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Estratégia de Rompimento Diário

Esta estratégia opera rompimentos da abertura diária. No início de cada novo dia, o preço de abertura é armazenado. Quando o preço se afasta deste nível por um número de pontos definido pelo utilizador, e a barra anterior está dentro de um intervalo de tamanho configurável, a estratégia entra na direção do rompimento.

Lógica de entrada

  • Se a barra anterior for de alta e o preço subir acima da abertura diária em Break Point pontos, uma posição comprada é aberta.
  • Se a barra anterior for de baixa e o preço cair abaixo da abertura diária em Break Point pontos, uma posição vendida é aberta.
  • O tamanho da barra anterior deve estar entre Last Bar Min e Last Bar Max pontos.
  • O nível de rompimento deve estar dentro do corpo da barra anterior.

Gestão de risco

  • O Take Profit e Stop Loss opcionais são medidos em pontos a partir do preço de entrada.
  • Um trailing stop pode ser ativado com os parâmetros Trailing Start, Trailing Stop e Trailing Step. Quando o preço se move favoravelmente em Trailing Start pontos, o stop é definido em Trailing Stop pontos da entrada e então segue em incrementos de Trailing Step.

Parâmetros

Nome Descrição
Candle Type Período das velas processadas.
Break Point Distância da abertura diária para acionar um trade (pontos).
Last Bar Min Tamanho mínimo da barra anterior (pontos).
Last Bar Max Tamanho máximo da barra anterior (pontos).
Trailing Start Movimento de preço para iniciar o trailing stop (pontos).
Trailing Stop Distância inicial do trailing stop (pontos).
Trailing Step Passo para mover o trailing stop (pontos).
Take Profit Distância de take profit (pontos).
Stop Loss Distância de stop loss (pontos).

Notas

A estratégia opera apenas em velas concluídas e utiliza ordens a mercado para entradas e saídas. Armazena variáveis internas para os dados da barra anterior e o nível do trailing stop.

using System;
using System.Collections.Generic;

using Ecng.Common;

using StockSharp.Algo.Indicators;
using StockSharp.Algo.Strategies;
using StockSharp.BusinessEntities;
using StockSharp.Messages;

namespace StockSharp.Samples.Strategies;

/// <summary>
/// Daily breakout strategy based on the previous bar size and daily open.
/// </summary>
public class DailyBreakpointStrategy : Strategy
{
	private readonly StrategyParam<DataType> _candleType;
	private readonly StrategyParam<decimal> _breakPointPct;
	private readonly StrategyParam<decimal> _lastBarMinPct;
	private readonly StrategyParam<decimal> _lastBarMaxPct;
	private readonly StrategyParam<decimal> _takeProfitPct;
	private readonly StrategyParam<decimal> _stopLossPct;

	private decimal _prevOpen;
	private decimal _prevClose;
	private DateTimeOffset _prevTime;
	private bool _hasPrev;
	private decimal _dayOpen;

	public DataType CandleType { get => _candleType.Value; set => _candleType.Value = value; }
	public decimal BreakPointPct { get => _breakPointPct.Value; set => _breakPointPct.Value = value; }
	public decimal LastBarMinPct { get => _lastBarMinPct.Value; set => _lastBarMinPct.Value = value; }
	public decimal LastBarMaxPct { get => _lastBarMaxPct.Value; set => _lastBarMaxPct.Value = value; }
	public decimal TakeProfitPct { get => _takeProfitPct.Value; set => _takeProfitPct.Value = value; }
	public decimal StopLossPct { get => _stopLossPct.Value; set => _stopLossPct.Value = value; }

	public DailyBreakpointStrategy()
	{
		_candleType = Param(nameof(CandleType), TimeSpan.FromHours(1).TimeFrame())
			.SetDisplay("Candle Type", "Candles", "General");
		_breakPointPct = Param(nameof(BreakPointPct), 0.3m)
			.SetDisplay("Break Point %", "Breakout offset as % of price", "General");
		_lastBarMinPct = Param(nameof(LastBarMinPct), 0.05m)
			.SetDisplay("Min Bar %", "Minimal bar size as % of price", "Filter");
		_lastBarMaxPct = Param(nameof(LastBarMaxPct), 1.0m)
			.SetDisplay("Max Bar %", "Maximum bar size as % of price", "Filter");
		_takeProfitPct = Param(nameof(TakeProfitPct), 2m)
			.SetDisplay("Take Profit %", "Take profit percentage", "Risk");
		_stopLossPct = Param(nameof(StopLossPct), 1m)
			.SetDisplay("Stop Loss %", "Stop loss percentage", "Risk");
	}

	/// <inheritdoc />
	public override IEnumerable<(Security sec, DataType dt)> GetWorkingSecurities() => [(Security, CandleType)];

	/// <inheritdoc />
	protected override void OnReseted()
	{
		base.OnReseted();
		_prevOpen = default;
		_prevClose = default;
		_prevTime = default;
		_hasPrev = default;
		_dayOpen = default;
	}

	/// <inheritdoc />
	protected override void OnStarted2(DateTime time)
	{
		base.OnStarted2(time);

		StartProtection(
			takeProfit: new Unit(TakeProfitPct, UnitTypes.Percent),
			stopLoss: new Unit(StopLossPct, UnitTypes.Percent),
			isStopTrailing: true,
			useMarketOrders: true);

		var sub = SubscribeCandles(CandleType);
		sub.Bind(Process).Start();
	}

	private void Process(ICandleMessage c)
	{
		if (c.State != CandleStates.Finished)
			return;

		if (!_hasPrev || c.OpenTime.Date != _prevTime.Date)
			_dayOpen = c.OpenPrice;

		if (Position == 0 && _hasPrev)
		{
			var price = c.ClosePrice;
			var lastSize = Math.Abs(_prevClose - _prevOpen);
			var minSize = LastBarMinPct / 100m * price;
			var maxSize = LastBarMaxPct / 100m * price;
			var offset = BreakPointPct / 100m * price;
			var breakBuy = _dayOpen + offset;
			var breakSell = _dayOpen - offset;

			if (_prevClose > _prevOpen && price - _dayOpen >= offset &&
				lastSize >= minSize && lastSize <= maxSize &&
				breakBuy >= _prevOpen && breakBuy <= _prevClose)
			{
				BuyMarket();
			}
			else if (_prevClose < _prevOpen && _dayOpen - price >= offset &&
				lastSize >= minSize && lastSize <= maxSize &&
				breakSell <= _prevOpen && breakSell >= _prevClose)
			{
				SellMarket();
			}
		}

		_prevOpen = c.OpenPrice;
		_prevClose = c.ClosePrice;
		_prevTime = c.OpenTime;
		_hasPrev = true;
	}
}