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ColorMETRO戦略

この戦略はColorMETROインジケーターに基づいて取引します。このインジケーターはRSIの周辺に速い線と遅い線のステップラインを構築します。 速い線が遅い線を上抜けするとロングポジションを開きます。速い線が遅い線を下抜けするとショートポジションを開きます。反対のポジションは同じシグナルでクローズされます。

パラメーター

  • Candle Type – 計算に使用するローソク足の種類。
  • RSI Period – RSI計算の期間。
  • Fast Step – 速い線のステップサイズ。
  • Slow Step – 遅い線のステップサイズ。
  • Stop Loss – ストップロス保護のポイント距離。
  • Take Profit – テイクプロフィット保護のポイント距離。
  • Allow Buy – ロングポジションのオープン許可。
  • Allow Sell – ショートポジションのオープン許可。
  • Close Long – ロングポジションのクローズ許可。
  • Close Short – ショートポジションのクローズ許可。

戦略はストップロスとテイクプロフィットレベルを管理するために StartProtection を使用します。

using System;
using System.Collections.Generic;

using Ecng.Common;

using StockSharp.Algo.Indicators;
using StockSharp.Algo.Strategies;
using StockSharp.BusinessEntities;
using StockSharp.Messages;

namespace StockSharp.Samples.Strategies;

/// <summary>
/// ColorMETRO strategy using RSI crossover with 50 level.
/// Buys when RSI crosses above 50, sells when below 50.
/// </summary>
public class ColorMetroStrategy : Strategy
{
	private readonly StrategyParam<int> _rsiPeriod;
	private readonly StrategyParam<DataType> _candleType;

	private decimal? _prevRsi;

	public int RsiPeriod { get => _rsiPeriod.Value; set => _rsiPeriod.Value = value; }
	public DataType CandleType { get => _candleType.Value; set => _candleType.Value = value; }

	public ColorMetroStrategy()
	{
		_rsiPeriod = Param(nameof(RsiPeriod), 14)
			.SetGreaterThanZero()
			.SetDisplay("RSI Period", "RSI calculation period", "Indicator");

		_candleType = Param(nameof(CandleType), TimeSpan.FromHours(4).TimeFrame())
			.SetDisplay("Candle Type", "Type of candles", "General");
	}

	/// <inheritdoc />
	public override IEnumerable<(Security sec, DataType dt)> GetWorkingSecurities()
		=> [(Security, CandleType)];

	/// <inheritdoc />
	protected override void OnReseted()
	{
		base.OnReseted();
		_prevRsi = null;
	}

	/// <inheritdoc />
	protected override void OnStarted2(DateTime time)
	{
		base.OnStarted2(time);

		var rsi = new RelativeStrengthIndex { Length = RsiPeriod };

		SubscribeCandles(CandleType)
			.Bind(rsi, ProcessCandle)
			.Start();
	}

	private void ProcessCandle(ICandleMessage candle, decimal rsiValue)
	{
		if (candle.State != CandleStates.Finished)
			return;

		if (_prevRsi is null)
		{
			_prevRsi = rsiValue;
			return;
		}

		var crossUp = _prevRsi < 50m && rsiValue > 50m;
		var crossDown = _prevRsi > 50m && rsiValue < 50m;

		if (crossUp && Position <= 0)
		{
			if (Position < 0) BuyMarket();
			BuyMarket();
		}
		else if (crossDown && Position >= 0)
		{
			if (Position > 0) SellMarket();
			SellMarket();
		}

		_prevRsi = rsiValue;
	}
}