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Estratégia Perceptron AC

Esta estratégia implementa um perceptron simples sobre o Accelerator Oscillator (AC). O valor de AC da vela atual e de três deslocamentos passados são multiplicados por pesos ajustáveis. A soma desses produtos forma a saída do perceptron que determina a direção da operação.

Como funciona

  1. Calcular o Accelerator Oscillator (AC) a partir da diferença entre o Awesome Oscillator e sua SMA de 5 períodos.
  2. Armazenar os últimos 22 valores de AC para acessar deslocamentos de 0, 7, 14 e 21 barras.
  3. Calcular a saída do perceptron: P = (X1-100)*AC[0] + (X2-100)*AC[7] + (X3-100)*AC[14] + (X4-100)*AC[21].
  4. Se P > 0 abrir ou manter uma posição comprada; se P < 0 abrir ou manter uma posição vendida.
  5. Quando uma posição ganha pelo menos StopLoss pontos além do nível de stop inicial:
    • Se o perceptron mudar de direção, inverter a posição.
    • Caso contrário, trailar o stop para o novo preço menos/mais StopLoss.

Parâmetros

  • X1 – peso para o valor AC atual (padrão 288).
  • X2 – peso para AC de 7 barras atrás (padrão 216).
  • X3 – peso para AC de 14 barras atrás (padrão 144).
  • X4 – peso para AC de 21 barras atrás (padrão 72).
  • Stop Loss – limiar de rastreamento e inversão em unidades de preço (padrão 300).
  • Volume – volume da ordem (padrão 1).
  • Candle Type – série de velas para assinar (padrão 5 minutos).

Regras de trading

  • Entrar comprado quando P > 0 e não há posição aberta.
  • Entrar vendido quando P < 0 e não há posição aberta.
  • Para posições abertas, mover o stop-loss após o preço se mover Stop Loss * 2 em lucro.
  • Inverter a posição se a saída do perceptron mudar de sinal nesse momento.

Versão original

Convertido do script MQL4 auto_m5.mq4 localizado em MQL/11102.

using System;
using System.Collections.Generic;

using Ecng.Common;

using StockSharp.Algo.Indicators;
using StockSharp.Algo.Strategies;
using StockSharp.BusinessEntities;
using StockSharp.Messages;

namespace StockSharp.Samples.Strategies;

/// <summary>
/// Perceptron-based strategy using EMA crossover.
/// </summary>
public class PerceptronAcStrategy : Strategy
{
	private readonly StrategyParam<int> _fastPeriod;
	private readonly StrategyParam<int> _slowPeriod;
	private readonly StrategyParam<DataType> _candleType;

	private decimal _prevFast;
	private decimal _prevSlow;
	private bool _hasPrev;

	public int FastPeriod { get => _fastPeriod.Value; set => _fastPeriod.Value = value; }
	public int SlowPeriod { get => _slowPeriod.Value; set => _slowPeriod.Value = value; }
	public DataType CandleType { get => _candleType.Value; set => _candleType.Value = value; }

	public PerceptronAcStrategy()
	{
		_fastPeriod = Param(nameof(FastPeriod), 12)
			.SetGreaterThanZero()
			.SetDisplay("Fast Period", "Fast EMA period", "Perceptron");
		_slowPeriod = Param(nameof(SlowPeriod), 26)
			.SetGreaterThanZero()
			.SetDisplay("Slow Period", "Slow EMA period", "Perceptron");
		_candleType = Param(nameof(CandleType), TimeSpan.FromHours(4).TimeFrame())
			.SetDisplay("Candle Type", "Candle type", "General");
	}

	public override IEnumerable<(Security sec, DataType dt)> GetWorkingSecurities()
		=> [(Security, CandleType)];

	protected override void OnReseted()
	{
		base.OnReseted();
		_prevFast = 0;
		_prevSlow = 0;
		_hasPrev = false;
	}

	protected override void OnStarted2(DateTime time)
	{
		base.OnStarted2(time);

		var fast = new ExponentialMovingAverage { Length = FastPeriod };
		var slow = new ExponentialMovingAverage { Length = SlowPeriod };

		SubscribeCandles(CandleType)
			.Bind(fast, slow, ProcessCandle)
			.Start();
	}

	private void ProcessCandle(ICandleMessage candle, decimal fastVal, decimal slowVal)
	{
		if (candle.State != CandleStates.Finished) return;

		if (!_hasPrev)
		{
			_prevFast = fastVal;
			_prevSlow = slowVal;
			_hasPrev = true;
			return;
		}

		var crossUp = _prevFast <= _prevSlow && fastVal > slowVal;
		var crossDown = _prevFast >= _prevSlow && fastVal < slowVal;

		if (crossUp && Position <= 0)
		{
			if (Position < 0) BuyMarket();
			BuyMarket();
		}
		else if (crossDown && Position >= 0)
		{
			if (Position > 0) SellMarket();
			SellMarket();
		}

		_prevFast = fastVal;
		_prevSlow = slowVal;
	}
}