Русский
Открыть на GitHub

Стратегия Daily Breakpoint

Стратегия торгует пробои дневного открытия. В начале каждого нового дня запоминается цена открытия. Когда цена отходит от этой отметки на заданное количество пунктов и размер предыдущей свечи попадает в допустимый диапазон, открывается сделка в направлении пробоя.

Логика входа

  • Если предыдущая свеча бычья и цена поднялась выше дневного открытия на Break Point пунктов, открывается длинная позиция.
  • Если предыдущая свеча медвежья и цена опустилась ниже дневного открытия на Break Point пунктов, открывается короткая позиция.
  • Размер предыдущей свечи должен находиться между Last Bar Min и Last Bar Max пунктов.
  • Уровень пробоя должен лежать внутри тела предыдущей свечи.

Управление рисками

  • Необязательные Take Profit и Stop Loss задаются в пунктах от цены входа.
  • Трейлинг-стоп активируется параметрами Trailing Start, Trailing Stop и Trailing Step. После движения цены на Trailing Start пунктов стоп устанавливается на расстоянии Trailing Stop и далее сопровождает позицию с шагом Trailing Step.

Параметры

Имя Описание
Candle Type Таймфрейм обрабатываемых свечей.
Break Point Расстояние от дневного открытия для входа (в пунктах).
Last Bar Min Минимальный размер предыдущей свечи (в пунктах).
Last Bar Max Максимальный размер предыдущей свечи (в пунктах).
Trailing Start Смещение цены для запуска трейлинг-стопа (в пунктах).
Trailing Stop Начальное расстояние трейлинг-стопа (в пунктах).
Trailing Step Шаг перемещения трейлинг-стопа (в пунктах).
Take Profit Расстояние тейк-профита (в пунктах).
Stop Loss Расстояние стоп-лосса (в пунктах).

Примечания

Стратегия работает только с завершенными свечами и использует рыночные заявки для входа и выхода. Предыдущая свеча и уровень трейлинг-стопа хранятся во внутренних переменных.

using System;
using System.Collections.Generic;

using Ecng.Common;

using StockSharp.Algo.Strategies;
using StockSharp.BusinessEntities;
using StockSharp.Messages;

namespace StockSharp.Samples.Strategies;

/// <summary>
/// Daily-open breakout in security price steps, gated by the preceding
/// completed candle's body. Fixed protection uses actual fills and the optional
/// trailing exit is evaluated only on subsequent completed candles.
/// </summary>
public class DailyBreakpointStrategy : Strategy
{
	private readonly StrategyParam<DataType> _candleType;
	private readonly StrategyParam<decimal> _breakPoint, _lastBarMin, _lastBarMax;
	private readonly StrategyParam<decimal> _takeProfit, _stopLoss;
	private readonly StrategyParam<decimal> _trailingStart, _trailingStop, _trailingStep;

	private decimal _dailyOpen, _previousOpen, _previousClose;
	private DateTimeOffset _previousTime;
	private bool _hasPrevious;
	private decimal? _entryPrice, _bestPrice, _trailPrice;
	private decimal _trackedPosition;
	private Order _pending;

	public DataType CandleType { get => _candleType.Value; set => _candleType.Value = value; }
	public decimal BreakPoint { get => _breakPoint.Value; set => _breakPoint.Value = value; }
	public decimal LastBarMin { get => _lastBarMin.Value; set => _lastBarMin.Value = value; }
	public decimal LastBarMax { get => _lastBarMax.Value; set => _lastBarMax.Value = value; }
	public decimal TakeProfit { get => _takeProfit.Value; set => _takeProfit.Value = value; }
	public decimal StopLoss { get => _stopLoss.Value; set => _stopLoss.Value = value; }
	public decimal TrailingStart { get => _trailingStart.Value; set => _trailingStart.Value = value; }
	public decimal TrailingStop { get => _trailingStop.Value; set => _trailingStop.Value = value; }
	public decimal TrailingStep { get => _trailingStep.Value; set => _trailingStep.Value = value; }

	public DailyBreakpointStrategy()
	{
		_candleType = Param(nameof(CandleType), TimeSpan.FromHours(1).TimeFrame())
			.SetDisplay("Candle Type", "Signal timeframe", "General");
		_breakPoint = Param(nameof(BreakPoint), 30m).SetNotNegative()
			.SetDisplay("Break Point", "Daily-open breakout offset in price steps", "Trading");
		_lastBarMin = Param(nameof(LastBarMin), 5m).SetNotNegative()
			.SetDisplay("Last Bar Min", "Minimum previous candle body in price steps", "Trading");
		_lastBarMax = Param(nameof(LastBarMax), 100m).SetNotNegative()
			.SetDisplay("Last Bar Max", "Maximum previous candle body in price steps", "Trading");
		_takeProfit = Param(nameof(TakeProfit), 200m).SetNotNegative()
			.SetDisplay("Take Profit", "Optional target in price steps", "Risk");
		_stopLoss = Param(nameof(StopLoss), 100m).SetNotNegative()
			.SetDisplay("Stop Loss", "Optional risk in price steps", "Risk");
		_trailingStart = Param(nameof(TrailingStart), 0m).SetNotNegative()
			.SetDisplay("Trailing Start", "Favorable move activating trailing in steps", "Risk");
		_trailingStop = Param(nameof(TrailingStop), 0m).SetNotNegative()
			.SetDisplay("Trailing Stop", "Trail distance; zero disables trailing", "Risk");
		_trailingStep = Param(nameof(TrailingStep), 1m).SetGreaterThanZero()
			.SetDisplay("Trailing Step", "Minimum improvement before a trail update", "Risk");
	}

