Русский RU
Открыть на GitHub

Стратегия Perceptron AC

Данная стратегия реализует простейший персептрон на базе индикатора Accelerator Oscillator (AC). Значение AC текущей свечи и трех прошлых смещений умножаются на настраиваемые веса. Сумма произведений формирует выход персептрона, определяющий направление сделки.

Принцип работы

  1. Рассчитывается AC как разница между Awesome Oscillator и его SMA(5).
  2. Хранится 22 последних значения AC для доступа к смещениям 0, 7, 14 и 21 бар.
  3. Вычисляется выход персептрона: P = (X1-100)*AC[0] + (X2-100)*AC[7] + (X3-100)*AC[14] + (X4-100)*AC[21].
  4. Если P > 0 — открывается или удерживается длинная позиция; если P < 0 — короткая.
  5. Когда прибыль превышает уровень StopLoss сверх начального стопа:
    • При смене знака P позиция переворачивается.
    • В противном случае стоп подтягивается на расстояние StopLoss от текущей цены.

Параметры

  • X1 – вес текущего значения AC (по умолчанию 288).
  • X2 – вес AC 7 баров назад (по умолчанию 216).
  • X3 – вес AC 14 баров назад (по умолчанию 144).
  • X4 – вес AC 21 бар назад (по умолчанию 72).
  • Stop Loss – порог сопровождения и переворота в ценовых единицах (по умолчанию 300).
  • Volume – объем заявки (по умолчанию 1).
  • Candle Type – тип используемых свечей (по умолчанию 5-минутные).

Правила торговли

  • Открыть long при P > 0, если позиции нет.
  • Открыть short при P < 0, если позиции нет.
  • При открытой позиции переносить стоп после движения цены на StopLoss * 2 в прибыль.
  • Переворачивать позицию, если при этом знак P изменился.

Оригинал

Конвертировано из скрипта MQL4 auto_m5.mq4 из папки MQL/11102.

using System;
using System.Collections.Generic;

using Ecng.Common;

using StockSharp.Algo.Indicators;
using StockSharp.Algo.Strategies;
using StockSharp.BusinessEntities;
using StockSharp.Messages;

namespace StockSharp.Samples.Strategies;

/// <summary>
/// Perceptron-based strategy using EMA crossover.
/// </summary>
public class PerceptronAcStrategy : Strategy
{
	private readonly StrategyParam<int> _fastPeriod;
	private readonly StrategyParam<int> _slowPeriod;
	private readonly StrategyParam<DataType> _candleType;

	private decimal _prevFast;
	private decimal _prevSlow;
	private bool _hasPrev;

	public int FastPeriod { get => _fastPeriod.Value; set => _fastPeriod.Value = value; }
	public int SlowPeriod { get => _slowPeriod.Value; set => _slowPeriod.Value = value; }
	public DataType CandleType { get => _candleType.Value; set => _candleType.Value = value; }

	public PerceptronAcStrategy()
	{
		_fastPeriod = Param(nameof(FastPeriod), 12)
			.SetGreaterThanZero()
			.SetDisplay("Fast Period", "Fast EMA period", "Perceptron");
		_slowPeriod = Param(nameof(SlowPeriod), 26)
			.SetGreaterThanZero()
			.SetDisplay("Slow Period", "Slow EMA period", "Perceptron");
		_candleType = Param(nameof(CandleType), TimeSpan.FromHours(4).TimeFrame())
			.SetDisplay("Candle Type", "Candle type", "General");
	}

	public override IEnumerable<(Security sec, DataType dt)> GetWorkingSecurities()
		=> [(Security, CandleType)];

	protected override void OnReseted()
	{
		base.OnReseted();
		_prevFast = 0;
		_prevSlow = 0;
		_hasPrev = false;
	}

	protected override void OnStarted2(DateTime time)
	{
		base.OnStarted2(time);

		var fast = new ExponentialMovingAverage { Length = FastPeriod };
		var slow = new ExponentialMovingAverage { Length = SlowPeriod };

		SubscribeCandles(CandleType)
			.Bind(fast, slow, ProcessCandle)
			.Start();
	}

	private void ProcessCandle(ICandleMessage candle, decimal fastVal, decimal slowVal)
	{
		if (candle.State != CandleStates.Finished) return;

		if (!_hasPrev)
		{
			_prevFast = fastVal;
			_prevSlow = slowVal;
			_hasPrev = true;
			return;
		}

		var crossUp = _prevFast <= _prevSlow && fastVal > slowVal;
		var crossDown = _prevFast >= _prevSlow && fastVal < slowVal;

		if (crossUp && Position <= 0)
		{
			if (Position < 0) BuyMarket();
			BuyMarket();
		}
		else if (crossDown && Position >= 0)
		{
			if (Position > 0) SellMarket();
			SellMarket();
		}

		_prevFast = fastVal;
		_prevSlow = slowVal;
	}
}