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Täglicher Ausbruch-Strategie

Diese Strategie handelt Ausbrüche vom täglichen Eröffnungskurs. Zu Beginn eines jeden neuen Tages wird der Eröffnungskurs gespeichert. Wenn der Preis sich von diesem Level um eine benutzerdefinierte Anzahl von Punkten entfernt und der vorherige Balken innerhalb eines konfigurierbaren Größenbereichs liegt, tritt die Strategie in die Ausbruchsrichtung ein.

Einstiegslogik

  • Wenn der vorherige Balken bullisch ist und der Preis um Break Point Punkte über die Tageseröffnung steigt, wird eine Long-Position eröffnet.
  • Wenn der vorherige Balken bärisch ist und der Preis um Break Point Punkte unter die Tageseröffnung fällt, wird eine Short-Position eröffnet.
  • Die Größe des vorherigen Balkens muss zwischen Last Bar Min und Last Bar Max Punkten liegen.
  • Das Ausbruchsniveau muss innerhalb des Körpers des vorherigen Balkens liegen.

Risikomanagement

  • Optionaler Take Profit und Stop Loss werden in Punkten vom Einstiegspreis gemessen.
  • Ein Trailing Stop kann mit den Parametern Trailing Start, Trailing Stop und Trailing Step aktiviert werden. Wenn der Preis sich um Trailing Start Punkte zugunsten bewegt, wird der Stop auf Trailing Stop Punkte vom Einstieg gesetzt und folgt dann in Trailing Step-Schritten.

Parameter

Name Beschreibung
Candle Type Zeitrahmen der verarbeiteten Kerzen.
Break Point Abstand von der Tageseröffnung zum Auslösen eines Trades (Punkte).
Last Bar Min Mindestgröße des vorherigen Balkens (Punkte).
Last Bar Max Maximale Größe des vorherigen Balkens (Punkte).
Trailing Start Preisbewegung zum Starten des Trailing Stops (Punkte).
Trailing Stop Anfänglicher Trailing-Abstand (Punkte).
Trailing Step Schritt zum Bewegen des Trailing Stops (Punkte).
Take Profit Take-Profit-Abstand (Punkte).
Stop Loss Stop-Loss-Abstand (Punkte).

Hinweise

Die Strategie arbeitet nur auf abgeschlossenen Kerzen und verwendet Marktaufträge für Ein- und Ausstiege. Sie speichert interne Variablen für die Daten des vorherigen Balkens und das Trailing-Stop-Level.

using System;
using System.Collections.Generic;

using Ecng.Common;

using StockSharp.Algo.Indicators;
using StockSharp.Algo.Strategies;
using StockSharp.BusinessEntities;
using StockSharp.Messages;

namespace StockSharp.Samples.Strategies;

/// <summary>
/// Daily breakout strategy based on the previous bar size and daily open.
/// </summary>
public class DailyBreakpointStrategy : Strategy
{
	private readonly StrategyParam<DataType> _candleType;
	private readonly StrategyParam<decimal> _breakPointPct;
	private readonly StrategyParam<decimal> _lastBarMinPct;
	private readonly StrategyParam<decimal> _lastBarMaxPct;
	private readonly StrategyParam<decimal> _takeProfitPct;
	private readonly StrategyParam<decimal> _stopLossPct;

	private decimal _prevOpen;
	private decimal _prevClose;
	private DateTimeOffset _prevTime;
	private bool _hasPrev;
	private decimal _dayOpen;

	public DataType CandleType { get => _candleType.Value; set => _candleType.Value = value; }
	public decimal BreakPointPct { get => _breakPointPct.Value; set => _breakPointPct.Value = value; }
	public decimal LastBarMinPct { get => _lastBarMinPct.Value; set => _lastBarMinPct.Value = value; }
	public decimal LastBarMaxPct { get => _lastBarMaxPct.Value; set => _lastBarMaxPct.Value = value; }
	public decimal TakeProfitPct { get => _takeProfitPct.Value; set => _takeProfitPct.Value = value; }
	public decimal StopLossPct { get => _stopLossPct.Value; set => _stopLossPct.Value = value; }

	public DailyBreakpointStrategy()
	{
		_candleType = Param(nameof(CandleType), TimeSpan.FromHours(1).TimeFrame())
			.SetDisplay("Candle Type", "Candles", "General");
		_breakPointPct = Param(nameof(BreakPointPct), 0.3m)
			.SetDisplay("Break Point %", "Breakout offset as % of price", "General");
		_lastBarMinPct = Param(nameof(LastBarMinPct), 0.05m)
			.SetDisplay("Min Bar %", "Minimal bar size as % of price", "Filter");
		_lastBarMaxPct = Param(nameof(LastBarMaxPct), 1.0m)
			.SetDisplay("Max Bar %", "Maximum bar size as % of price", "Filter");
		_takeProfitPct = Param(nameof(TakeProfitPct), 2m)
			.SetDisplay("Take Profit %", "Take profit percentage", "Risk");
		_stopLossPct = Param(nameof(StopLossPct), 1m)
			.SetDisplay("Stop Loss %", "Stop loss percentage", "Risk");
	}

	/// <inheritdoc />
	public override IEnumerable<(Security sec, DataType dt)> GetWorkingSecurities() => [(Security, CandleType)];

	/// <inheritdoc />
	protected override void OnReseted()
	{
		base.OnReseted();
		_prevOpen = default;
		_prevClose = default;
		_prevTime = default;
		_hasPrev = default;
		_dayOpen = default;
	}

	/// <inheritdoc />
	protected override void OnStarted2(DateTime time)
	{
		base.OnStarted2(time);

		StartProtection(
			takeProfit: new Unit(TakeProfitPct, UnitTypes.Percent),
			stopLoss: new Unit(StopLossPct, UnitTypes.Percent),
			isStopTrailing: true,
			useMarketOrders: true);

		var sub = SubscribeCandles(CandleType);
		sub.Bind(Process).Start();
	}

	private void Process(ICandleMessage c)
	{
		if (c.State != CandleStates.Finished)
			return;

		if (!_hasPrev || c.OpenTime.Date != _prevTime.Date)
			_dayOpen = c.OpenPrice;

		if (Position == 0 && _hasPrev)
		{
			var price = c.ClosePrice;
			var lastSize = Math.Abs(_prevClose - _prevOpen);
			var minSize = LastBarMinPct / 100m * price;
			var maxSize = LastBarMaxPct / 100m * price;
			var offset = BreakPointPct / 100m * price;
			var breakBuy = _dayOpen + offset;
			var breakSell = _dayOpen - offset;

			if (_prevClose > _prevOpen && price - _dayOpen >= offset &&
				lastSize >= minSize && lastSize <= maxSize &&
				breakBuy >= _prevOpen && breakBuy <= _prevClose)
			{
				BuyMarket();
			}
			else if (_prevClose < _prevOpen && _dayOpen - price >= offset &&
				lastSize >= minSize && lastSize <= maxSize &&
				breakSell <= _prevOpen && breakSell >= _prevClose)
			{
				SellMarket();
			}
		}

		_prevOpen = c.OpenPrice;
		_prevClose = c.ClosePrice;
		_prevTime = c.OpenTime;
		_hasPrev = true;
	}
}