	public override IEnumerable<(Security sec, DataType dt)> GetWorkingSecurities() => [(Security, CandleType)];

	private void ResetState()
	{
		_dailyOpen = _previousOpen = _previousClose = 0m;
		_previousTime = default;
		_hasPrevious = false;
		_entryPrice = _bestPrice = _trailPrice = null;
		_trackedPosition = 0m;
		_pending = null;
	}

	protected override void OnReseted()
	{
		base.OnReseted();
		ResetState();
	}

	protected override void OnStarted2(DateTime time)
	{
		base.OnStarted2(time);
		ResetState();
		var step = Security.PriceStep is decimal valid && valid > 0m ? valid : 1m;
		StartProtection(
			takeProfit: new Unit(TakeProfit * step, UnitTypes.Absolute),
			stopLoss: new Unit(StopLoss * step, UnitTypes.Absolute),
			useMarketOrders: true);
		SubscribeCandles(CandleType).Bind(ProcessCandle).Start();
	}

	protected override void OnNewPosition(Position position)
	{
		base.OnNewPosition(position);
		ObservePosition(position);
	}

	protected override void OnPositionChanged(Position position)
	{
		base.OnPositionChanged(position);
		ObservePosition(position);
	}

	protected override void OnPositionReceived(Position position)
	{
		base.OnPositionReceived(position);
		ObservePosition(position);
	}

	private void ObservePosition(Position position)
	{
		if (position.Security != Security || position.Portfolio != Portfolio) return;
		var volume = position.CurrentValue ?? 0m;
		if (volume == 0m)
		{
			_entryPrice = _bestPrice = _trailPrice = null;
			_trackedPosition = 0m;
			return;
		}
		if (position.AveragePrice is not decimal avg || avg <= 0m) return;
		if (_entryPrice == avg && _trackedPosition * volume > 0m)
		{
			_trackedPosition = volume;
			return;
		}
		_entryPrice = _bestPrice = avg;
		_trailPrice = null;
		_trackedPosition = volume;
	}

	private void ProcessCandle(ICandleMessage candle)
	{
		if (candle.State != CandleStates.Finished) return;

		// The daily open is pinned to the very first completed candle of that day.
		var isNewDay = !_hasPrevious || candle.OpenTime.Date != _previousTime.Date;
		if (isNewDay) _dailyOpen = candle.OpenPrice;

		var step = Security.PriceStep is decimal valid && valid > 0m ? valid : 1m;
		var price = candle.ClosePrice;
		if (IsFormedAndOnlineAndAllowTrading() &&
			(_pending is null || _pending.State is OrderStates.Done or OrderStates.Failed))
		{
			if (Position != 0m && _entryPrice is decimal entry && TrailingStop > 0m)
			{
				var isLong = Position > 0m;
				var best = _bestPrice ?? entry;
				best = isLong ? Math.Max(best, price) : Math.Min(best, price);
				_bestPrice = best;
				if ((isLong ? best - entry : entry - best) >= TrailingStart * step)
				{
					var candidate = isLong ? best - TrailingStop * step : best + TrailingStop * step;
					if (_trailPrice is not decimal current ||
						(isLong ? candidate >= current + TrailingStep * step
							: candidate <= current - TrailingStep * step))
						_trailPrice = candidate;
				}
				if (_trailPrice is decimal trail && (isLong ? price <= trail : price >= trail))
					_pending = isLong ? SellMarket(Math.Abs(Position)) : BuyMarket(Math.Abs(Position));
			}
			else if (Position == 0m && !isNewDay && _hasPrevious && _previousTime.Date == candle.OpenTime.Date)
			{
				var range = Math.Abs(_previousClose - _previousOpen);
				var offset = BreakPoint * step;
				var buyBreak = _dailyOpen + offset;
				var sellBreak = _dailyOpen - offset;
				var validSize = range >= LastBarMin * step && range <= LastBarMax * step;

				if (validSize && _previousClose > _previousOpen && price > buyBreak &&
					buyBreak >= _previousOpen && buyBreak <= _previousClose)
					_pending = BuyMarket(Volume);
				else if (validSize && _previousClose < _previousOpen && price < sellBreak &&
					sellBreak <= _previousOpen && sellBreak >= _previousClose)
					_pending = SellMarket(Volume);
			}
		}

		_previousOpen = candle.OpenPrice;
		_previousClose = candle.ClosePrice;
		_previousTime = candle.OpenTime;
		_hasPrevious = true;
	}
}