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Perceptron AC Strategie

Diese Strategie implementiert ein einfaches Perzeptron auf Basis des Accelerator Oscillator (AC). Der AC-Wert der aktuellen Kerze und von drei vergangenen Offsets wird mit einstellbaren Gewichten multipliziert. Die Summe dieser Produkte bildet den Perzeptron-Ausgang, der die Handelsrichtung bestimmt.

Funktionsweise

  1. Den Accelerator Oscillator (AC) aus der Differenz zwischen dem Awesome Oscillator und dessen 5-Perioden-SMA berechnen.
  2. Die letzten 22 AC-Werte speichern, um auf Offsets von 0, 7, 14 und 21 Balken zuzugreifen.
  3. Den Perzeptron-Ausgang berechnen: P = (X1-100)*AC[0] + (X2-100)*AC[7] + (X3-100)*AC[14] + (X4-100)*AC[21].
  4. Wenn P > 0 eine Long-Position öffnen oder halten; wenn P < 0 eine Short-Position öffnen oder halten.
  5. Wenn eine Position mindestens StopLoss Punkte über dem anfänglichen Stop-Niveau gewinnt:
    • Wenn das Perzeptron die Richtung ändert, die Position umkehren.
    • Andernfalls den Stop auf den neuen Preis minus/plus StopLoss nachziehen.

Parameter

  • X1 – Gewicht für den aktuellen AC-Wert (Standard 288).
  • X2 – Gewicht für AC vor 7 Balken (Standard 216).
  • X3 – Gewicht für AC vor 14 Balken (Standard 144).
  • X4 – Gewicht für AC vor 21 Balken (Standard 72).
  • Stop Loss – Trailing- und Umkehrschwelle in Preiseinheiten (Standard 300).
  • Volume – Ordervolumen (Standard 1).
  • Candle Type – Kerzenserie, die abonniert werden soll (Standard 5 Minuten).

Handelsregeln

  • Long einsteigen, wenn P > 0 und keine Position offen ist.
  • Short einsteigen, wenn P < 0 und keine Position offen ist.
  • Bei offenen Positionen den Stop-Loss verschieben, nachdem sich der Kurs um Stop Loss * 2 in Gewinnrichtung bewegt hat.
  • Die Position umkehren, wenn der Perzeptron-Ausgang zu diesem Zeitpunkt das Vorzeichen ändert.

Originalversion

Konvertiert aus dem MQL4-Skript auto_m5.mq4 in MQL/11102.

using System;
using System.Collections.Generic;

using Ecng.Common;

using StockSharp.Algo.Indicators;
using StockSharp.Algo.Strategies;
using StockSharp.BusinessEntities;
using StockSharp.Messages;

namespace StockSharp.Samples.Strategies;

/// <summary>
/// Perceptron-based strategy using EMA crossover.
/// </summary>
public class PerceptronAcStrategy : Strategy
{
	private readonly StrategyParam<int> _fastPeriod;
	private readonly StrategyParam<int> _slowPeriod;
	private readonly StrategyParam<DataType> _candleType;

	private decimal _prevFast;
	private decimal _prevSlow;
	private bool _hasPrev;

	public int FastPeriod { get => _fastPeriod.Value; set => _fastPeriod.Value = value; }
	public int SlowPeriod { get => _slowPeriod.Value; set => _slowPeriod.Value = value; }
	public DataType CandleType { get => _candleType.Value; set => _candleType.Value = value; }

	public PerceptronAcStrategy()
	{
		_fastPeriod = Param(nameof(FastPeriod), 12)
			.SetGreaterThanZero()
			.SetDisplay("Fast Period", "Fast EMA period", "Perceptron");
		_slowPeriod = Param(nameof(SlowPeriod), 26)
			.SetGreaterThanZero()
			.SetDisplay("Slow Period", "Slow EMA period", "Perceptron");
		_candleType = Param(nameof(CandleType), TimeSpan.FromHours(4).TimeFrame())
			.SetDisplay("Candle Type", "Candle type", "General");
	}

	public override IEnumerable<(Security sec, DataType dt)> GetWorkingSecurities()
		=> [(Security, CandleType)];

	protected override void OnReseted()
	{
		base.OnReseted();
		_prevFast = 0;
		_prevSlow = 0;
		_hasPrev = false;
	}

	protected override void OnStarted2(DateTime time)
	{
		base.OnStarted2(time);

		var fast = new ExponentialMovingAverage { Length = FastPeriod };
		var slow = new ExponentialMovingAverage { Length = SlowPeriod };

		SubscribeCandles(CandleType)
			.Bind(fast, slow, ProcessCandle)
			.Start();
	}

	private void ProcessCandle(ICandleMessage candle, decimal fastVal, decimal slowVal)
	{
		if (candle.State != CandleStates.Finished) return;

		if (!_hasPrev)
		{
			_prevFast = fastVal;
			_prevSlow = slowVal;
			_hasPrev = true;
			return;
		}

		var crossUp = _prevFast <= _prevSlow && fastVal > slowVal;
		var crossDown = _prevFast >= _prevSlow && fastVal < slowVal;

		if (crossUp && Position <= 0)
		{
			if (Position < 0) BuyMarket();
			BuyMarket();
		}
		else if (crossDown && Position >= 0)
		{
			if (Position > 0) SellMarket();
			SellMarket();
		}

		_prevFast = fastVal;
		_prevSlow = slowVal;
	}
}