Русский RU
Открыть на GitHub

Стратегия Daily Breakpoint

Стратегия торгует пробои дневного открытия. В начале каждого нового дня запоминается цена открытия. Когда цена отходит от этой отметки на заданное количество пунктов и размер предыдущей свечи попадает в допустимый диапазон, открывается сделка в направлении пробоя.

Логика входа

  • Если предыдущая свеча бычья и цена поднялась выше дневного открытия на Break Point пунктов, открывается длинная позиция.
  • Если предыдущая свеча медвежья и цена опустилась ниже дневного открытия на Break Point пунктов, открывается короткая позиция.
  • Размер предыдущей свечи должен находиться между Last Bar Min и Last Bar Max пунктов.
  • Уровень пробоя должен лежать внутри тела предыдущей свечи.

Управление рисками

  • Необязательные Take Profit и Stop Loss задаются в пунктах от цены входа.
  • Трейлинг-стоп активируется параметрами Trailing Start, Trailing Stop и Trailing Step. После движения цены на Trailing Start пунктов стоп устанавливается на расстоянии Trailing Stop и далее сопровождает позицию с шагом Trailing Step.

Параметры

Имя Описание
Candle Type Таймфрейм обрабатываемых свечей.
Break Point Расстояние от дневного открытия для входа (в пунктах).
Last Bar Min Минимальный размер предыдущей свечи (в пунктах).
Last Bar Max Максимальный размер предыдущей свечи (в пунктах).
Trailing Start Смещение цены для запуска трейлинг-стопа (в пунктах).
Trailing Stop Начальное расстояние трейлинг-стопа (в пунктах).
Trailing Step Шаг перемещения трейлинг-стопа (в пунктах).
Take Profit Расстояние тейк-профита (в пунктах).
Stop Loss Расстояние стоп-лосса (в пунктах).

Примечания

Стратегия работает только с завершенными свечами и использует рыночные заявки для входа и выхода. Предыдущая свеча и уровень трейлинг-стопа хранятся во внутренних переменных.

using System;
using System.Collections.Generic;

using Ecng.Common;

using StockSharp.Algo.Indicators;
using StockSharp.Algo.Strategies;
using StockSharp.BusinessEntities;
using StockSharp.Messages;

namespace StockSharp.Samples.Strategies;

/// <summary>
/// Daily breakout strategy based on the previous bar size and daily open.
/// </summary>
public class DailyBreakpointStrategy : Strategy
{
	private readonly StrategyParam<DataType> _candleType;
	private readonly StrategyParam<decimal> _breakPointPct;
	private readonly StrategyParam<decimal> _lastBarMinPct;
	private readonly StrategyParam<decimal> _lastBarMaxPct;
	private readonly StrategyParam<decimal> _takeProfitPct;
	private readonly StrategyParam<decimal> _stopLossPct;

	private decimal _prevOpen;
	private decimal _prevClose;
	private DateTimeOffset _prevTime;
	private bool _hasPrev;
	private decimal _dayOpen;

	public DataType CandleType { get => _candleType.Value; set => _candleType.Value = value; }
	public decimal BreakPointPct { get => _breakPointPct.Value; set => _breakPointPct.Value = value; }
	public decimal LastBarMinPct { get => _lastBarMinPct.Value; set => _lastBarMinPct.Value = value; }
	public decimal LastBarMaxPct { get => _lastBarMaxPct.Value; set => _lastBarMaxPct.Value = value; }
	public decimal TakeProfitPct { get => _takeProfitPct.Value; set => _takeProfitPct.Value = value; }
	public decimal StopLossPct { get => _stopLossPct.Value; set => _stopLossPct.Value = value; }

	public DailyBreakpointStrategy()
	{
		_candleType = Param(nameof(CandleType), TimeSpan.FromHours(1).TimeFrame())
			.SetDisplay("Candle Type", "Candles", "General");
		_breakPointPct = Param(nameof(BreakPointPct), 0.3m)
			.SetDisplay("Break Point %", "Breakout offset as % of price", "General");
		_lastBarMinPct = Param(nameof(LastBarMinPct), 0.05m)
			.SetDisplay("Min Bar %", "Minimal bar size as % of price", "Filter");
		_lastBarMaxPct = Param(nameof(LastBarMaxPct), 1.0m)
			.SetDisplay("Max Bar %", "Maximum bar size as % of price", "Filter");
		_takeProfitPct = Param(nameof(TakeProfitPct), 2m)
			.SetDisplay("Take Profit %", "Take profit percentage", "Risk");
		_stopLossPct = Param(nameof(StopLossPct), 1m)
			.SetDisplay("Stop Loss %", "Stop loss percentage", "Risk");
	}

	/// <inheritdoc />
	public override IEnumerable<(Security sec, DataType dt)> GetWorkingSecurities() => [(Security, CandleType)];

	/// <inheritdoc />
	protected override void OnReseted()
	{
		base.OnReseted();
		_prevOpen = default;
		_prevClose = default;
		_prevTime = default;
		_hasPrev = default;
		_dayOpen = default;
	}

	/// <inheritdoc />
	protected override void OnStarted2(DateTime time)
	{
		base.OnStarted2(time);

		StartProtection(
			takeProfit: new Unit(TakeProfitPct, UnitTypes.Percent),
			stopLoss: new Unit(StopLossPct, UnitTypes.Percent),
			isStopTrailing: true,
			useMarketOrders: true);

		var sub = SubscribeCandles(CandleType);
		sub.Bind(Process).Start();
	}

	private void Process(ICandleMessage c)
	{
		if (c.State != CandleStates.Finished)
			return;

		if (!_hasPrev || c.OpenTime.Date != _prevTime.Date)
			_dayOpen = c.OpenPrice;

		if (Position == 0 && _hasPrev)
		{
			var price = c.ClosePrice;
			var lastSize = Math.Abs(_prevClose - _prevOpen);
			var minSize = LastBarMinPct / 100m * price;
			var maxSize = LastBarMaxPct / 100m * price;
			var offset = BreakPointPct / 100m * price;
			var breakBuy = _dayOpen + offset;
			var breakSell = _dayOpen - offset;

			if (_prevClose > _prevOpen && price - _dayOpen >= offset &&
				lastSize >= minSize && lastSize <= maxSize &&
				breakBuy >= _prevOpen && breakBuy <= _prevClose)
			{
				BuyMarket();
			}
			else if (_prevClose < _prevOpen && _dayOpen - price >= offset &&
				lastSize >= minSize && lastSize <= maxSize &&
				breakSell <= _prevOpen && breakSell >= _prevClose)
			{
				SellMarket();
			}
		}

		_prevOpen = c.OpenPrice;
		_prevClose = c.ClosePrice;
		_prevTime = c.OpenTime;
		_hasPrev = true;
	}
}