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日足ブレイクアウト戦略

この戦略は日足の始値からのブレイクアウトをトレードします。新しい日の始まりに始値が記録されます。価格がこのレベルからユーザー定義のポイント数だけ離れ、前のバーが設定可能なサイズ範囲内にある場合、戦略はブレイクアウトの方向に参入します。

エントリーロジック

  • 前のバーが上昇バーで、価格が日足始値を Break Point ポイント上回ると、ロングポジションが開かれます。
  • 前のバーが下降バーで、価格が日足始値を Break Point ポイント下回ると、ショートポジションが開かれます。
  • 前のバーのサイズは Last Bar Min から Last Bar Max ポイントの間でなければなりません。
  • ブレイクアウトレベルは前のバーの実体内にある必要があります。

リスク管理

  • オプションの Take Profit と Stop Loss はエントリー価格からのポイントで測定されます。
  • Trailing Start、Trailing Stop、Trailing Step パラメーターでトレーリングストップを有効にできます。価格が Trailing Start ポイント有利に動いたとき、ストップはエントリーから Trailing Stop ポイントに設定され、その後 Trailing Step の増分でトレールします。

パラメーター

名前 説明
Candle Type 処理する足の時間軸。
Break Point トレードをトリガーする日足始値からの距離（ポイント）。
Last Bar Min 前のバーの最小サイズ（ポイント）。
Last Bar Max 前のバーの最大サイズ（ポイント）。
Trailing Start トレーリングストップを開始する価格変動（ポイント）。
Trailing Stop 初期トレーリング距離（ポイント）。
Trailing Step トレーリングストップを移動するステップ（ポイント）。
Take Profit テイクプロフィット距離（ポイント）。
Stop Loss ストップロス距離（ポイント）。

注意事項

この戦略は完成した足のみで動作し、エントリーとエグジットに成行注文を使用します。前のバーデータとトレーリングストップレベルの内部変数を保存します。

using System;
using System.Collections.Generic;

using Ecng.Common;

using StockSharp.Algo.Strategies;
using StockSharp.BusinessEntities;
using StockSharp.Messages;

namespace StockSharp.Samples.Strategies;

/// <summary>
/// Daily-open breakout in security price steps, gated by the preceding
/// completed candle's body. Fixed protection uses actual fills and the optional
/// trailing exit is evaluated only on subsequent completed candles.
/// </summary>
public class DailyBreakpointStrategy : Strategy
{
	private readonly StrategyParam<DataType> _candleType;
	private readonly StrategyParam<decimal> _breakPoint, _lastBarMin, _lastBarMax;
	private readonly StrategyParam<decimal> _takeProfit, _stopLoss;
	private readonly StrategyParam<decimal> _trailingStart, _trailingStop, _trailingStep;

	private decimal _dailyOpen, _previousOpen, _previousClose;
	private DateTimeOffset _previousTime;
	private bool _hasPrevious;
	private decimal? _entryPrice, _bestPrice, _trailPrice;
	private decimal _trackedPosition;
	private Order _pending;

	public DataType CandleType { get => _candleType.Value; set => _candleType.Value = value; }
	public decimal BreakPoint { get => _breakPoint.Value; set => _breakPoint.Value = value; }
	public decimal LastBarMin { get => _lastBarMin.Value; set => _lastBarMin.Value = value; }
	public decimal LastBarMax { get => _lastBarMax.Value; set => _lastBarMax.Value = value; }
	public decimal TakeProfit { get => _takeProfit.Value; set => _takeProfit.Value = value; }
	public decimal StopLoss { get => _stopLoss.Value; set => _stopLoss.Value = value; }
	public decimal TrailingStart { get => _trailingStart.Value; set => _trailingStart.Value = value; }
	public decimal TrailingStop { get => _trailingStop.Value; set => _trailingStop.Value = value; }
	public decimal TrailingStep { get => _trailingStep.Value; set => _trailingStep.Value = value; }

	public DailyBreakpointStrategy()
	{
		_candleType = Param(nameof(CandleType), TimeSpan.FromHours(1).TimeFrame())
			.SetDisplay("Candle Type", "Signal timeframe", "General");
		_breakPoint = Param(nameof(BreakPoint), 30m).SetNotNegative()
			.SetDisplay("Break Point", "Daily-open breakout offset in price steps", "Trading");
		_lastBarMin = Param(nameof(LastBarMin), 5m).SetNotNegative()
			.SetDisplay("Last Bar Min", "Minimum previous candle body in price steps", "Trading");
		_lastBarMax = Param(nameof(LastBarMax), 100m).SetNotNegative()
			.SetDisplay("Last Bar Max", "Maximum previous candle body in price steps", "Trading");
		_takeProfit = Param(nameof(TakeProfit), 200m).SetNotNegative()
			.SetDisplay("Take Profit", "Optional target in price steps", "Risk");
		_stopLoss = Param(nameof(StopLoss), 100m).SetNotNegative()
			.SetDisplay("Stop Loss", "Optional risk in price steps", "Risk");
		_trailingStart = Param(nameof(TrailingStart), 0m).SetNotNegative()
			.SetDisplay("Trailing Start", "Favorable move activating trailing in steps", "Risk");
		_trailingStop = Param(nameof(TrailingStop), 0m).SetNotNegative()
			.SetDisplay("Trailing Stop", "Trail distance; zero disables trailing", "Risk");
		_trailingStep = Param(nameof(TrailingStep), 1m).SetGreaterThanZero()
			.SetDisplay("Trailing Step", "Minimum improvement before a trail update", "Risk");
	}

