candleType = Param(nameof(CandleType), TimeSpan.FromHours(1).TimeFrame())
			.SetDisplay("Candle Type", "Candles", "General");
		_breakPointPct = Param(nameof(BreakPointPct), 0.3m)
			.SetDisplay("Break Point %", "Breakout offset as % of price", "General");
		_lastBarMinPct = Param(nameof(LastBarMinPct), 0.05m)
			.SetDisplay("Min Bar %", "Minimal bar size as % of price", "Filter");
		_lastBarMaxPct = Param(nameof(LastBarMaxPct), 1.0m)
			.SetDisplay("Max Bar %", "Maximum bar size as % of price", "Filter");
		_takeProfitPct = Param(nameof(TakeProfitPct), 2m)
			.SetDisplay("Take Profit %", "Take profit percentage", "Risk");
		_stopLossPct = Param(nameof(StopLossPct), 1m)
			.SetDisplay("Stop Loss %", "Stop loss percentage", "Risk");
	}

	/// <inheritdoc />
	public override IEnumerable<(Security sec, DataType dt)> GetWorkingSecurities() => [(Security, CandleType)];

	/// <inheritdoc />
	protected override void OnReseted()
	{
		base.OnReseted();
		_prevOpen = default;
		_prevClose = default;
		_prevTime = default;
		_hasPrev = default;
		_dayOpen = default;
	}

	/// <inheritdoc />
	protected override void OnStarted2(DateTime time)
	{
		base.OnStarted2(time);

		StartProtection(
			takeProfit: new Unit(TakeProfitPct, UnitTypes.Percent),
			stopLoss: new Unit(StopLossPct, UnitTypes.Percent),
			isStopTrailing: true,
			useMarketOrders: true);

		var sub = SubscribeCandles(CandleType);
		sub.Bind(Process).Start();
	}

	private void Process(ICandleMessage c)
	{
		if (c.State != CandleStates.Finished)
			return;

		if (!_hasPrev || c.OpenTime.Date != _prevTime.Date)
			_dayOpen = c.OpenPrice;

		if (Position == 0 && _hasPrev)
		{
			var price = c.ClosePrice;
			var lastSize = Math.Abs(_prevClose - _prevOpen);
			var minSize = LastBarMinPct / 100m * price;
			var maxSize = LastBarMaxPct / 100m * price;
			var offset = BreakPointPct / 100m * price;
			var breakBuy = _dayOpen + offset;
			var breakSell = _dayOpen - offset;

			if (_prevClose > _prevOpen && price - _dayOpen >= offset &&
				lastSize >= minSize && lastSize <= maxSize &&
				breakBuy >= _prevOpen && breakBuy <= _prevClose)
			{
				BuyMarket();
			}
			else if (_prevClose < _prevOpen && _dayOpen - price >= offset &&
				lastSize >= minSize && lastSize <= maxSize &&
				breakSell <= _prevOpen && breakSell >= _prevClose)
			{
				SellMarket();
			}
		}

		_prevOpen = c.OpenPrice;
		_prevClose = c.ClosePrice;
		_prevTime = c.OpenTime;
		_hasPrev = true;
	}
}