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Collector v1.0戦略

この戦略は、固定距離で区切られた動的な買いまたは売りレベルに価格が達したときに成行注文を建てます。指定された取引数の後、出来高が増加します。累計利益が閾値を超えるとすべてのポジションが決済されます。

詳細

  • エントリー条件:
    • ロング: 終値 >= 買いレベル
    • ショート: 終値 <= 売りレベル
  • ロング/ショート: 両方
  • エグジット条件:
    • 総利益 >= ProfitCloseのときにすべて決済
  • ストップ: なし
  • デフォルト値:
    • Distance = 10m
    • InitialVolume = 0.01m
    • VolumeStep = 0.01m
    • IncreaseTrade = 3
    • MaxTrades = 200
    • ProfitClose = 500000m
    • CandleType = TimeSpan.FromMinutes(1).TimeFrame()
  • フィルター:
    • カテゴリ: グリッド
    • 方向: 両方
    • インジケーター: なし
    • ストップ: いいえ
    • 複雑さ: 基本
    • 時間軸: 短期
    • 季節性: いいえ
    • ニューラルネットワーク: いいえ
    • ダイバージェンス: いいえ
    • リスクレベル: 高
using System;
using System.Collections.Generic;

using Ecng.Common;

using StockSharp.Algo.Indicators;
using StockSharp.Algo.Strategies;
using StockSharp.BusinessEntities;
using StockSharp.Messages;

namespace StockSharp.Samples.Strategies;

/// <summary>
/// Breakout strategy using Highest/Lowest channels (converted from grid).
/// </summary>
public class CollectorV10Strategy : Strategy
{
	private readonly StrategyParam<int> _lookback;
	private readonly StrategyParam<DataType> _candleType;

	private decimal _prevHigh;
	private decimal _prevLow;
	private bool _hasPrev;

	public int Lookback { get => _lookback.Value; set => _lookback.Value = value; }
	public DataType CandleType { get => _candleType.Value; set => _candleType.Value = value; }

	public CollectorV10Strategy()
	{
		_lookback = Param(nameof(Lookback), 20)
			.SetDisplay("Lookback", "Channel lookback period", "General");

		_candleType = Param(nameof(CandleType), TimeSpan.FromHours(4).TimeFrame())
			.SetDisplay("Candle Type", "Candle type", "General");
	}

	public override IEnumerable<(Security sec, DataType dt)> GetWorkingSecurities()
		=> [(Security, CandleType)];

	protected override void OnReseted()
	{
		base.OnReseted();
		_prevHigh = 0;
		_prevLow = 0;
		_hasPrev = false;
	}

	protected override void OnStarted2(DateTime time)
	{
		base.OnStarted2(time);

		var highest = new Highest { Length = Lookback };
		var lowest = new Lowest { Length = Lookback };

		SubscribeCandles(CandleType).Bind(highest, lowest, ProcessCandle).Start();
	}

	private void ProcessCandle(ICandleMessage candle, decimal highest, decimal lowest)
	{
		if (candle.State != CandleStates.Finished) return;

		if (!_hasPrev)
		{
			_prevHigh = highest;
			_prevLow = lowest;
			_hasPrev = true;
			return;
		}

		var close = candle.ClosePrice;

		if (close > _prevHigh && Position <= 0)
		{
			if (Position < 0) BuyMarket();
			BuyMarket();
		}
		else if (close < _prevLow && Position >= 0)
		{
			if (Position > 0) SellMarket();
			SellMarket();
		}

		_prevHigh = highest;
		_prevLow = lowest;
	}
}