	public override IEnumerable<(Security sec, DataType dt)> GetWorkingSecurities() => [(Security, CandleType)];

	private void ResetState()
	{
		_dailyOpen = _previousOpen = _previousClose = 0m;
		_previousTime = default;
		_hasPrevious = false;
		_entryPrice = _bestPrice = _trailPrice = null;
		_trackedPosition = 0m;
		_pending = null;
	}

	protected override void OnReseted()
	{
		base.OnReseted();
		ResetState();
	}

	protected override void OnStarted2(DateTime time)
	{
		base.OnStarted2(time);
		ResetState();
		var step = Security.PriceStep is decimal valid && valid > 0m ? valid : 1m;
		StartProtection(
			takeProfit: new Unit(TakeProfit * step, UnitTypes.Absolute),
			stopLoss: new Unit(StopLoss * step, UnitTypes.Absolute),
			useMarketOrders: true);
		SubscribeCandles(CandleType).Bind(ProcessCandle).Start();
	}

	protected override void OnNewPosition(Position position)
	{
		base.OnNewPosition(position);
		ObservePosition(position);
	}

	protected override void OnPositionChanged(Position position)
	{
		base.OnPositionChanged(position);
		ObservePosition(position);
	}

	protected override void OnPositionReceived(Position position)
	{
		base.OnPositionReceived(position);
		ObservePosition(position);
	}

	private void ObservePosition(Position position)
	{
		if (position.Security != Security || position.Portfolio != Portfolio) return;
		var volume = position.CurrentValue ?? 0m;
		if (volume == 0m)
		{
			_entryPrice = _bestPrice = _trailPrice = null;
			_trackedPosition = 0m;
			return;
		}
		if (position.AveragePrice is not decimal avg || avg <= 0m) return;
		if (_entryPrice == avg && _trackedPosition * volume > 0m)
		{
			_trackedPosition = volume;
			return;
		}
		_entryPrice = _bestPrice = avg;
		_trailPrice = null;
		_trackedPosition = volume;
	}

	private void ProcessCandle(ICandleMessage candle)
	{
		if (candle.State != CandleStates.Finished) return;

		// The daily open is pinned to the very first completed candle of that day.
		var isNewDay = !_hasPrevious || candle.OpenTime.Date != _previousTime.Date;
		if (isNewDay) _dailyOpen = candle.OpenPrice;

		var step = Security.PriceStep is decimal valid && valid > 0m ? valid : 1m;
		var price = candle.ClosePrice;
		if (IsFormedAndOnlineAndAllowTrading() &&
			(_pending is null || _pending.State is OrderStates.Done or OrderStates.Failed))
		{
			if (Position != 0m && _entryPrice is decimal entry && TrailingStop > 0m)
			{
				var isLong = Position > 0m;
				var best = _bestPrice ?? entry;
				best = isLong ? Math.Max(best, price) : Math.Min(best, price);
				_bestPrice = best;
				if ((isLong ? best - entry : entry - best) >= TrailingStart * step)
				{
					var candidate = isLong ? best - TrailingStop * step : best + TrailingStop * step;
					if (_trailPrice is not decimal current ||
						(isLong ? candidate >= current + TrailingStep * step
							: candidate <= current - TrailingStep * step))
						_trailPrice = candidate;
				}
				if (_trailPrice is decimal trail && (isLong ? price <= trail : price >= trail))
					_pending = isLong ? SellMarket(Math.Abs(Position)) : BuyMarket(Math.Abs(Position));
			}
			else if (Position == 0m && !isNewDay && _hasPrevious && _previousTime.Date == candle.OpenTime.Date)
			{
				var range = Math.Abs(_previousClose - _previousOpen);
				var offset = BreakPoint * step;
				var buyBreak = _dailyOpen + offset;
				var sellBreak = _dailyOpen - offset;
				var validSize = range >= LastBarMin * step && range <= LastBarMax * step;

				if (validSize && _previousClose > _previousOpen && price > buyBreak &&
					buyBreak >= _previousOpen && buyBreak <= _previousClose)
					_pending = BuyMarket(Volume);
				else if (validSize && _previousClose < _previousOpen && price < sellBreak &&
					sellBreak <= _previousOpen && sellBreak >= _previousClose)
					_pending = SellMarket(Volume);
			}
		}

		_previousOpen = candle.OpenPrice;
		_previousClose = candle.ClosePrice;
		_previousTime = candle.OpenTime;
		_hasPrevious = true;
	}
}