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Perceptron AC戦略

この戦略はAccelerator Oscillator（AC）を基盤とした単純なパーセプトロンを実装します。 現在のローソク足と過去3つのオフセットのAC値に調整可能な重みを掛け合わせます。 これらの積の合計がパーセプトロンの出力を形成し、取引方向を決定します。

仕組み

  1. Awesome Oscillatorとその5期間SMAの差からAccelerator Oscillator（AC）を計算します。
  2. 0、7、14、21バーのオフセットにアクセスするために最新22個のAC値を保存します。
  3. パーセプトロンの出力を計算します: P = (X1-100)*AC[0] + (X2-100)*AC[7] + (X3-100)*AC[14] + (X4-100)*AC[21].
  4. P > 0の場合ロングポジションを開くか維持し、P < 0の場合ショートポジションを開くか維持します。
  5. ポジションが初期ストップレベルを超えて少なくともStopLossポイント利益を得たとき:
    • パーセプトロンが方向を変えた場合、ポジションを反転させます。
    • そうでなければ、新しい価格マイナス/プラスStopLossにストップをトレーリングします。

パラメーター

  • X1 – 現在のAC値の重み（デフォルト288）。
  • X2 – 7バー前のACの重み（デフォルト216）。
  • X3 – 14バー前のACの重み（デフォルト144）。
  • X4 – 21バー前のACの重み（デフォルト72）。
  • Stop Loss – 価格単位でのトレーリングおよび反転の閾値（デフォルト300）。
  • Volume – 注文数量（デフォルト1）。
  • Candle Type – サブスクライブするローソク足シリーズ（デフォルト5分）。

取引ルール

  • P > 0でポジションが無い場合にロングエントリー。
  • P < 0でポジションが無い場合にショートエントリー。
  • オープンポジションに対しては、価格がStop Loss * 2利益方向に動いた後でストップロスを移動させます。
  • その時点でパーセプトロンの出力が符号を変えた場合はポジションを反転させます。

元のバージョン

MQL/11102にあるMQL4スクリプトauto_m5.mq4から変換されました。

using System;
using System.Collections.Generic;

using Ecng.Common;

using StockSharp.Algo.Indicators;
using StockSharp.Algo.Strategies;
using StockSharp.BusinessEntities;
using StockSharp.Messages;

namespace StockSharp.Samples.Strategies;

/// <summary>
/// Perceptron-based strategy using EMA crossover.
/// </summary>
public class PerceptronAcStrategy : Strategy
{
	private readonly StrategyParam<int> _fastPeriod;
	private readonly StrategyParam<int> _slowPeriod;
	private readonly StrategyParam<DataType> _candleType;

	private decimal _prevFast;
	private decimal _prevSlow;
	private bool _hasPrev;

	public int FastPeriod { get => _fastPeriod.Value; set => _fastPeriod.Value = value; }
	public int SlowPeriod { get => _slowPeriod.Value; set => _slowPeriod.Value = value; }
	public DataType CandleType { get => _candleType.Value; set => _candleType.Value = value; }

	public PerceptronAcStrategy()
	{
		_fastPeriod = Param(nameof(FastPeriod), 12)
			.SetGreaterThanZero()
			.SetDisplay("Fast Period", "Fast EMA period", "Perceptron");
		_slowPeriod = Param(nameof(SlowPeriod), 26)
			.SetGreaterThanZero()
			.SetDisplay("Slow Period", "Slow EMA period", "Perceptron");
		_candleType = Param(nameof(CandleType), TimeSpan.FromHours(4).TimeFrame())
			.SetDisplay("Candle Type", "Candle type", "General");
	}

	public override IEnumerable<(Security sec, DataType dt)> GetWorkingSecurities()
		=> [(Security, CandleType)];

	protected override void OnReseted()
	{
		base.OnReseted();
		_prevFast = 0;
		_prevSlow = 0;
		_hasPrev = false;
	}

	protected override void OnStarted2(DateTime time)
	{
		base.OnStarted2(time);

		var fast = new ExponentialMovingAverage { Length = FastPeriod };
		var slow = new ExponentialMovingAverage { Length = SlowPeriod };

		SubscribeCandles(CandleType)
			.Bind(fast, slow, ProcessCandle)
			.Start();
	}

	private void ProcessCandle(ICandleMessage candle, decimal fastVal, decimal slowVal)
	{
		if (candle.State != CandleStates.Finished) return;

		if (!_hasPrev)
		{
			_prevFast = fastVal;
			_prevSlow = slowVal;
			_hasPrev = true;
			return;
		}

		var crossUp = _prevFast <= _prevSlow && fastVal > slowVal;
		var crossDown = _prevFast >= _prevSlow && fastVal < slowVal;

		if (crossUp && Position <= 0)
		{
			if (Position < 0) BuyMarket();
			BuyMarket();
		}
		else if (crossDown && Position >= 0)
		{
			if (Position > 0) SellMarket();
			SellMarket();
		}

		_prevFast = fastVal;
		_prevSlow = slowVal;
	}
}